ETF趋势跟踪

gogold

久闻胡同的大名，曾经驻足过好几次但都没留下来，因为cobra大的帖子常让我一头雾水 。现在自己也开始琢磨用技术指标和机械交易系统指导交易，突然发现这里有很多东西值得学习。
下面这个表格用3个几个技术指标和交易信号跟踪将近30个ETF的中期趋势，从中可以大致了解市场的概况。
1. 63天移动平均线.
    凡是收盘高于63天均线的就认为是处于中期的上升趋势，反之则是处于中期下降趋势
2. Average True Range (ATR) Trailing Stop 信号
    关于这个信号请参看http://www.incrediblecharts.com/ ... _trailing_stops.php
    这里用的参数是(20days, 3xATR, close price)   
3. 20天最高价和10天最低价（辅助信号）
    收盘价高于20天最高价就进场，低于10天最低价就退场。海龟交易法就是用这两个参数决定入场和退场的。

20110615

简评：
以今天的收盘价看，只有黄金，美国债，天然气和美元处于中期的上升趋势(高于63天均价)并可以继续持有。
在今天大盘普跌的过程中，除了上述品种外，还有一个逆势上涨的就是白银了，但是银股今天并没有上涨。
如果要在这两天抢反弹的话，银股从道理上讲应该是一个比较好的选择。
顺便说一下，从4月底至今，黄金和金股的相关性比较低只有0.4，黄金反而和天然气的相关性较高,有0.8。金股，银股和白银之间的相关性则高达0.95.

aimei

{:8_430:}{:8_430:}
Thanks for sharing

BRCBRC

Thanks

cc2265

Fan8an

lilitulip

thank you for sharing

bucks

acoust

hunting

xiaohehua

Ed02

aveda

bilko540

niufen88

青蛙请教楼主及各位如何知道相关性？多谢。

gogold

niufen88 发表于 2011-6-16 10:36
青蛙请教楼主及各位如何知道相关性？多谢。

可以自己编公式计算，也可以用Excel里的function
http://office.microsoft.com/en-u ... el-HP005209023.aspx

我用的是google spreadsheet
https://spreadsheets.google.com/ ... mp;authkey=CIGoq_EJ

xiaohehua

Thanks for sharing.  
Have a dumb question, can't figure out how you get "STOP PRICE(MAX/MIN)" COLUMN.  Can you explain?
Thanks a million!!!

gogold

xiaohehua 发表于 2011-6-16 10:19
Thanks for sharing.  
Have a dumb question, can't figure out how you get "STOP PRICE(MAX/MIN)" COLU ...

If the trend is "Down", it is Max(20) (Column X). Otherwise it is Min(10)(Column Y)

xiaohehua

Thanks!!!

gogold

20110616

今天天然气趋势由强转弱。目前保持中期上涨趋势的只有被通常认为是避险的黄金，国债和美元。
今天上涨的股票种类比昨天多，即使下跌，跌幅也普遍比昨天小，整个大盘有企稳的迹象。但金股银股表现不佳。
金股银股是除了铀股外，今年表现很差的板块，落后大盘15%-20%，原因不详。

dodofish