大盘和XLF走势跟踪

jeeplover

一连两天黑乌鸦了. 也该下来了.

yager

大盘中期走势

首先讨论一下中期大盘的走势。总的感觉是，DJIA已经中期下跌到位了，但SP500还差一点，QQQQ还差比较多。

下面是DJIA的5年周线图。图上标出了从上次熊市和牛市的转折点到去年最高点的Fibonacci Retracement。注意看每条线都有意义，能够起到阻力和支撑的作用。过去的三个低点（第一个有些超前，呵呵）全部都落在fib线上，稍微穿透一点，显得很有节奏。从相互的间隔上看，也显得很有规律。所以DJIA是这次下跌并反弹的典范。从图上看，中期内假如继续下跌，应该不会超过本周的低点，最次不会低于10700。

那么反弹的高度呢？MA12差不多是周线走势的中点，因此这次可能还是要到MA12上面去。MA60应该是一个上限。从上次反弹的规律看，这次反弹应该能够到达上次下跌反弹的横盘区，另外考虑中期下跌通道，合理位置在12100~12400。12100处阻力比较强，但应该可以穿越过去。综合上述考虑，反弹的低点在12100，高点不会超过12500。另外，从历史情况看，直线反弹是不可能的，穿越Fib 38.2%=11650之后可能会拉回，拉锯若干次再上去，要不也太没有悬念了。预测本月的收盘点不会超过11650。


有了对DJIA的分析，下面看SP500的周线图。其实看起来SPX和INDU差不多。下跌也很有节奏感，但SP500每次都穿透对应的Fib线。无论是和DJIA比较，还是和前两次的转折点比较，从现在这点上回调上去都显得很突兀。我感觉比较合理的走法是上到Fib 61.8=1278处短期趋势逆转，继续下行。注意1278的地方还是有一定阻力的。之后下跌打破Fib 50=1190，下影线到1175左右之后拉上去。看上次下跌的情况，这样的走法未必不合理。后面看日线图就知道这种走法和技术指标不矛盾。短期打破本周低点必然造成很大的恐慌，使$VIX出现另人信服的尖峰，筑地更加坚实。最终反弹高度的分析和DJIA类似，看1330-1350之间。对最近的预测是本月低点和现在的水平类似，不会超过Fib 61.8。看现在的位置是若干年的趋势线，上面是Fib 61.8，没有一点反复就上去好像这个底有点太尖了。


本来要分析NASAQ Composite Index，图省事，看QQQQ了。注意$COMPQ实际上比QQQQ走势更接近前两个指数，起码已经到3月最低位置了，现在QQQQ就是出头鸟。从图上看，目前的位置还在长年趋势线之上，看起来是个higher low，俨然一副大牛市的势头，显得和目前的大势格格不入。无论从中期下跌通道上看，还是下跌的节奏上看，现在QQQQ都有点不正常。假如各大指数同步，QQQQ应该到37.5的位置，最起码应该跌过三月的低点，到41.5附近走一下。很可能今后就是科技股领跌的时候。或许QQQQ相对整个大盘慢一拍。


XLF周线图后面讨论。一会儿贴后面短期的分析。青蛙我头次放卫星，老大们轻点儿砸。

yager

看下面的DJIA日线图。最低点似乎已经过去，过去三天上涨，但势头越来越弱。三个技术指标都已经出现买入信号。但注意看一月见底之后震荡的情况，技术指标势头良好不影响大盘上下翻腾。注意看两个移动平均线，最终MA50一定要越过的，MA200就不会了。因此最终不太可能到12600，那里也是隔一个位置的Fib线，到那里就太夸张了。总的来说，前途是光明的，道路是崎岖的。


再看SP500的日线图。过去三天上涨势头越来越弱，大盘有待回调。和DJIA一样，三个技术指标都是买入信号。看前面下跌的情况，一月出现一个低点，之后强烈反弹，各个技术指标都出现买入信号，但大盘却震荡下行，到达一个新的低点，这和技术指标并不矛盾，完全靠任何一个技术指标操作都会赔进去，除非把止损设置的很近。大盘不带回调、MACD没有什么whipsaw地上去，想起来似乎比较离奇。看两个移动平均线，最终高点可能超过1330，到1400是没有什么希望了。我看这会儿到1280之后不久就得下来，重新筑地。既然以前发生过这样的情况，现在就不能不防备一下。


