我写了 第一个 MT5 程序交易源码

九天

目前70% 的证卷交易是程序交易。
而且，最优秀的10家程序交易 2012年 赚钱 Annual % Return  大约 是最优秀的10大基金的5倍。
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=198040

许多胡同网友是理工留学生出身，本来就容易写个交易程序，关键是自己有没有交易策略。其它尚未编程的网友，
只要懂英语，花点时间就可以学会，写程序源码很简单。目前在老蛇和各位胡同炒股老大的潜移默化下，
广大胡同居民的炒股水平普遍提高，可以考虑是否程序交易。

同时，IB， MT4， Stering Trade，。。。。。几乎都提供编程交易条件，大家也有条件，咱们充分纸上谈兵一下，
开个帐户就可以实践，起始资金可大可小，有的推销小型交易程序的广告说，甚至1000美元就够了。

我们胡同属于优秀的炒股网站，目前还缺少程序交易方面的原创，所以决定献丑。因为2012年出现一个新的可编程平台，叫MT5，使用新的编程语言，叫MQL5， 出于好奇看了一下它的编程说明书。

正巧他们在2012年10月1号到2012年12月31号之间举行编程比赛，几个胡同居民报名参赛。于是我也写了一个源码，上交MT5程序交易比赛委员会。我的程序通过了MT5编程器的检查，没有错误。可是，因为交易策略水平太低，没有获得参赛资格，只得到可以进入前10名参赛者实时帐户观战的权利。所以请大家体谅本程序没有竟争力。可是，它毕竟是我写出来的，再丑陋也是原创。

下面只介绍有关自己写的程序源码，其它我东抄西拼的内容，怕事关版权，而且又不是原创，就不写了。
各位可以可以免费下载MT5交易平台，自己在MQL5说明书和编程器里找到。

九天

我的布局

这次MT5 程序交易参赛者的大多数都是同时交易几个外汇对。
我的程序也是同时交易12个外汇对，将来MT5平台开放股指和期货时，可以改成同时交易12个外汇对，12个股指，12个期货。因为教科书上说，同时交易32个不相关的证卷， 系统风险低，人家基金大机构也有这么做的，叫鸡蛋放在几个筐里。

我喜欢的ABERRATION TRADING SYSTEM，就是同时交易外汇股指和期货，从1980年到2012年，
在稳定性方面比较好，

http://www.hutong9.net/forum.php ... page%3D1&page=1


因为计算机又聪明又勤快，从不知累，而且源码就是一个12次循环语句和把证卷的名字存起来而已，如下。



//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
// 说明，这是交易开始前的准备，比如计算MA5， MA8， MA13 等，存起来待用
// 其他一些TA指标，MT5平台也提供子程，直接调用就是。有些交易平台，像Sterling，
// 没有这些TA指标，需要自己建立Black Box， 这也不难，不过比较专业，
// 有时外包或者雇个IT民工，叫基础软件工程师，大陆留学生比较容易得到这种工作。
// 而交易软件的核心关键技术是接口软件，打这个工的交叫接口软件工程师，不知道大陆留学生在国外已经进入这个职位，
// 将来有可能升职成为软件部门主管。

  {
  

Astring[1] = "USDCHF";
Astring[2] = "GBPUSD";
Astring[3] = "EURUSD";
Astring[4] = "USDJPY";

Astring[5] = "USDCAD";
Astring[6] = "AUDUSD";
Astring[7] = "EURGBP";
Astring[8] = "EURAUD";

Astring[9] = "EURCHF";
Astring[10] = "EURJPY";
Astring[11] = "GBPJPY";
Astring[12] = "GBPCHF";


//---
//   ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
//   ma5      =iMA(_Symbol,_Period,5, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
//   ma8      =iMA(_Symbol,_Period,8, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
//   ma13     =iMA(_Symbol,_Period,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

   ExtHandle=iMA(namename,Period1,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   ma5      =iMA(namename,Period1,5, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   ma8      =iMA(namename,Period1,8, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   ma13     =iMA(namename,Period1,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   
   for(int i=12;i>=0;i--)
     {
      Ama5      =iMA(Astring,Period1,5, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
      Ama8      =iMA(Astring,Period1,8, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
      Ama13     =iMA(Astring,Period1,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
      
