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[技术分析] 03/25/2011 大盘回顾 (Some Short-term Weakness Ahead)

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发表于 2011-3-26 09:08 PM |显示全部楼层








  TREND MOMENTUM COMMENT
Long-term 2 of 2 are BUY  
Intermediate 5 of 5 are SELL 5 of 5 are NEUTRAL SPY ST Model in SELL mode; Non-Stop in SELL mode.
Short-term 5 of 6 are NEUTRAL
GANN DAY MOON:SOLAR CYCLE CONCLUSION
04/07-04/11 04/03 : 04/05 04/04-04/13 Next pivot date: 04/04-04/13
BULLISH 09/27 Market Recap: 9 POMO within 20 trading days means 14%+ up in 3 months.
02/23 Market Recap: Pullback could last 4 weeks, then 02/18 highs will be revisited.
03/11 Market Recap: Bullish in 3 to 6 months.
BEARISH 4.0.1 SPX Long-term Trading Signals: Weekly EMA(13) is way too high above weekly EMA(34).
03/18 Market Recap: Could see lower low ahead.
03/25 Market Recap: VIX 18% below MA(10) is bearish in 5 days.
My Thoughts The pullback since 02/22 may last but the 02/18 high will be revisited in 69 calendar days on average.
SPY SETUP ENTRY DATE STOP LOSS INSTRUCTION: Mechanic signals, back test is HERE, signals are HERE.
TRADING PLATFORM:
SSO/SDS, UPRO/SPXU
Non-Stop 02/24 S N/A Short is for aggressive traders only.
ST Model 03/22 S  1.9*ATR(10)
Short-term UP 03/23 Low I hold long position over the weekend.


SHORT-TERM: EXPECT SOME WEAKNESS AHEAD


三点说明:


  1. 下周可能会有pullback,不过在pullback之前至少还有一冲。
  2. 还是预期new high之前,03/16 lows是要先去的。对于这一点,我现在没有周五intraday comment的时候那么有信心,但是熊熊应该还是有机会的。
  3. 短期交易策略是buy dip。

先说说为什么还有一冲,主要理由是RSI还缺negative divergence。关于这一点,我论证过很多次了,所以就不再把过去的图摆出来了。道理很简单,RSI表示momentum,RSI negative divergence表示momentum减弱,也只有momentum开始减弱了,price才可能pullback,这就跟汽车要倒车之前,需要先减速,停下来,然后才能倒退一样。当然,这里假设是在地球上,我们火星物体就不是这么运动的。


SPY60min.png


 

为什么预期下周会有pullback?除了seasonality月底都不好以外,VIX 18% below MA(10), short at Friday’s close and cover 1 day and 5 days later since year 2000,我知道,包括我自己在内,实在实在实在难以想像这个市场居然会跌,但是毕竟80%到90%的几率还是应该重视的,否则,老实说,还要TA干啥?


VIXSharpDrop.png


 

关于retest of 03/16 lows,我的主要论据是还没有visible NYMO positive divergence,辅助论据是6 vs 7,牛牛走得比熊熊少,因此是sellable bounce。关于这个6 vs 7,可能有误,应该是9 vs 9,因此牛牛至少还有2天的机会证明自己。也因此开篇我说了,现在没有周五intraday comment的时候那么有信心,但是熊熊应该还是有机会的。


NYMOPDWatch.png


NvsNNow.png


 

下面的图论证了n vs n看底部的有效性,因为有同学说这东东是2008年熊市的结论(See 8.0.3a Use n vs n Rule to Identify a Trend Change – 2008)。嗯,那我们就看看2009年牛市以来的几次底部的反弹是怎么样的。不是100%工作,但是不可否认,n vs n大部份情况下还是有用的,是吧?OK,那我们就看看牛牛下周二能否break above SPX 1332吧。


ReboundFromBottom2010.png


ReboundFromBottom2009.png


 

INTERMEDIATE-TERM: BULLISH IN 3 TO 6 MONTHS


Combine the study mentioned in 02/23 Market Recap and 03/11 Market Recap, I still believe that 02/18 high will be revisited.


