大盘SP500 和个股AAPL 的资金流 研究。

九天

大盘SP500 和个股AAPL 的资金流 研究。

市场里有理性交易者，比如胡同Cobra麾下众老大和
学有专长的金融精英以及训练有素的专业交易员。我们不妨把他们尊称为领导。
领导能够长期在市场赚钱。他们的有趋势的资金流动向，决定着股市的升降。

1， 目前20周SP500的交易量SMA，仍然升势。大资金是在2011年10月以前开始投入股市的，之前股价下降，
但是10周的SP500交易量SMA，却在增加，表明领导英明，知道或者相信自己能够控制市场，
所以勇敢的接了下降的刀。一旦股市低部形成，10周的SP500交易量SMA转小，20周的SP500交易量SMA转小为大，
如红色箭头所示。



2， 目前一个月的SP500交易量SMA，仍然升势。但半个月的交易量SMA下降，见图，像领导的资金有计划的撤退，



结论，领导的资金有所撤退，但是从SP500前低投入市场的资金还在市场里。
领导的战略意图不明朗，避免激进的做多或者做空。等价中性对冲，可能是目前比较稳妥的交易策略。

3， 观察个股的资金流，如果能够体会领导意图，就紧跟领导走。如果不能体会领导意图，就继续研究。
以AAPL为例。目前20周的AAPL的交易量SMA，都是降势。领导的资金有计划的撤退，不宜做多。





4， 目前一个月的AAPL交易量SMA，仍然降势。半个月的交易量SMA下降后在低位徘徊了一个月，
领导的战略意图不明朗，避免激进的中长期做多或者做空。可能DT是目前比较稳妥的交易策略。






我个人是因为参加2012年的MQL5编程大赛，写了一个同时交易12种证卷的小型源码，
里面的交易策略是三条均线同向跟踪。
http://www.hutong9.net/forum.php ... &extra=page%3D1
为此，必须学习Joseph E.Granville的
New Key to Stock Market Profits等经典炒股著作。
意外的知道了Granville不仅是均线、交易八大法则的创立者，还是第一个提出量价理论的人，认为
交易量是股价的先行指标,股市的元气与动力。

当然，我理解的不一定对，况且Granville好像是个炒股失败者，这类人物的理论未必可信。
大家可以根据自己的经验，对上面的分析提出批评和改正意见，以便我改进源码。

此外，我还希望能够得到免费的 Institute资金流数据 和 Inside资金流数据，那么就可以同样处理。

没有见过大盘和个股的资金流 和DT的关系。不过做DT，看老蛇的Markets Review 就够了。

silicon_beaver

Thanks 九天.

I have been watching the market data of SPY AAPL, , ,
In general, SPY daily price-vol $18Biliion. AAPL was $10B but drops to $6B now even $4B some day recently.
In price movement, quite days, AAPL and SPY in reverse. i.e. if SPY up then AAPL down, or SPY down while AAPL up. You could simply explain that's due to market money flow is limited. could go either but both at the same time.

silicon_beaver

Btw, if you talk about 市场资金流。

No.1 is 债市. A real 大哥大.
then 汇市. US Dollar and Euro, primary.
股市 is 3rd one, the last one. Ha-Ha.

九天

silicon_beaver 发表于 2013-3-25 03:29 AM
Thanks 九天.

I have been watching the market data of SPY AAPL, , ,

Thanks for your daily careful watching
Surely, market money flow is limited.

If GOOG is hot, then AAPL is cool, because there are not enough money for AAPL.

Perhaps it is the same for  债市. 汇市. 股市 .

milan1126

好贴！一点点补充：
据我观察，往往量最大的地方都不会是最终的顶或底，反而是价格出新低，量没有出新高的地方是底，反过来就是价格出新高，量没有出新高的地方是顶~

九天

milan1126 发表于 2013-3-25 11:01 AM
好贴！一点点补充：
据我观察，往往量最大的地方都不会是最终的顶或底，反而是价格出新低，量没有出新高的 ...

谢谢夸奖和补充。

我记住了你的宝贵观察经验，不过你别笑话，我有时聪明，有时特笨，所以目前还没有经验和理解，
不过我会努力去学习理解的。

我个人对胡同居民有这么个建议，就是操作前，看看Chart，同时自己研究一下资金流。有益无害吧。
大家赚钱了，就到原创区舞文弄墨，分享快乐和经验。

Tza

谢了!