     }

   if(ExtHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      printf("Error creating MA indicator");
      return(-1);
     }
     

     
     
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()  //说明，这是根据交易策略进行开仓和平仓。
  {
//---
//   if(PositionSelect(_Symbol)) CheckForClose();
   for(int ibig=12;ibig>=1;ibig--)
/
/说明，这是循环语句，一个一个的外汇对交易，计算机很快，我估计1分钟内就能完成12个外汇对的交易。
//可是参赛委员会嫌我的源码没有水平，没有让我实盘模拟交易，惭愧。

   {


    if( ibig == 1 ) { namename = "USDCHF";}
    if( ibig == 2 ) { namename = "GBPUSD";}
    if( ibig == 3 ) { namename = "EURUSD";}
    if( ibig == 4 ) { namename = "USDJPY";}

    if( ibig == 5 ) { namename = "USDCAD";}
    if( ibig == 6 ) { namename = "AUDUSD";}
    if( ibig == 7 ) { namename = "EURGBP";}
    if( ibig == 8 ) { namename = "EURAUD";}

    if( ibig == 9 ) { namename = "EURCHF";}
    if( ibig ==10 ) { namename = "EURJPY";}
    if( ibig ==11 ) { namename = "GBPJPY";}
    if( ibig ==12 ) { namename = "GBPCHF";}


   if(PositionSelect(namename))
   kaicang();//这是我的建仓子程序，下面说明。
   else                        
   pingcang();//这是我的平仓子程序，下面说明。
      }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
//一个循环交易结束了，等等下一个节拍
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

九天

我的建仓子程序

没有写东抄西拼的内容。

我的交易策略是 锷鱼系统，当然是我理解的玩艺，胡同炒股前辈一定笑掉大牙。
就是在价格的三条均线MA5， MA8， MA13同向，而且价格又同向突破MA5的时候就是交易信号，

这种交易策略，是老板说了算的，编程员就是个打工仔，叫IT民工，程序写好了，首先模拟试验。
模拟不赚钱，就得改变交易策略，或者请其他IT民工帮个忙，看看是不是自己犯傻写错源码。反正在进入真金白银实战交易的时候，每一个交易程序必须模拟100%赚钱，否则就是垃圾程序，必须立即改写，绝对不可以进入交易。


//--- check signals
   ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

//   if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0]) signal=ORDER_TYPE_SELL;    // sell conditions
//   else
//      if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0]) signal=ORDER_TYPE_BUY;  // buy conditions
      
   if( Ama13[ibig]  > Ama8[ibig] && Ama8[ibig] > Ama5[ibig]
   && Ama5[ibig] > rt[0].close ) signal=ORDER_TYPE_SELL;   
// sell conditions 空仓条件成立
   else
      if( Ama13[ibig] < Ama8[ibig] && Ama8[ibig] < Ama5[ibig]
   && Ama5[ibig] < rt[0].close ) signal=ORDER_TYPE_BUY;  
// buy conditions  多仓条件成立
//--- additional checking
   if(signal!=WRONG_VALUE)
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
//         if(Bars(_Symbol,_Period)>100)
          if(Bars(namename,Period1)>100)
           {
            CTrade trade;
//            trade.PositionOpen(_Symbol,signal,TradeSizeOptimized(),
//                               SymbolInfoDouble(_Symbol,
//           signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
            
             trade.PositionOpen(namename,signal,TradeSizeOptimized(),
             SymbolInfoDouble(namename,signal==ORDER_TYPE_SELL ?
             SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
                               0,0);
           }
//---
  }

九天

我的平仓子程序

在价格的三条均线MA5， MA8， MA13同向，而且价格又同向突破MA5的时候是交易信号，
等到价格后来变向突破MA13了，就平仓，于是赚钱或者亏损。

这当然已经不是 锷鱼系统了。

也是不写东抄西拼的内容。

//--- positions already selected before
   bool signal=false;
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

//   if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY   && rt[0].open>ma[0]
//&& rt[0].close<ma[0]) signal=true;
//   if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL  && rt[0].open<ma[0]
//&& rt[0].close>ma[0]) signal=true;
   
