那，，来个国语长篇，，

12新作

bullpop 发表于 2013-10-31 10:02 AM
please check out

http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

这是著名的 Kelly criterion,,或KELLY FORMULA,,

http://www.valueinvestingworld.c ... ager-and-kelly.html

但实际中,,KELLY的结果并不是最优化的,,

时时是好时

糊涂了，不管优化结果是用总资金的百分之多少，买TNA和IWM结果能一样吗？感觉每次出手资金还和系统每单的预定盈利多少有关。

不知对否？

12新作

时时是好时 发表于 2013-10-31 04:50 PM
糊涂了，不管优化结果是用总资金的百分之多少，买TNA和IWM结果能一样吗？感觉每次出手资金还和系统每单的预 ...

每次买多少跟你准备最多亏多少有关,,

尽管这样说看起来很悲观,,但实际上,,如果你的胜率是相对稳定的,,加上你有一个期待值为正的系统,,你只要管理好了你的最大LOSS SIZE,,你最终就会胜出,,达到你的目标,,这就是资金管理的核心,,

用总资金的%只是一种方法,,这种方法的好处是,,资金会成平滑的几何极数增涨 (如 (1+20%)^N, 容易SCALE UP),,其它方法可以用这种方法的结果为标杆,,如果你的结果明显偏低,那末就有进步空间,,其它方法通常会成一种阶梯形式上涨,,

rwthyu

不够长 请继续

jamesmith

are you daoluan laoda? you sound like him!

mitwkwk

刚看到这个好帖子，请继续！！！

cat2011

请继续！！！