SEASONALITY: BEARISH 03/31, BULLISH 04/01


According to Stock Trader’s Almanac:


  1. Last trading day of March, Dow down 11 of last 16, Russell 2000 up 12 of last 16.
  2. Frist trading day in April, Dow up 13 of last 16.

See Friday’s After Bell Quick Summary for seasonality chart for the last 2 and the 1st trading days of the month.


For March seasonality chart please refer to 03/01 Market Recap.


HIGHLIGHTS OF THE OTHER ETFS IN MY PUBLIC CHART LIST

TREND COMMENT
QQQQ&Weekly DOWN
IWM & Weekly UP
SSEC & Weekly UP
EEM & Weekly *UP
XIU & Weekly UP
TLT & Weekly UP
FXE & Weekly UP
GLD & Weekly UP
GDX & Weekly 03/23 L
USO & Weekly UP
XLE & Weekly UP
XLF & Weekly DOWN
IYR & Weekly UP
XLB & Weekly *UP
DBA & Weekly DOWN

  1. Please make sure you understand how to use the table above. The purpose of this report is to provide info so contradictory signals are always presented.
  2. * = New update; Blue Text = Link to a chart in my public chart list.
  3. UP = Intermediate-term uptrend. Set when weekly buy signal is triggered.
  4. DOWN = Intermediate-term downtrend. Set when weekly sell signal is triggered.
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糊涂蛋子

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发表于 2011-3-26 09:12 PM |显示全部楼层
先谢再看
一跌就牛,一涨就熊...
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Thanks
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你若盛开,清风自来。。。

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活跃达人

发表于 2011-3-26 09:18 PM |显示全部楼层
thank you.
少动多看。。。
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发表于 2011-3-26 09:18 PM |显示全部楼层
本帖最后由 dreampen 于 2011-3-26 21:21 编辑

Thanks!

The new HUTONG9 looks better than before.
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发表于 2011-3-26 09:19 PM |显示全部楼层
WOW! FIRST ONE.
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发表于 2011-3-26 09:27 PM |显示全部楼层
说实在的,现在牛牛唯一不放心的就是financial相对大盘太弱。不过话又说回来,搞不好就是MM后期拉升大盘的伏兵。。。
牛与熊皆赚钱,唯有猪被屠杀。
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发表于 2011-3-26 09:29 PM |显示全部楼层
老大辛苦,整个周末又升级又写报告。也没啥能帮忙的,就全力支持老大。
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发表于 2011-3-26 09:32 PM |显示全部楼层
Cobra 发表于 2011-3-26 21:08
 

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老蛇, 胡同updated 后, 我的积分出了问题, 我不应该是老股民。
minute, day, swing trader! Not a investor!
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发表于 2011-3-26 09:40 PM |显示全部楼层
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发表于 2011-3-26 09:45 PM |显示全部楼层
回复 happyface 的帖子

Cobra Lao Da, Thank you very much.
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发表于 2011-3-26 09:46 PM |显示全部楼层
Ding!
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发表于 2011-3-26 09:59 PM |显示全部楼层
thanks
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发表于 2011-3-26 10:11 PM |显示全部楼层
谢谢班长,辛苦了!周末愉快!
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发表于 2011-3-26 10:12 PM |显示全部楼层
sfbayarea 发表于 2011-3-26 21:32
老蛇, 胡同updated 后, 我的积分出了问题, 我不应该是老股民。

因为博客的分数也算在论坛了。现在博克和论坛是一体了。分数规则,我以后会改的,先这样吧,反正现在胡同分数也不值钱。
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发表于 2011-3-26 10:14 PM |显示全部楼层
balto 发表于 2011-3-26 21:27
说实在的,现在牛牛唯一不放心的就是financial相对大盘太弱。不过话又说回来,搞不好就是MM后期拉升大盘的伏 ...

靠,现在其实牛牛要担心得多呢。去年是一跌大家就谈世界末日,现在是世界末日来了,大家都谈要新高。你想买多少钱一升的油啊?
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发表于 2011-3-26 10:14 PM |显示全部楼层
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