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[原创] 关于Trin/Trinq Setup

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发表于 2008-7-29 01:06 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


首先感谢Control_Risk提供的数据。下图中,x-axis是trin/trinq ratio,y-axis是nasdaq composite第二天的return。从图可见,这个setup是有问题的。这也与Control_Rish的结果一致。

一点说明:Tradestation提供的TRIN TRINQ数据和TD Ameritrade并不一致,而TD Ameritrade和Stockcharts是基本一致的。我不知道这个差异在多大程度上影响结果。

统计数据从11/09/2001开始。
[ 本帖最后由 Quantum 于 2008-7-29 02:27 编辑 ]
1.PNG
发表于 2008-7-29 01:14 AM | 显示全部楼层
谢谢老大!
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 楼主| 发表于 2008-7-29 01:17 AM | 显示全部楼层

TRINQ本身也没有表现出对于第二天的涨跌有什么大影响


2.PNG
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发表于 2008-7-29 04:32 AM | 显示全部楼层
duo xie lao da!!!
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发表于 2008-7-29 04:49 AM | 显示全部楼层
ppteam 说的80%的准确率是哪里来的呢?
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发表于 2008-7-29 06:28 AM | 显示全部楼层
Quantum老大, what if you move the TRIN/TRINQ or TRINQ cut-off higher, let's say 2.5? Judged by my naked eyes, it looks more significant, doesn't it? My question is how the cut-off values are set. It is probably a question for PPTeam or Cobra.
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发表于 2008-7-29 07:03 AM | 显示全部楼层

从图上看, 设到2.5的结果也不见得有多明显

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发表于 2008-7-29 09:15 AM | 显示全部楼层
what is the ticker symbol for TRIN TRINQ数据 on TD Ameritrade?  I did a search and cannot find them, thanks a bunch!
[ 本帖最后由 olderfrog 于 2008-7-29 10:16 编辑 ]
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发表于 2008-7-29 09:17 AM | 显示全部楼层
Thanks
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发表于 2008-7-29 09:22 AM | 显示全部楼层
既然大家那么感兴趣,我们来复习一下carter的原话。首先trin 又叫Arms Index, 这不是carter发明的。 carter 说: I don't care what the current reading is. I only care about the current reading in relation to where it has been. 也就是说trin的趋势。 如果开始在2.0,然后去1.5, 那么就是看牛了。希望有帮助。
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 楼主| 发表于 2008-7-29 10:11 AM | 显示全部楼层

TRIN is $TRIN

They don't seem to have TRINQ.

原帖由 olderfrog 于 2008-7-29 10:15 发表 what is the ticker symbol for TRIN TRINQ数据 on TD Ameritrade? I did a
search and cannot find them, thanks a bunch!
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发表于 2008-7-29 10:23 AM | 显示全部楼层
谢谢
原帖由 Quantum 于 2008-7-29 11:11 发表 They don't seem to have TRINQ.
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发表于 2008-7-29 10:58 AM | 显示全部楼层
So we should use the increments of TRIN as the x-axis?
Quantum lao da, what will be the graph look like? thanks

原帖由 胡同0110 于 2008-7-29 10:22 发表 既然大家那么感兴趣,我们来复习一下carter的原话。首先trin 又叫Arms Index, 这不是carter发明的。 carter 说: I don't care what the current reading is. I only care about the current reading in relatio ...
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 楼主| 发表于 2008-7-29 12:23 PM | 显示全部楼层

回复 13# iTrade 的帖子

Same thing.
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 楼主| 发表于 2008-7-29 12:25 PM | 显示全部楼层

对于当天的涨跌,TRINQ非常准!


3.PNG
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发表于 2008-7-29 01:10 PM | 显示全部楼层
原帖由 Quantum 于 2008-7-29 13:25 发表


这个是什么? 可以利用吗?
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发表于 2008-7-29 02:38 PM | 显示全部楼层
这是什么呀?用当天的预测当天的?

原帖由 Quantum 于 2008-7-29 13:25 发表
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发表于 2008-7-29 03:18 PM | 显示全部楼层
PPTeam, 要不要跟QUANTUM讨论一下?这个SETUP成立与否很重要。老蛇的图集上天天盯着这个,影响挺大的。
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发表于 2008-7-29 03:41 PM | 显示全部楼层
You are right. This morning, trinQ was 2.2, it>>1 untill noon.

The trend is more important than the value. I think. Of course, the value itself is important,too.


原帖由 胡同0110 于 2008-7-29 10:22 发表 既然大家那么感兴趣,我们来复习一下carter的原话。首先trin 又叫Arms Index, 这不是carter发明的。 carter 说: I don't care what the current reading is. I only care about the current reading in relatio ...
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发表于 2008-7-29 04:09 PM | 显示全部楼层
Where do you read TRINQ? thanks!
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