下面是另外一副SPY的日线图，用来看量价关系的。图上都是买入信号。但需要注意的是VPCI (Volume-Price Confirmation Indicator)虽然是买入信号，但还没有降下去，风险比较高。


下面是QQQQ的图，看起来八面威风，外强中干。MACD和Slow STO都是买入信号，但似乎要whipsaw的样子。至于是要跌还是要涨，等等就知道了。QQQQ敢到48，我就敢继续买入QID，呵呵。


待续。

yager

XLF趋势

下面是周线图。本周XLF跌到历史最低点，然后猛烈反弹，成交量显著超过以前任何时候，可见炒作的白热化程度。从图上看，本周的蜡烛正好横跨Fib100和Fib78.6，不知道下面是不是要炒作到Fib 61.8（注意这里的标度和常用的正好反了。反了就反着用吧），就是24.4的位置，感觉有些不太可能。不过MM们为了赚黑心钱什么都能做的出来。


看日线图，技术指标都已经出现买入信号。周五和周四的走法都比较难看，下周一看回调。现在又回到了原来的下降通道里面。以前每次反弹都会碰通道上沿，甚至穿透，到达MA50之上的位置，使熊熊们军心动摇，这次如果还是这样，到达23左右应该是没有问题的。不过从来没有直线上去的道理，有的是上船的机会。


下面是量价关系。MACD和PSAR这两个信号不考虑成交量，都出现确定的买入信号了。VPCI是考虑成交量的，没有信号，从现在的数值看风险还比较大。所以最好还是等到了高位继续烧。接飞刀难度比较大。


附上SKF的日线图。从三月的高点到五月的低点再到本周的高点，波动之大令人心惊肉跳。使用Fibonacci expansion瞎分析一下，结合之前的走势和上升通道，我预测SKF能够回到112左右，再往下能走多少就看MM到底能够把气球吹的有多大了。


日元走势

由以前的分析得知，现在日元和金融板块的关系可能和以前不一样了。或许美国市场大跌，投资者需要搞些现金应付margin call之类的，和以前的关系反了。所以USD/JPY对XLF的指导作用没有以前强了。看下面的图，注意MA200起到了很好的阻力作用，MACD和STO继续下跌，虽然过去三天上涨，但下周可能还是跌的。


上周分析的总结

上周估计大盘“下一个下跌的目标是Fib 50%”，现在没有达到，不过差的不多，说不定后来会补上。上周估计XLF“上周五成交量巨大，收doji，说明方向未定。这样的下跌如果出现short covering情况一定比较壮观‘，结果现在short covering发生了，果然比较壮观。其它估计都不准，跌的多了，技术指标失灵都没谱了。上周估计的USD/JPY形势是对的。

下周走势预测和行动计划

形势前面都已经说了。估计这两周波动很大，是个比如容易赔的时候，买入注意不能高，形势不好快跑，到一个新的低点就好多了。应该尽量小心一点。QID根据情况继续持有。根据情况决定是否抛出之前抄底的SSO，并买入SDS。看不清就母鸡。

yager

WFC趁反弹疯涨，没两天就已经快超卖了。很长时间WFC达到MA200和BB上沿就下来，这次估计也不会例外。从29--30可以一直short到20去，利润似乎很丰厚，哈哈。

yager

0.0.1 Simple SPY Trading System：近三天缩量上涨，短期信号超买了，黑棒棒有短期反转的可能性。最下面的中期信号马上就有买入信号了。其它中期信号都已经确认了，VIX还是有疑问。

0.0.4 QQQQ Outperforms SPY Good Sign? QQQQ过强的问题还没有解决，这是个妞妞的隐患。

0.0.5 Market Bottomed? 除了最后一个已经确认了之外，其它都没有。是不是还不是真正的比较坚实的底部？

1.0.0 S&P 500 Large Cap Index (Daily) 短期超买了。下降趋势线还没有打破。

1.0.1 S&P 500 Large Cap Index (Weekly) 不管MACD的话形势一片大好，到处都是见地信号。

1.0.2 S&P 500 Large Cap Index (Monthly) 长年支撑线终于发挥作用了。不过再涨一下，本月就变成白棒棒了，可能吗？

1.0.6 S&P 500 Large Cap Index (Major Accum/Dist Days) 前面两个major distribution day离的有些远，还没有出现major accumulation day，现在上船有些早吧？