//   if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY   && ma13 < ma8 && ma8 < ma5  )
//signal=true;
//   if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL  && ma13 > ma8 && ma8 > ma5  )
// signal=true;

  if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY    && rt[0].open > Ama13[ibig]
     && rt[0].close < Ama13[ibig] ) signal=true;
   if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL  && rt[0].open < Ama13[ibig]
     && rt[0].close > Ama13[ibig] ) signal=true;

//--- additional checking
   if(signal)
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
//         if(Bars(_Symbol,_Period)>100)
         if(Bars(namename,Period1)>100)
           {
            CTrade trade;
//            trade.PositionClose(_Symbol,3);
            trade.PositionClose(namename,3);
           }
//---

九天

最后说明，我参加MT5 编程交易比赛， 仅仅是学习2012年才出现的MQL5编程语言，是休闲活动, 无关任何朋友的商业秘密。

这是第一次接触MQL5 语言，又没有获得实盘交易的机会对程序进行优化，所以我还不知道自己写的源码能否赚钱。

因为自己做原创区的版主，为了原创区的发展，展示咱们胡同也进入了计算机时代，才拿出来献丑。
希望抛砖引玉，专业IT民工不要笑话。

真正的交易程序，12个外汇对都有自己的交易策略，同时，每一个外汇对必须有几个不同的赚钱交易策略，随机变换，严防交易对手破解。所以程序交易的关键是通过长期交易实践掌握一大批赚钱的交易策略，任重而道远。可以说，小型交易程序的困难不在写源码方面。大型交易程序用到比如自适应技术，还是赏码农（coder）和矿工（quant）一口饭，让IT民工熬夜打工吧。

同时，炒股的目的就是赚钱而已，是手工操作，还是程序交易，稳定赢利就好，就是适合自己的正确炒股方法。

hais

九天 发表于 2013-1-10 05:40 AM
最后说明，我参加MT5 编程交易比赛， 仅仅是学习2012年才出现的MQL5编程语言，是休闲活动, 无关任何朋友的商 ...

九天你真牛，你写的这些我看了就跟天书一般，一点也不懂啊。所以说多学一门语言真好，所谓的就是进入了一个新的世界。你的这个提议非常好，我觉得胡同里有同样想法又会写程序的人可以一起讨论讨论。不过我对这个一窍不通，甚至都不知道你写的这个应该怎么用。所以我一直以为计算机和计算机是不一样的，到了一个像我这样的机盲手里，计算机也变傻瓜机了。

hais

另外如果程序能100%赚钱，那就很好了啊，管它赚多少啊，总比赔钱好，又不用费心，适合我这样的懒人。另外一个程序是不是对短线和长线操作都适用呢，只要把参数变边就行了是吗？

九天

hais 发表于 2013-1-10 09:01 AM
九天你真牛，你写的这些我看了就跟天书一般，一点也不懂啊。所以说多学一门语言真好，所谓的就是进入了一 ...

雕虫小技而已，喜欢MQL5编程的胡同居民，需要免费下载说明书看看。
MQL5 Language Reference，共3523 页，15M左右
http://www.mql5.com/files/pdf/mql5.pdf

MQL5属于C++类语言，但我估计MT5的客户群主要是小散小机构，大公司大银行不用，专业编程主要用C++和JAVa语言。

如果胡同居民有兴趣，倒不一定用MT5。不过，一定要能够免费获得历史实盘数据，编好的程序可以模拟交易。像MT5，提供EURUSD等外汇对40年的月K线直到几天的1分钟K线数据。

九天

hais 发表于 2013-1-10 09:09 AM
另外如果程序能100%赚钱，那就很好了啊，管它赚多少啊，总比赔钱好，又不用费心，适合我这样的懒人。另外一 ...

