牛熊指数 （原创）

nasd

moreliver 发表于 2013-2-14 08:32 AM
同意你的说法。我说“散户”是因为ICI的报告中用了“individual mutual fund"的字样。说到底，所有mutu ...

还不是股市从来没变过的老一套 -- 大户炒到高位横盘出货，MF拿老百姓的钱去接盘...

ctcld

moreliver 发表于 2013-2-14 07:32 AM
同意你的说法。我说“散户”是因为ICI的报告中用了“individual mutual fund"的字样。说到底，所有mutu ...

其实不是那么回事。

MF 基本上都是中长线。PM 根据数据中心提供的上一天的SOD和EOD的价差，再根据当天的SOD，把当天要交易的PORTFOLIOS交给TRADING FLOOR。操盘手根据图像决定卖点和买点，这就是散户能看到的量变。

所谓庄家行为都是中国股民的传统概念。

moreliver

ctcld 发表于 2013-2-14 12:58 PM
其实不是那么回事。

MF 基本上都是中长线。PM 根据数据中心提供的上一天的SOD和EOD的价差，再根据当 ...

谢谢，学习了。

Cruiser

moreliver 发表于 2013-1-29 12:50 PM
谢谢。但有一点要说明，我的BBI 绝对不是花了钱从哪个网站上拷下来，免费提供给大家的。这
是我两年多 ...

那你的这个指数是同时考虑了价和量来分析牛熊双方强弱的？根据你提供的图，似乎和某段时间里的最高最低价有关系？

moreliver

Cruiser 发表于 2013-2-15 03:31 PM
那你的这个指数是同时考虑了价和量来分析牛熊双方强弱的？根据你提供的图，似乎和某段时间里的最高最低价 ...

你说得基本正确。但牛熊指数的绝对数值虽然能说明市场的现状，股市的变化趋势还要靠牛熊指数的变化来理解，因而牛熊指数的变化更重要. 对牛熊指数更贴切的解释是市场运作中Limit buy (-100), Limit Sell (+100) 的程度。指数变小，相应于Limit Buy 的价格降低，有卖方跟进的话，市场会跟着向下。指数变大时，相应于LimitSell 价格抬高，有买家跟进，则大盘向上行。若指数变化而大盘不跟进，则市场遇到阻力（或支撑），大盘就要转向了。这是对牛熊指数最合适的解释。

Cruiser

moreliver 发表于 2013-2-15 04:06 PM
你说得基本正确。但牛熊指数的绝对数值虽然能说明市场的现状，股市的变化趋势还要靠牛熊指数的变化来理 ...

这个想法很有意思。谢谢分享。

moreliver

今天收盘牛熊指数(2/15/2013)
月：56
周：93
日：11
SP500： 1519.79 (-1.59)

评论：日指数下降并未有效地拉下大盘指数，牛气仍未消。虽然今天60分指数出现了自2/4日以来的第一个-100，但尾盘又迅速被拉高到-25。Mutual Fund 的资金涌入是这一轮股市7周连涨的主要推动力。估计下周股市仍会以震荡为主。

greenback

moreliver 发表于 2013-2-15 01:42 PM
今天收盘牛熊指数(2/15/2013)
月：56
周：93

Thanks a lot for your daily report!

lilitulip

moreliver

今天有点空，来讲一下牛熊指数的两方面应用：1）DT操盘；2）预报次日开盘。

1）牛熊指数用于DT操盘

我在牛熊指数介绍中提到，牛熊指数能用来做DT。一直没有详细解释过如何做。下面用周五的股市做一下解释。先上图：
                                               
                                              分，时牛熊指数图（2-15-2013）

我以前多次提到牛熊指数相当于股市中 Limit sell/buy 的价格变化。具体到上图来说，则是15分指数若上升，相当于limit sell 的价格上升，若有买家跟进，则股市上涨。若15分指数下降，相当于limit buy 的价格下降，若有卖家跟进，则股市下降。
另外，当15分指数到+100时，说明可能过买 （over bought)，到-100时，表明股市可能过卖（over sold).  
运用以上这些原则时，要注意30分，60分指数的变化。因为那些指数代表了更大趋势的变化。
大家可以结合上图看一下运用这些原则能否对DT的操盘有所帮助。

2）用牛熊指数预报次日开盘的尝试。

大盘变化最难预测的是次日开盘，因为那是由多方面因素决定的。牛熊指数能否给出有价值的信号呢？
今后一段时间，我将尝试用牛熊指数预报次日开盘价的高低。主要看看胜率能否超过50%。