1.0.7 S&P 500 SPDRs (SPY 15 min) 短期看牛。

1.1.0 Nasdaq Composite (Daily) 超买了，继续看回调。需要打破下降通道和周四的高点才好。

1.1.2 Nasdaq Composite (Weekly) 量不够高，牛市还在呢？

1.1.7 PowerShares QQQ Trust (QQQQ Weekly) 在顶上还没有下来吧？

1.1.A PowerShares QQQ Trust (QQQQ 15 min) 短期看跌。

1.2.0 Dow Jones Industrial Average (Daily) 短期超买，需要从下降通道中脱离出来了。

1.2.1 Dow Jones Industrial Average (Weekly) 形势对牛很有利。

2.0.0 Volatility Index - NYSE (Daily) 超卖了，可能要上去。

2.0.2 Volatility Index 30-day/90-day Ratio 见底。

2.2.0 NYSE McClellan Chart 中期见地。

2.3.4 Nasdaq Total Volume/NYSE Total Volume 科技股还要跌。

2.8.0 CBOE Options Equity Put/Call Ratio 一直没有尖峰，这是个问题。

3.0.3 20 Year Treasury Bond Fund iShares (TLT Daily) 钱从债市中流出，这对股市有利。

3.0.8 Projected Fed Rate 要降息50 bps，哈哈。

3.1.0 US Dollar Index (Daily) 美金要变废纸，哈哈。

3.1.1 US Dollar Index (Weekly) 和上面一样，美金贬值趋势要继续。

3.2.4 Yen RSI and the Market Bottom 还没有见地。

5.1.0 Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY Daily) 短期严重超买。上访有阻力线。

5.3.0 Financials Select Sector SPDR (XLF Daily) 短期超买并遇阻力线。要回调了。

5.3.3 Financials Select Sector SPDR (XLF 60 min) 要回调了。

5.4.0 Health Care Select Sector SPDR (XLV Daily) 涨的差不多要下来了。

5.4.3 Health Care Select Sector SPDR (XLV 60 min) 同上。negative divergence。

感觉大盘是见地了，但有些信号还不一致，不知道后来会怎么样。

jeeplover

good job.

yager

谢谢老大关注！

何妨休息一下

yager

balto

LDK

“下面是QQQQ的图，看起来八面威风，外强中干。MACD和Slow STO都是买入信号，但似乎要whipsaw的样子。至于是要跌还是要涨，等等就知道了。QQQQ敢到48，我就敢继续买入QID，呵呵。”

这句话看着特别扭。乍一看是熊， 其实比大山猫还牛。

yager

我怎么敢和猫老大相提并论？ 都是wishful thinking，老大们吃鱼肉，希望能跟在身后捡点鱼骨头……

yager

感觉SPX和XLF现在的位置上有阻力。XLF从intraday上看成交量很强劲。SKF有支撑。

SPX-60min: 估计上不去就要下来了。要是上去那1290就指日可待了。


SPX-15min: 近距离欣赏这两天的爆发式行情。不过最后一个小时长的有些玄了。


XLF-60min: 火箭一样的上升。停在阻力位置上。


XLF-5min: 近距离观察，早上受到支撑之后就一直开始涨，经过两次盘整后放量上涨，最后涨疯了。


SKF： 这是盯盘时瞎画的线。目前位置有一点以前的支撑。明天看吧。


中期信号看涨，以后就等回调继续short SKF，等到周末预测的位置之后再short UYG。

yager

耐心等待

mikeqc

谢谢更新

coffee

盘前很奇怪，XLF跌(-1.82%)，UYG涨(+1.01%)，SKF跌(-0.85%)

yager

最多再涨一次了吧。看intraday好像还是趋势继续的图形。

SPX 15-min: 小三角旗。忍一忍，到1295-1300左右再看SDS。


XLF 60-min：很悬啊，不过有点像三角小旗。周末预测的23已经到达了。24已经不远了，准备short UYG了。


SKF 60-min: 周末预测的112已经到达了。低点不知道错过去了没有，应该还有更低，明天看105.6。


DIA 60-min：要填空？


QQQQ 60-min：强。


时刻做好烧的准备。

maopao

非常感谢你的分享。你的贴我必看。

yager

谢谢！不过当心我是反指，哈哈。要是看出来了赶紧喊一声，我也跟。 [ 本帖最后由 yager 于 2008-7-23 21:41 编辑 ]