在这几天的下跌中，市场似乎真的serious起来了

trader88 · 发表于 2011-7-13 09:01 PM

本帖最后由 trader88 于 2011-7-13 22:04 编辑

对比今天SPX在1320附近，和5月24日SPX在1320附近，以及4月12日SPX在1320附近，SPX的IV区别很大。见图：

今天SPX 的IV是0.2， 5月24日SPX的IV是0.17，4月12日SPX的IV是0.172，说明 trader take the risk seriously this time.

而且在5月底到6月中旬的下跌中，开始时SPX option有很多天是净sell premium，而这三天SPX option是净Buy premium，从另一个角度说明市场对未来的风险开始serious。

lilitulip · 发表于 2011-7-13 09:12 PM

不明白？可以讲讲？

lilitulip · 发表于 2011-7-13 09:12 PM

trader88 发表于 2011-7-13 22:01
对比今天SPX在1320附近，和5月24日SPX在1320附近，以及4月12日SPX在1320附近，SPX的IV区别很大。见图：

...

不明白？可以讲讲？

n748 · 发表于 2011-7-13 09:20 PM

co-不明白？

Billyboy · 发表于 2011-7-13 09:37 PM

cc2265 · 发表于 2011-7-13 09:56 PM

co-ask

trader88 · 发表于 2011-7-13 10:07 PM

lilitulip 发表于 2011-7-13 22:12
不明白？可以讲讲？

是这样的，IV的升高，意味着买入option 来hedge的交易增加，也是说买入option 的交易在ask side成交多于在Bid side的成交，说明大家急于买入期权来保护，说明对风险的预期增强。

wyjhyd · 发表于 2011-7-13 10:27 PM

trader88 发表于 2011-7-13 23:07
是这样的，IV的升高，意味着买入option 来hedge的交易增加，也是说买入option 的交易在ask side成交多于在 ...

这样明白了

heaven · 发表于 2011-7-13 11:01 PM

trader88 发表于 2011-7-13 23:07
是这样的，IV的升高，意味着买入option 来hedge的交易增加，也是说买入option 的交易在ask side成交多于在 ...

开始时SPX option有很多天是净sell premium，而这三天SPX option是净Buy premium，
老大这个是怎么看出来的？多谢

Cobra · 发表于 2011-7-13 11:04 PM

trader88 发表于 2011-7-13 23:07
是这样的，IV的升高，意味着买入option 来hedge的交易增加，也是说买入option 的交易在ask side成交多于在 ...

但是，有没有可能是hedge fund大买put来hedge他们的long position呢？这样的话就是很牛的啊。

sfbayarea · 发表于 2011-7-13 11:26 PM

IV的升高说明最近波动增强，spy buy premium HFM buying put 来hedge long. 这几天Aug spy option put:call 是 3:1

永恒罗马 · 发表于 2011-7-14 12:50 AM

Diver · 发表于 2011-7-14 01:11 AM

aimei · 发表于 2011-7-14 07:43 AM

? buy a lots of PUT?

lilitulip · 发表于 2011-7-14 07:55 AM

trader88 发表于 2011-7-13 23:07
是这样的，IV的升高，意味着买入option 来hedge的交易增加，也是说买入option 的交易在ask side成交多于在 ...

这样看，跌不到哪去了。

trader88 · 发表于 2011-7-14 08:52 AM

本帖最后由 trader88 于 2011-7-14 10:08 编辑

heaven 发表于 2011-7-14 00:01
开始时SPX option有很多天是净sell premium，而这三天SPX option是净Buy premium，
老大这个是怎么看出来 ...

用livevol这个软件，月费超贵的，且没有trail，个人感觉并不值。其他如Ivalitily应该也有。

trader88 · 发表于 2011-7-14 09:07 AM

Cobra 发表于 2011-7-14 00:04
但是，有没有可能是hedge fund大买put来hedge他们的long position呢？这样的话就是很牛的啊。

老大说的是的，但我有种感觉是，要看大户在那个side，是净sell Premium还是净buy premium，他们总是要至少部分实现利润的。只是感觉哈，没有backtest。

sandera · 发表于 2011-7-14 09:23 AM

昨天看贴,看不懂.

今天看有解说的,明白了是在讲什么.

ysc · 发表于 2011-7-14 09:26 AM

abcStock · 发表于 2011-7-14 08:27 PM

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[技术分析] 在这几天的下跌中，市场似乎真的serious起来了

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