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刚才的一点灵感写下来,怕忘了

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发表于 2008-8-3 02:30 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


前天洗奶瓶的时候也有个灵感,洗好后就忘了,再也想不起来

 

上周提到QQQQ 44P, 45P, 47P put huge buying,这种问题很难,也很容易想反,所以我一直观察,一直在想。

 

一种可能的情况是这样的:

 

大佬看跌(AUG OE前),买入put,比如10万手,同时在关键的时候,比如QQQQ关键支撑的时候,买入股票,总共得1000万股。买入股票有两个作用:hedge,同时把价格推高。推高后这1000万股慢慢出掉,同时建立空头头寸,建得80%好,就往下打,快速通过break even点位。

 

我认为这是大佬做顶的一种手段,可以解释在市场的中期顶部,为什么会有快速的rally和跳水。跳水越剧烈,越可靠。

 

 

 

 

发表于 2008-8-3 02:32 PM | 显示全部楼层
也有可能是正好相反的情况啊。:(13):
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 楼主| 发表于 2008-8-3 02:32 PM | 显示全部楼层
你要问为什么大佬不直接在最高点买put呢?这个问题我有答案,你们自己思考。
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发表于 2008-8-3 02:35 PM | 显示全部楼层
我认为更有可能是这种情况:



这时候,我们就要学会使用期权来锁定损失,达到止损的目的。

例如:
我们做多股票 A,准备持有3个月,就要设定亏损的上限,比如说是
5%。那么我们在买入该股票时候,就要买入三个月后该股票的95%
市值的 Put. 那么,在这下来的三个月中,如果有达到我们利润指标的时候就抛了,如果没有达到反而被深深套牢,到了三个月后,还有
在95%价格位置卖出的指望。

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 楼主| 发表于 2008-8-3 02:36 PM | 显示全部楼层
你看多?
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 楼主| 发表于 2008-8-3 02:37 PM | 显示全部楼层
别急,一会儿反着想想,看能不能说服自己。
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发表于 2008-8-3 02:57 PM | 显示全部楼层

CFT0803_155129144.jpg

 

凭QQQQ这个put/call的OI的巨大差别,8月OE前我倾向于看好大市。因为OI开出的多寡,

才比较真正反映出大户的倾向。

 

 

[ 本帖最后由 davidino 于 2008-8-3 14:59 编辑 ]
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发表于 2008-8-3 03:02 PM | 显示全部楼层
原帖由 davidino 于 2008-8-3 15:57 发表 7818 凭QQQQ这个put/call的OI的巨大差别,8月OE前我倾向于看好大市。因为OI开出的多寡, 才比较真正反映出大户的倾向。


可以详细讲讲吗? 这是什么put 和call的 OI呢? DOW 大盘?

为什么这样让你看牛呢?好像低位put多,高位call多啊。这样应该收在中间比较合适?
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发表于 2008-8-3 03:19 PM | 显示全部楼层
原帖由 大山猫 于 2008-8-3 15:30 发表 前天洗奶瓶的时候也有个灵感,洗好后就忘了,再也想不起来   上周提到QQQQ 44P, 45P, 47P put huge buying,这种问题很难,也很容易想反,所以我一直观察,一直在想。   一种可能的情况是这样的 ...


我怎么觉得大佬们应该是写 option 的多, 小散们才会来买 option? John Piper 就说卖 option 的 risk 要远小于买 option. Time is on the writer's side.

你如果反过来想, 他们是拿这个来 hedge  他们的 position 呢?
 
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发表于 2008-8-3 03:44 PM | 显示全部楼层

原帖由 xiaobailong 于 2008-8-3 15:02 发表 可以详细讲讲吗? 这是什么put 和call的 OI呢? DOW 大盘?为什么这样让你看牛呢?好像低位put多,高位call多啊。这样应该收在中间比较合适?

 

对,看上去QQQQ的45有强力支持,理由很简单,写出大量put的大户只想把写option收回的钱稳稳地袋好。

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发表于 2008-8-3 03:49 PM | 显示全部楼层
原帖由 davidino 于 2008-8-3 16:44 发表 对,看上去QQQQ的45有强力支持,理由很简单,写出大量put的大户只想把写option收回的钱稳稳地袋好。


那我明白了, 八月 OE 前不会跌下 44. 

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发表于 2008-8-3 04:44 PM | 显示全部楼层

原帖由 lisa 于 2008-8-3 15:49 发表 那我明白了, 八月 OE 前不会跌下 44. 

 

但股市是没有绝对的、太明显的指标。这或许是它“迷”死人的地方,我这个“迷”是两个意思:1. 令人着迷;2. 令人困惑。

 

八月 OE 前不会跌下 44, 我可不敢下此断言。

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发表于 2008-8-3 04:52 PM | 显示全部楼层
原帖由 davidino 于 2008-8-3 17:44 发表 但股市是没有绝对的、太明显的指标。这或许是它“迷”死人的地方,我这个“迷”是两个意思:1. 令人着迷;2. 令人困惑。 八月 OE 前不会跌下 44, 我可不敢下此断言。


  thanks. will play cautiously.

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发表于 2008-8-3 05:15 PM | 显示全部楼层
那为何有OE专杀OI多的一说呢?
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发表于 2008-8-3 05:24 PM | 显示全部楼层

原帖由 ppteam 于 2008-8-3 17:15 发表 那为何有OE专杀OI多的一说呢?

 

通常是这样。OI多的一方价格得到兑现的机会相对较小。

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发表于 2008-8-3 06:18 PM | 显示全部楼层

回复 1# 大山猫 的帖子

傻大猫,把奶瓶摔了灵感肯定会回来

 

谢谢

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发表于 2008-8-4 01:39 AM | 显示全部楼层
en [ 本帖最后由 Pooh 于 2008-8-4 02:47 编辑 ]
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发表于 2008-8-4 02:16 AM | 显示全部楼层
MM买的put或call, 可以预示几天内的价格. 每天MM都可能改变计划. 到了OE, option都传到散户手里, 那就call/put通杀. option如果还在MM手里, 那就不管maxipain. QQQQ经常不收maxipain.
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