1，交易程序必须经过反复模拟交易，证明稳定赚钱，才可以进行进入市场进行真正的交易，所以，程序交易必须赚钱，
输钱了也会自动停止交易，等待进行改写源码或者换一个程序。

时髦程序交易是小仓快速交易，像HFT，据说平均每笔交易赚1，75美元，风险自然低。

2，短线和长线的交易策略不同。
我觉得短线是在波动中捞油水，所以捕捉小概率机会，可能 盈亏比是1，5就可以了，成功率70% 就很好，
甚至53%的成功率也赚钱。
长线是在Trend中捞油水，所以只捕捉大概率机会，最好 盈亏比是3，成功率90%。

九天

对程序交易有兴趣的胡同居民，可以看看
The Encyclopedia Of Trading Strategies， Ph。D Jefferey Owen Katz
在校学学生学习编码，谋职多条路。

记得这书，是因为

国内2004年有人网上组织10个网友，每人40页，翻译此书，《交易策略百科全书》

他们的  具体分工
   翻译分工          人员          责    任  
   组  长            1          负责翻译质量         
   副组长             1          负责具体翻译分工和进度                           
   校 对             2          质量监督和纠错工作        
   翻译员            10      

我忽然想到，胡同居民的英文水平可是比国内没有长期在国外工作生活的网友好多了，所以，如果胡同能够组织0人，每人40页，其实也可以很快就翻译出一本书。具体是先找到出版商，按照市场需要翻译，专业，文学，。。都可以，既服务社会，也发挥外文能力。如果大家有兴趣，你们一本书一个小组的组织吧，不过，请把部分内容先在咱们胡同原创区发表，支持咱们的原创区。

九天

司马迁说：「天下熙熙，皆為利來；天下壤壤，皆為利往。」
因为炒股能赚钱，所以不仅经济学家，数学家，物理学者，生物学者，。。也都炒股，有的手工操作，有的程序交易，
据说有1000种成功的交易策略。

不过，建仓条件一般分成8大类，我认为无所谓高级和低级之分，赚钱多少是唯一的标准。

1，Breakout Models 我这个MQL5程序应该属于这一类。
2，Moving Average Models
3，Oscillator-Based Entries
4，Seasonality
5，Cycle-Based Entries

6，Neural Networks
7，Genetic Algorithms
8，Artificial Intelligence，比如自适应

其中小散可以在前五类建仓条件上大显身手，后三类只有专业 基础软件工程师，就是 码农Coder，
和策略软件工程师，就是矿工Quant，在大银行大公司得到职位后才能做。

每一个程序交易员只能懂其中极少的一部分，可能会写几行源码。
其它方面，休闲娱乐纸上谈兵而已，也是连别人的源码都看不明白的。
所以，做过程序交易，都会越来越觉得自己是多么的渺小。

Druid

谢谢分享。好像还没有Stock Broker支持MT5，都是外汇。如果是股票IB，Ninija Trader也不错。

hais

九天 发表于 2013-1-11 04:24 AM
对程序交易有兴趣的胡同居民，可以看看
The Encyclopedia Of Trading Strategies， Ph。D Jefferey Owen K ...

支持，记得要发到原创啊。多谢九天你的解释。你说的写程序好像挺简单的，但是我连门也没入啊。希望能有更多懂行的人一起研究研究。我总相信计算机多过我自己。

九天

Druid 发表于 2013-1-11 01:49 PM
谢谢分享。好像还没有Stock Broker支持MT5，都是外汇。如果是股票IB，Ninija Trader也不错。

1，虽然MT5是2012年才出现的交易平台，已经有27家大小卷商支持MT5，对我们提供交易服务。比如

http://minisites.4xp.com            最少开户资金$100 杠杆300        Spred 1 Pip
http://www.roboforex.com        最少开户资金$10 杠杆500         Spred 1 Pip
http://www.forexbrokerz.com    最少开户资金$2000 杠杆500      Spred 2 Pip

希望大家交流一下，究竟哪家MT5卷商比较好，我只有参赛的交易平台，可以编程，不能交易。

2，据说已经有MT5卷商同时提供外汇，股票指数，Bond， 各种期货的交易服务，
今后也必然会提供欧美个股的交易服务，因为我见过MT4平台，可以交易估计100种以上欧美大股票了，
今后必然升级成MT5。

3，你说得对，
Ninja Trader7是比较专业的可编程交易平台，有100多家卷商使用它。

大陆这方面的高手不多，希望能在美国和加拿大找到前辈门，告许哪一家卷商较好，
指导我们新人写第一个 C# based NinjaScript 源码。
如果前辈不便显身，一切喜欢开发Ninja Trader7自动交易的朋友，可以抱团取暖，自己摸索。
这需要一位时间上比较宽裕的胡同朋友带个头，