源济

google

精神可嘉，本来想多给点胡币，可能胡同怕主席洗钱，最多只让主席转20刀

九天

milan1126 发表于 2013-3-25 11:01 AM
好贴！一点点补充：
据我观察，往往量最大的地方都不会是最终的顶或底，反而是价格出新低，量没有出新高的 ...

rightonmoney  放量之后的缩量下跌，才为底； 放量之后的无量上涨，才为顶。

这个我有些理解，或者以小人之心度君子之腹，
1， 领导在建仓前，希望清除市场上的小散持仓者，所以来个放量下跌。
    因为蛋糕就那么大，领导不乐意让小散也搀和分蛋糕嘛。
2， 由于小散被放量下跌 吓坏了，纷纷逃离市场，所以领导继续压低股价，也没有人来交易，于是出现缩量下跌。
3， 于是领导确认市场已经被自己控制，放心的为所欲为，当然就是拉高股价，自己好赚钱La。

放量之后的无量上涨，才为顶。这个我还没有想通，领导为什么要这么做。

李隆基

女股民凭4万本金赚百万 专家称女性第6感是优势
2013年03月25日 13:28  舟山日报          我有话说(2059人参与)
　　女性炒股，和男同胞不大一样

　　核心提示：在现在股票投资的群体里，女性的比例越来越高。与男同胞不同，女性炒股更具细心和耐心。股市有跌有涨，她们对待盈亏更拥有一个“娱乐”心态。在岛城，就有这样一位女股民，历经股票投资的大起大落，如今已步入花甲之年的她依旧笑谈“股市”。

　　炒股故事：从一无所有到四万本金的“逆袭”

　　1995年，张阿姨几乎倾尽所有来炒股，本想大赚一笔，却未曾想越亏越多。短短一年多的时间，张阿姨的所有积蓄以及从亲朋处借来的十几万元钱全部亏光了。深受打击的张阿姨自此远离股市，直到2006年，她又背着家里人开始偷偷炒股。“当时看见周围炒股挣钱的人我眼红啊，我想，从哪里跌倒就要从哪里站起来。后来，我偷偷拿着我弟弟给我儿子的4万元彩礼钱去炒股了。不料，当时运气特别好，一出手便买了一只连续6次涨停的股票，竟然赚了50%。”张阿姨说，赚钱后，我赶紧把4万元钱还回去了，就开始用挣来的2万元继续炒股。如今，累计赚了大约一百万元。“其实，经过了第一次的大亏损，我的心态就变得好多了。就像今年元旦开始到现在，我操作得不大好，也亏了很多。”张阿姨说，可是我一点也不着急，因为炒股首要一点就是要摆正心态，不然就会变得“急功近利”。

　　女性炒股：更具“平常心”，爱追热点

　　“现在我能挣点小钱也很开心，挣钱了我就给自己和老伴买高档营养品，犒劳犒劳自己。”张阿姨说，她家里是没有存款的，有点钱就放到股市，家里需要用钱也从股市里提，股市就是她家的“银行”。

　　在张阿姨所在的客户室里，还有6位其他女性投资者，她们在股市大多也沉浮了六七年之久。可是如今的股市，想挣钱并没有那么容易，除了张阿姨，其他几位几乎都处在亏损状态。然而，这些退休已久的阿姨们大多保持着乐观心态。“我这个年纪了，也不指着股票发家致富，就是打发个时间。”一位姓陈的阿姨如是说。

　　在另外一间客户室，“80后”刘小姐对于炒股更具平常心：“女性炒股，初始资金一般都不大，所以相对男性的‘投机’心理，自然淡定多了。”“女人炒股就喜欢追热点，又不敢把资金全投进去。所以赚不了大钱。”张阿姨说，“比如我自己习惯短线操作，基本上留两三天涨几个点就走了。如果股票跌了，自己不得不先在高位抛出，等低一点再接回来。我做股票经常坐电梯，但手上始终有股票，一直没空仓过。”

　　专家称女性炒股有优势

　　在现在股票投资的散户群体里，女性的比例越来越高，记者从浙商证券等多家营业部了解到，目前在开户的股民中，舟山约有4成左右为女性股民。“别以为女性玩股票不如男性，事实上，一些有建树的行家里手，恰恰都是女性。 ”浙商证券舟山营业部投资顾问丁烨晖说，女性玩股，与男性不同的是，除了对价钱有天生的第六感、运用在对股价的高低判断上比较准确外，更重要的，她们比男性多一份细心，多一点谨慎，一旦认准了，又多一些激情。因此，这些特点综合于操作行为中，常常表现在“吃不准有行情不做，一旦吃准了义无反顾”，这些优势恰好都是男性所缺乏的。当然，女性炒股也有弱点，比如她们对风险的承受能力要稍逊于男同胞，喜欢追涨，更喜欢打听小道消息，喜欢问他人意见，决断力不是特别强。

milan1126

九天 发表于 2013-3-25 11:45 AM
rightonmoney  放量之后的缩量下跌，才为底； 放量之后的无量上涨，才为顶。

这个我有些理解，或者以小 ...