下面用2/15/2013 的分，时牛熊指数图预报下周开盘价的走向。主要依据是日指数，60分，30分，及15分指数在当天尾盘的走向趋势。
2/15 当天，日指数从33降到11，大盘降了1.6点。说明MF的托盘作用仍在。
从日内指数的变化看，60分和30分指数尾盘猛升。15分指数尾盘强烈反弹。

所以预报下周初股市开高。

greenback

moreliver 发表于 2013-2-17 06:39 AM
今天有点空，来讲一下牛熊指数的两方面应用：1）DT操盘；2）预报次日开盘。

1）牛熊指数用于DT操盘

Good call, at least ES futures is higher today!

moreliver

实际上预报明天开高的理由比上面提到的更复杂一点。因为2/15 与2/13 股市的形态类似，都有日指数降低，15分，30分指数顶升高而股价顶降低的特点：这是下降波未完成的征状，应预报开低。现在预报开高主要是因为60分指数由-100 升到-25，显示上升的趋势，与2/13 的60分指数在-76 持平不同。到底这两个对立的因素谁强谁弱就要等明天开盘检验了。

moreliver

今天收盘牛熊指数(2/19/2013)
月：56
周：93
日：93
SP500：1530.94 (+11.15)

评论：日指数今天一路由26彪升至93。大盘也大涨11点。 共同基金经理们把大盘推到新高。目前的日指数，周指数，及月指数都有上涨趋势。大盘近期看不到下跌迹象。

moreliver

                                        2/15 预报评估

2/15 预报今天开高, 预报正确. 2/15 SSO 收盘价 $68.58， 今天开盘价 $68.79。(相当于SP500 指数涨两个多点)。
看来60分指数的尾盘趋势很重要。
                                      今天分，时指数图(2/19/2013)

                                            明天开盘预报
今天日指数由26 升到93，60分，30分及15分指数及股价在尾盘皆呈上升状态。大盘牛势强劲。

预报明天开高。

moreliver

用牛熊指数做DT
做DT时的困难有两个：1) 判断趋势，2) 定进场点。
下面用上面贴的今天的图做一解释。
开盘的上涨由2/15 收盘报出了。

开盘后30分，60分指数都在+100，显示很强的牛势。此时重要的是定入场点。
由15分图中的第7点(11：00)，看出，指数由100 下降到-17，而股价的最低价(绿线) 却跌不下来，这相当于Limit buy 的价格大幅度下降，但没有卖家跟进，不能成交。MM 只能提高价格。反映在指数上就是15分指数开始上升，所以当15分指数停止下降，开始上升时，就是入场的时机。

从今天的图中可以看到，类似的入场机会有四次。

我是谁

thx!!!

moreliver

今天收盘牛熊指数(2/20/2013)

月：56
周：55
日：-28
SP500： 1511。95 (-18。99)

评论：今天在火热的牛市里吹来一股凉风，日指数及周指数都大幅度下降。周指数与日指数还有进一步下跌的趋势。但不要期待大盘会马上雪崩式下跌，因为月指数还相当坚挺。

moreliver

今天日内指数(2/20/2013)

15分图中第一个做空信号在指数到最大值78时，股价顶在下降，说明大势是向下的。

第二个做空信号在指数16时，股价无法再突破，当指数又由16 降到-89时，就形成指数顶下降，很重要的股市要跌的信号。当时做空的位置是很理想的。

第三个做空信号在尾盘，指数回跳到-52，此时30分，60分都在-100， 股市被打压是必然的。

moreliver

moreliver 发表于 2013-2-20 07:33 PM
今天日内指数(2/20/2013)

15分图中第一个做空信号在指数到最大值78时，股价顶在下降，说明大势是向下的。 ...

2/19 预报今天开高，当天收盘69.52， 今天开盘69.46， SP500 跌不到一个点。技术上是持平。预报得分：0（预报正确：+1，预报错误-1）

今天（2/20）日指数由93降至-28，60分，30分，15分指数都在-100，且股价没有上升迹象。说明降势未消。

预报明天（2/21）开低。

moreliver

2/19 收盘到2/20 开盘的转换值得注意。

2/19 收盘时，日指数，60分，30分及15分都呈强涨势，但2/20 开盘却不再延续这个势头而持平。且几个日内指数都是负值。因为任何趋势反转时都要有一段斜率为零的阶段. 所以2/20 的开盘就是这个斜率为零的时候。

今后似乎应注意趋势反转可能发生在收盘/开盘的转换中。