多倍ETF的振荡损耗，及操作原则

abracadabra

KK手记 发表于 2013-2-20 12:36 AM
I am an option trader, I know leveraged ETF = any technique to multiply gains.
Without option, ...

九天

对于Option类的ETF， 有个诺贝尔经济奖的Black-Scholes-Modell和程序计算，可以参考。

所以我们必须记住Option的价格存在着时间衰减，时间就是金钱，所以长期持有简单的Call或者Put，
是要交付时间衰减钱的。

职业Option交易员，是有程序的，下单前模拟出各种可能情况下的Option价格走势图。

如果没有这个条件，要记住Option的价格存在着时间衰减，时间就是金钱，所以长期持有简单的Call或者Put，
是要交付时间衰减钱的。

所以BullShitSolar 选择做空多倍Bear，属于操作Option的高手，
在小幅波动或者稳定市场， 用Put Put Option， 代替简单的Call，可以把时间衰减钱赚回来。非常聪明。

但是，Put Put Option，不适合大牛趋势市场，严禁在熊市使用。


不知我的理解是否错误。纯属我的学习笔记，希望学习交流而已，我还没有使用过Put Put Option

。

李隆基

关键是要抓住趋势

zhmliu