我的理解是股市中的领导不是铁板一块的，而是互相斗争的，放量大跌必然是由于有大庄割肉，散户是不足以影响市场的。之后新庄就进来了，但由于他们资金量大，是不可能抓到底部的，只能一点一点地从恐慌的散户手中买，等他们进完了，市场出个消息，就一飞冲天了~反过来顶部的情况也是类似的，只是做空的人不如做多的人多，所以往往放量大跌都比放量大涨的量要大~

乐水鸣佩环

lz 非常适合做研发，陶醉在技术的海洋中是做研发的前提

kkgrd

love this chart

九天

google 发表于 2013-3-25 11:40 AM
精神可嘉，本来想多给点胡币，可能胡同怕主席洗钱，最多只让主席转20刀

谢谢。

前几天你观察到的MS异常多空比，后来我查到了，不仅Jan 2014， 其他月份也有。
我觉得你的大作 高位持仓策略，非常专业， 你提出的 强多弱空， 可能是个原因，反正值得关注。

从资金流来看，今年1月MM的大资金入场，所以1月份才有半月交易量SMA的上升，
这笔资金，已经平均获利大约4美元，安全退市，所以所以才有2月份半月交易量SMA的下降。情看看下图。

目前月交易量SMA平缓下降，半月交易量SMA低量徘徊，我的看法， 大资金仍然想安全的获利退场。
所以目前没有做多MS的必要。

九天

乐水鸣佩环 发表于 2013-3-25 02:40 PM
lz 非常适合做研发，陶醉在技术的海洋中是做研发的前提

谢谢，我本来在国内国外也做研究，喜欢什么事都研究，许多是娱悦行为。
不过这遭可能研究结果有实用价值，今后选股我会看看资金流的，好像有道理，你看看上面这个MS的资金流。
当然，最终还是看能不能赚钱。

九天

如果把SP500的价位看作Price，把月交易量SMA看作跟速度 V 相关， 把半月交易量SMA看作跟加速度 a 相关，
那么我们不仅可以MHP理解大盘SP500的走势，而且可以MQP知道市场主力的当前意图。 这种初看是奇谈怪论的想法，还是Cobra发言的启发。

请看上图，2013年元旦前后，市场主力首先策划实施了第一场金融战，或者叫大规模金融游戏，英文叫Trading。

1， 在Buy   1400区，市场主力逆市建仓。共投入了大约
   1400*1500K*10 = 210亿美元。
    我是不是算错误了，大家快帮忙。
2， 在Sell  1485区，主力把以SP500平均价格为1400买进的股票，用平均价格为1485卖出，估价共赚了
   85*1500K*10 = 12,75亿美元。
    我是不是算错误了，大家快帮忙。

在这场金融战里，市场主力的资金在3个月里增值6%。
历史统计证明，全年能够达到资金增值14，6%的基金经理不足20%，
所以，所有参战获胜的基金经理，应该是兴高采烈，心满意足，年终大红包没有1亿，也有千万。

以小散之心，度主力之腹，觉得主力在今年剩下来的漫长8个月里，将以稳健操作为主，
就是要保住已有资金增值6%的业绩。我是不是算错误了，大家快帮忙。

在2013年三月前后，市场主力策划实施了第二场金融战，目前正在进行之中。
操作上也比较快速。

3， Buy   1500区，市场主力在市场调整时建仓。

4， Sell  1545区，主力把以SP500平均价格为1500买进的股票，用平均价格为1545卖出，估价共赚了
   45*1000K*7 = 3亿美元。

所以，目前市场主力不希望SP500低于Buy   1500区，因为市场主力在市场调整时建了仓，应该有办法不输钱。


说些题外话。

根据老蛇的发言，曾经跟贴整理了一个公式，对自己理解TA指标的背离有启发，也形成了上面的分析。记录如下，

Price(t) = Price(0) + V * t + 0,5 *a*t^2.

Price(t),  现价

Price(0),  开始的价格

t,  从开始到我们考虑计算新价格的时间间隔，比如几天，或者几分钟，取决于选择的时间框架。

V,  price的涨跌是速度。速度并不一定为零，因为可以是匀速前进。

a,  简单的比喻就是ROC表示加速度，Momentum，RSI, MACD，。。。也是加速度。

*,  表示相乘

因此，背离只是表示加速度 a 在下降，如果速度 V 不为零， 现价Price(t)未必低于开始的价格 Price(0)

我不知道这种分析对不对，是不是算错误了，大家快帮忙。自己都糊涂了，反正主力是在赚钱。

北京哥哥

顶! 有点意思。MM用你的Volsma分析一下黄金和石油看看有啥趋势？

kurdamm

Price(t) = Price(0) + V * t + 0,5 *a*a*t.

如果是加速度公式的话是不是应该是
Price(t) = Price(0) + V * t + 0,5 *a*t^2
功力不够，其它的还不怎么看得懂。

九天

kurdamm 发表于 2013-3-26 01:18 PM
如果是加速度公式的话是不是应该是
Price(t) = Price(0) + V * t + 0,5 *a*t^2
功力不够，其它的还不怎 ...

对，你的公式正确，我写错误了，谢谢指正。我已经改正了。

可能我的语言不通顺，就是炒股的时候，咱们也应该重视交易量。

尤其是根据W底M头之类形态炒股，必须看交易量的配合，这方面教科书里也是这么个意思。

我这里试图根据一段时间交易量的平均值变化，来观察市场，因为大资金进入和退出市场，可能需要几个月之久。

就像在TA里看均线一个理。