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[原创] Risk free, 2% gain in 5 weeks?

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发表于 2011-11-14 03:43 PM |显示全部楼层








本帖最后由 cw8888 于 2011-11-14 15:43 编辑

请问一下大家,这是不是一个无风险,5周获利大概2%的交易?

Sell  SPY Dec16'11 130 put at 6.90
Sell  SPY Dec16'11 120 call at 7.68

Buy SPY Dec16'11 130 call at 1.73
Buy SPY Dec16'11 120 put at 2.6

Hold all positions till Dec 16
带着止损追高卖低!

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发表于 2011-11-14 04:06 PM |显示全部楼层
profit around $20, total marigin 9k = 0.2% gain in 5 weeks
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发表于 2011-11-14 04:21 PM |显示全部楼层
回复 pdz 的帖子

Margin is about 1k
带着止损追高卖低!
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发表于 2011-11-14 04:53 PM |显示全部楼层
Yes, 1k. I just found the box option combo costs less margin. However, it seems only SPY has this oppturnity. no chance in ES.
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发表于 2011-11-14 05:19 PM |显示全部楼层
可能不那么简单,我觉得会有两方面的风险:
1. SPY在12/16会有分红。我记得DEEP IN THE MONEY CALL的SELLER好像也要付DIVIDEND。如果在12/16时SPY在1300附近。120CALL的SELLER是不是也要付红利?如果是,那就亏 了。
2. 如果临近12/16时SPY靠近120或130,你卖出的PUT/CALL就有可能被ASSIGN。那时就只有听天由命了。
请不要暗示自己有钱...
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发表于 2011-11-14 05:34 PM |显示全部楼层
回复 ByStander 的帖子

太同意了
带着止损追高卖低!
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活跃达人 一等奖

发表于 2011-11-14 09:48 PM |显示全部楼层
ByStander 发表于 2011-11-14 17:19
可能不那么简单,我觉得会有两方面的风险:
1. SPY在12/16会有分红。我记得DEEP IN THE MONEY CALL的SELLE ...

DEEP ITM CALL本身不需要pay dividend. 但是12/15晚,DEEP ITM CALL(120C)必然被exercise, caller seller 被ASSIGN = short SPY, 就要pay dividend.
friday 早上,剩下三条腿, 不平衡了, 要分别关掉三条腿, 如果timing 不好, 可能还会吃亏.  
你说的对, 这样得不偿失.
我的音乐空间: [url=http://5sing.kugou.com/15110238/default.html[/url]
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发表于 2011-11-14 10:38 PM |显示全部楼层
这么简单就赚钱了,股市还能亏钱吗?
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发表于 2011-11-15 12:09 AM |显示全部楼层
太复杂了。
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发表于 2011-11-15 12:13 AM |显示全部楼层
Sell  SPY Dec16'11 126 put at 4.48
Sell  SPY Dec16'11 126 call at 3.75

计8.23,就可以了。
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发表于 2011-11-15 12:13 AM |显示全部楼层
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发表于 2011-11-15 12:24 AM |显示全部楼层
变化:

如果股价上涨2元,那么,CALL不动,PUT变化如下:

Sell  Open SPY Dec16'11 124 put at 3.00  数量1.5倍。
Buy Close  SPY Dec16'11 126 put at 3.65

现在的情况是,

股价128,naked CALL 126,naked PUT 124 1.5倍。
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