再研究一下 Ergodic Indicator / Oscillator

Quantum

上次泉MM提到她用Ergodic Indicator / Oscillator，小白龙提供了很多信息在这里：

http://www.hutong9.com/viewthread.php?tid=15769&extra=page%3D5

俺比较土，以前没听说过这个indicator，所以想研究一下。

计算公式：

	x=Param("Average 1",5,12,1);
	y=Param("Average 2",20,32,1);
	n=EMA(EMA(C-O,x),y);
	d=EMA(EMA(H-L,x),y);
	erg=nz(n/d); Sg=EMA(erg, 5);
	Plot(erg-sg,"Ergodic", colorblue,styleLine | styledots); 

操作方法：

Trading Ergodics with the Trend - Rules

1. Enter or hold position only when slope of Ergodic Signal line has the same direction as the trend
2. Stand aside when slope of Ergodic Signal Line is in the opposite direction of trend
3. Enter or exit position when Ergodic and its Signal Line cross

根据这个公式，SPX的图如下

firecs

Good job!

Quantum

分子、分母分别是对Close-Open和High-Low做两次EMA。两次EMA没有什么特别的，就是一个二阶的低通滤波器。这个indicator计算的，就是Candlestick里面实体部分占的比例。两者相除可以去除TA中最让人讨厌的lag，因为简单地说，如果分子分母都滞后5天，那么相除之后就没有滞后了。

如果erg的值很小，就以为着candlestick象根针，这意味着什么大家都清楚。由此，偶就想把分子分母倒过来，(High-Low)/(Close-Open)，再取绝对值，再取log，那就可以看出针的上下影线对实体的比例。

看看这个值超过5的时候都发生了什么：

Dahutu

Nice job

Quantum

来取代原公式中的EMA，比如说Ehlers的instant trend，二阶Butterworth滤波器，等等。It turns out，就是EMA的效果最好。 [ 本帖最后由 Quantum 于 2008-7-9 13:48 编辑 ]

金牛银熊

你的物理功底不错！！！！！！

 

sogou

我的画出来的是这样的

Quantum

俺的第一张图里面画的就是你的histogram，偷了一下懒，没有画erg和signal.

xiaobailong

Quantum好厉害

sogou

我现在不太搞得明白的是 ERG里面到底有没有包括Hi Low price的information， erg是ema(5)的TSI 根据TSI， TSI = NUM / DEN where NUM = MA(MA(Mom, Exp, Long, m), Exp, n) DEN = MA(MA(AbsMom, Exp, Long, m), Exp, n) Mom = PRICE - PRICE.1 AbsMom = ABS(PRICE - PRICE.1) m = Long Term n = Short Term 这里面只有close price的information

xiaobailong

sogou也很强啊

金牛银熊

小白不要天天叫好，今天也给大家上上课，说说为什么EMA的效果最好。。。。。。 :(13):

Quantum

你用的这个公式和我的是不同的。在小白龙的原帖里，就有两个不同的公式。我之所以用现在的这个，因为它的意义很清楚：上下影线对实体反映了牛熊搏斗的激烈程度，进而预示着反转。

Quantum

当erg平缓的时候，相应的market比较大可能在trend中。但现在的计算公式没有完全反映这一点。俺还要花点时间琢磨，改造一下。

sogou

是不是用3次ema比较好，试了一下可以filter掉一些， 好像有个问题就是sig line转向比较早，还在uptrend的时候sig 经常会转向downtrend了

Quantum

C-O和H-L都是波动很大的，所以要用比较平滑的EMA；其它反应速度太快了。

liuyifei

quantum，你女儿好漂亮呀。 你的帖子也很有价值！

Quantum

呵呵，谢谢刘小姐！

你真是个厚道人，俺也希望阔班长能接受点donation什么的，或者弄点ad让我们click一下。

amd2k

原帖由 Quantum 于 2008-7-9 13:40 发表 分子、分母分别是对Close-Open和High-Low做两次EMA。两次EMA没有什么特别的，就是一个二阶的低通滤波器。这个indicator计算的，就是Candlestick里面实体部分占的比例。两者相除可以去除TA中最让人讨厌的lag，因为简单 ...

 

请问一下这个倒过来的公式是什么？

我试着倒过来，得到的和你的图不一样， 估计是我的某个地方理解错了？

 

x=Param("Average 1",5,12,1); 
y=Param("Average 2",20,32,1); 
n=EMA(EMA(C-O,x),y); 
d=EMA(EMA(H-L,x),y); 
erg=Nz(d/n);
Sg=EMA(erg, 5); 
Plot(log(abs(erg)),"Ergodic", colorBlue,styleLine | styleDots);