因为利用 Ninja Trader7 我们可以免费做
1。Test performance both historically and in real time.
2，High performance backtesting， Walk forward and genetic optimization，
3，Monte Carlo Analysis，
4，Real time simulation testing，
5，More Featues。非常诱人。

所以我认为远程合作学习编写C# based NinjaScript 源码，是互利的好事。
互相检查错误，互相帮助，大家都可以快一点学会。

而且Ninja Trader7 是股票外汇期货都交易。可以说，学会Ninja，炒股炒汇炒期货都不怕。

4，另外就是Sterling Trade，是Level2 ECN交易，为专职股票交易员所爱。
可惜它的API只允许Level1 STP交易，大陆有几个这方面的高手。

NG_NM

九天 发表于 2013-1-11 04:46 PM
1，虽然MT5是2012年才出现的交易平台，已经有27家大小卷商支持MT5，对我们提供交易服务。比如

http:// ...

其实合作很难。尤其擅长编程的高才。

NG_NM

其实合作很难。尤其擅长编程的高才。

我遇到一位希望与我合作的编程高手。他的目的只是要我做他的测试员，而不是双方共同研究如何改善交易方法。当然这种合作方式不会有结果。只会浪费各自的时间。

九天

NG_NM 发表于 2013-1-17 09:20 AM
其实合作很难。尤其擅长编程的高才。

我遇到一位希望与我合作的编程高手。他的目的只是要我做他的测试员 ...

我跟你的想法一样，就是大家共同研究如何改善交易方法，而且共同写出程序源码，
立即模拟交易，模拟交易成功，当然进入市场赚钱。

程序交易，事关金钱，需要慎重，个人单打独斗，万一写了隐蔽很深的程序错误，后果严重。
我就听说有人写错源码，程序交易赔了40万美元。

找不到合作者，我本人没有水平和胆量入市程序交易。
你看看我写的第一个MQL5源码，连个参赛资格都没有得到，迫切需要你们的指导。

一个程序，在进入市场交易前，应该经过其它编程员的反复检查，反复模拟试验。
而且，入市的程序，输钱必须立即改进，赚了钱也得赶快改变交易策略，以免被人破解，这就需要团队。
喜欢编程的网友，未必懂交易策略，更需要懂交易策略老大的指导。

不知你可不可以发起组建一个 程序交易爱好者小组，我们可以向你申请成为组员。
可能几个胡同居民合作起来，很快就可以进入模拟交易试验。

hais

九天 发表于 2013-1-17 10:19 AM
我跟你的想法一样，就是大家共同研究如何改善交易方法，而且共同写出程序源码，
立即模拟交易，模拟交易 ...

支持，我觉得程序交易是很可行的，不然我有空也学学编程吧，如果像我这样的从零开始的，大概多久能行呢？但是我的交易方法完全按照macd的，这样还能编程么？

NG_NM

越简单越好。参数多了适得其反。

九天

hais 发表于 2013-1-17 10:55 AM
支持，我觉得程序交易是很可行的，不然我有空也学学编程吧，如果像我这样的从零开始的，大概多久能行呢？ ...

20% 的人，有天赋或者心态好善于学习，已经手工操作炒股稳定赚钱了，没有必要去程序交易。

80% 的人炒股不赚钱，这叫二八定律，受教育程度也改变不了。再就是平时没有时间，周末又闲得慌。
这两类人物，应该考虑走 程序交易 的路子。

学习程序交易，应该首先选定交易平台和编程语言。我只是为了参加程序交易比赛，规定用2012年才出现的MQL5语言编程，于是临时报佛脚，看了一下3500页的说明书，大概前后用了9个月的许多业余时间，到开赛的10月一号前，也能够把自己希望同时交易12个外汇对的愿望用MQL5 语言表达出来了。

所以，大家愿意花时间，懂英语和简单数学，人人都可以学会编程。

MT5 平台提供一个 根据MACD的交易程序。等周末我跟踪查一下。