秀一下我的自動交易系統

離離原上草

失業半年宅家，用Excel API 做了個 自動交易系統，功能非常好， 效果有待實盤的檢測，希望這個貼能給我賺進5000胡幣。

landlord

  

lostlamb98

看不懂，但还是给你加分了。

宁静致远99

谢谢分享!

源济

能否详细谈谈？谢谢！

ctcld

多多分享。

離離原上草

先講用Excel 的好處。
以前用NinjaTrader 做過，總結失敗的原因， 一是沒法控制交易頻率，用小波每天會有上百個交易， 用大波止損損失總是大於盈利。二是沒法綜合不同時間段的信號，三是要付費。用Excel 就克服了這些缺點， 可以綜合Day,60-Min, 15-Min, 5-Min chart 信號, 可以暫停，可以控制是單向交易還是雙向。

犮不戒

谢谢分享。很想了解综合不同级别的信号是如何实现的。

另外，个人理解，ES赚钱的脊髓在于入点对了后怎么操作？虽然股票赚钱也同样要解决这个问题，但变化和杠杆与ES不一样。相应的就是如何做风控程序。

離離原上草

犮不戒 发表于 2013-10-6 03:11 PM
谢谢分享。很想了解综合不同级别的信号是如何实现的。

另外，个人理解，ES赚钱的脊髓在于入点对了后怎么 ...

哈哈，您的問題值500HB，謝謝

離離原上草

用Excel 综合不同级别的信号就是小菜一碟。

偶把Day，60-min, 15-min, 5min 分別做成一個不同的Sheet, 每個Sheet 給一個信號， 1-代碼Uptrend， -1 代碼DownTrend, 0  代碼盤整。在AutoTrade Sheet 每個信號用一個Cell 代表， 再綜合這幾個Cell 的信號，得出綜合的信號， 1，-1 或， 0.

犮不戒

離離原上草 发表于 2013-10-6 03:40 PM
用Excel 综合不同级别的信号就是小菜一碟。

偶把Day，60-min, 15-min, 5min 分別做成一個不同的Sheet, 每 ...

那就是说，不同级别的信号， 你给一样的权重。是只有信号一致时才 trigger entering，还是一旦达到某个阈值就进场呢？

離離原上草

犮不戒 发表于 2013-10-6 05:40 PM
那就是说，不同级别的信号， 你给一样的权重。是只有信号一致时才 trigger entering，还是一旦达到某个阈 ...

权重可以隨意，比如D-Chart, 50%， 60min30%， 5Min20%，或者一票否決，所有信號都>=0 時Final 信號才為 1。這個系統功能性上可以說是成功了， 但具體什麼參數最好，偶還在測試，沒法用Back-Test. 希望一年內搞定，每天收$100-200 偶就不必再找工作了。

acoust

離離原上草

SO far 今晚兩筆交易都是賺錢的，第一筆跳空開，反勢抓反彈， 第二筆，順勢。然後，系統自動暫停。設定的是到50EMA再自動啟動。若今夜到不了， 偶的原則：寧可錯過，決不做錯。

元杰

请问楼主是什么语言编的？ VBA?  ES的实时数据通过什么接口实现的？

一直想试一下Ninja Trader的自动交易，不过看来楼主的Excel更好。我的思路也是多级别给出信号，综合考虑。 但我会多加一个参数： 交易量。供楼主参考。

離離原上草

元杰 发表于 2013-10-6 09:37 PM
请问楼主是什么语言编的？ VBA?  ES的实时数据通过什么接口实现的？

一直想试一下Ninja Trader的自动交 ...

VBA, IB Excel API
http://www.interactivebrokers.com/download/ExcelApiBeginners.pdf
偶試過交易量，但用到Excel 裡來相當困難，因為每個BAR 之間的Deviation 太大，肉眼一看很明了，真要把它數位化，就意義不大了。

元杰

離離原上草 发表于 2013-10-6 09:52 PM
VBA, IB Excel API
http://www.interactivebrokers.com/download/ExcelApiBeginners.pdf
偶試過交易量 ...

我在Think or Swim里编过程序，自动给出买入卖出信号， 当时用的是缠论。 现在发现加上成交量会更好。

Think or Swim里所有代码都在服务器上，自己没有所有权，所有策略都会被人看见，所以一直想自己弄个独立的程序。 看来Ninja也不理想。还是Excel 好

Read0nly

離離原上草 发表于 2013-10-6 06:03 PM
权重可以隨意，比如D-Chart, 50%， 60min30%， 5Min20%，或者一票否決，所有信號都>=0 時Final 信號才 ...

个人理解，你这个Excel Application只是个交易决策系统，还需要解决Real Time的数据输入和决策结果反馈回到交易账户执行的输出两个关键步骤，估计这两步都已经解决不是问题。更为关键的中间交易决策系统用Excel来自己做当然比劵商提供的开发工具有更大的灵活性，能全方位地反映自己的设想。类似的手工系统俺已经推敲了很多年了，量化本身技术上看上去并不难，实际上中间的技术陷阱很多。

从你给出的信息看，你的决策系统实际上是个半定量多元经验模型。

半定量 - 因为你对技术指标的最终处理只是采用 -1， 0， 1这三个量化数值。这样的处理的好坏要取决于你如何将实际技术数值“客观地”划归进三个区域，对于实际技术指标数值在中间灰色区的处理很可能是影响决策模型结果的关键因素之一。既然本质上是经验模型对历史数据的拟合，这个“客观”很难做到。

多元经验模型 - 估计你很可能采用最常用的线性模型处理不同时间尺度的分析结果，这样的话weights对最后的结果的影响非常大。而weights的选取要靠在Back Test中调试结果而定。这样便引出一个问题，即用于Back Test的历史数据是牛市数据还是熊市数据可能导致weights本身的变差非常大。可能的解决方案是得加入对中长期大市牛熊猪市的判断，再据此动态采用不同的weights。当然这只是预想，能否达到预想还要看你的运气。

没做过ES，只能根据做股票的经验跟着瞎评论几句。

mitwkwk

離離原上草 发表于 2013-10-6 03:40 PM
用Excel 综合不同级别的信号就是小菜一碟。

偶把Day，60-min, 15-min, 5min 分別做成一個不同的Sheet, 每 ...

请教一下，你是怎么判断uptrend或者downtrend或者是no trend的？

严格来说，总是有trend的，但是有的波太小，不适合交易或者bid/ask价格差的太大，直接让小波失去了交易意义。这种情况你是怎么判断的？

我做的几个模型或者策略，赚钱的几个，总结到最后就是一点：找一个好的入点，buy and hold。出场条件里or设的太多，反而挣不到钱

mitwkwk

離離原上草 发表于 2013-10-6 06:03 PM
权重可以隨意，比如D-Chart, 50%， 60min30%， 5Min20%，或者一票否決，所有信號都>=0 時Final 信號才 ...

你可以试试看用thinkorswim，里面可以用脚本编辑策略，backtest非常简单