大盘SP500 和个股AAPL 的资金流 研究。

silicon_beaver

silicon_beaver

--- should be
Price(t) = Price(0) + V * t + 0.5 *a*t^2


He-He, I am a real physicist. major in physics.   

kurdamm

Price(t) = Price(0) + V * t + 0.5 *a*t^2


He-He, I am a real physicist. major in physics.   

德国这边刚好“，”和“.”是颠倒的。小数点是用“，”千位分隔符是“." 这确实经常带来很多麻烦。

kurdamm

九天 发表于 2013-3-26 02:43 PM
对，你的公式正确，我写错误了，谢谢指正。我已经改正了。

可能我的语言不通顺，就是炒股的时候，咱们 ...

不是九天兄语言描述问题，是我青蛙的功力问题。不过，你这么言简意赅一解释，有些懂。谢谢分享。

silicon_beaver

九天 your plotting looks so nice.
What plotting application are you using? Matlab? excel (not likely)?

当时惘然

九天 发表于 2013-3-26 10:41 AM
如果把SP500的价位看作Price，把月交易量SMA看作跟速度 V 相关， 把半月交易量SMA看作跟加速度 a ...

太牛了，看不懂。。。

befriend

九天

silicon_beaver 发表于 2013-3-27 12:46 AM
九天 your plotting looks so nice.
What plotting application are you using? Matlab? excel (not likel ...

是Ninja画的，没有时间完成全部源码，得手工写字画线，画的不好。

是不是　牛哥做过　码农（coder）和矿工（quant），熟悉Matlab。
Matlab肯定plotting完美，以前我参加程序交易话题小组学习交流的时候，
见过高手的Matlab源码和编码画出五星红旗。Matlab比较好。

九天

当时惘然 发表于 2013-3-27 12:51 AM
太牛了，看不懂。。。

谢谢胡同首位股神大驾光临。
我要是有你的本事的百分之一，也用不着这么热衷于雕虫小技了，没法子，笨鸟早起找食而已。

炒股目的仅仅是赚钱而已，无所谓高级或者低级方法，不管是用高科技高深理论，
还是用土得掉渣的方法，适合自己，能够稳定赚钱就是好方法。

九天

北京哥哥 发表于 2013-3-26 11:29 AM
顶! 有点意思。MM用你的Volsma分析一下黄金和石油看看有啥趋势？

费了老半天牛劲，也没能把油金数据接进来，不知哪位老大能够帮助一下。

但有SP500和N100的成分股的数据，所以就查了大油股XOM，交易量分析没有信号。


大金股NEM的交易量分析有信号， 值得进一步TA分析的，因为，在2013年二月底，市场主力策划开始了Trading。

请看下图，在Buy 41 区，市场主力逆市建仓。平均成本大约41美元。共投入了大约  41*8M*10 = 33亿美元。

如果我们相信市场主力只炒NEM，有办法实现资金年增值15%左右， 那么他们在年内必须以47美元的平均价格卖出NEM。不然，投入33亿美元的基金经理们，年终红包就泡汤了。

1， 查一下 Google Finance, 可以看到

name       Mkt Cap     Earnings       P/E         Price-to-                Dividend
                               per share                    ratio  book ratio
NE  M       20.41B     3.77              10.89      1.48                     1.40

说明NEW是赚钱分红的，目前没有破产的可能。总估价是204亿美元，市场主力买进33亿，占16。2%。

2， 查一下 Yahoo Finance， 可以看到NEM的大股东Institute的持股情况，目前最大股东是
Capital World Investors，股份5.8%而已。

所以这次市场主力买进16。2%的股份，是NEM的大股东多家Institute的联合行动。他们开董事会都认识，平时也有交情，而且NEM股价下跌的时候，大股东都生气，容易形成炒高联盟。

以上介绍的ＦＡ方法，每一位胡同居民都可以进行。再结合ＴＡ，　就可以提高选股的成功率了。

具体操作必须依靠TA图，如果有胡同居民真的想炒NEM， 最好请教一下老蛇等老大，他们的TA 功底深厚。
我们的资金流分析，其实应该属于 FA的。可能做FA的，都是知识渊博，没有时间捣鼓写源码的雕虫小技，于是让我们原创了。


炒股目的仅仅是赚钱而已，无所谓高级或者低级方法，不管是用高科技高深理论，
还是用土得掉渣的方法，适合自己，能够稳定赚钱就是好方法。

本贴不过是抛砖引玉，因为自己今后想按照上述方法炒股，所以必须慎之又慎。我也是编码时偶然发现自己以前选股比较傻，所以就想试试以上方法，希望各位聪明的胡同居民，帮助看看是否可行。

还有一个技术问题，就是我买了便宜的Nasdaq股票实时，没有办法导入。

所以我想这样处理，

１，写个源码，自动调用　W7 的Snipping  Toll,进行截屏。
２，对截屏进行破解，从比如5分钟K线走势图里，得出股价和交易量数据。
３，最好还能够破解出来TA指标数值,自己就不用花牛劲写计算ＴＡ指标的子程序了。

我的想法是不是空想，有没有人感兴趣，业余一块儿开发，源码共享。
成功了咱们胡同居民可以继续望前走，一快儿炒股赚钱。

silicon_beaver

Read once more.
A really useful one for FA.

可上九天揽月,可下股海捉鳖   

marketstudent

Indicator MYVOLSMA gives misleading information in this when AAPL reached the top. You may want to examine the formula of ninjatrader indicator myvolsma for further analysis.

九天

marketstudent 发表于 2013-3-27 01:17 PM
Indicator MYVOLSMA gives misleading information in this when AAPL reached the top. You may want to e ...

Thank You very much.
Surely Indicator MYVOLSMA make mistake when AAPL reached the top.  I need some time to research.

It is my first Indicator what I write im Ninja.
All friends, please help me to develop and improve it so that we can make money together or avoid losing money.

marketstudent

marketstudent 发表于 2013-3-27 01:17 PM
Indicator MYVOLSMA gives misleading information in this when AAPL reached the top. You may want to e ...

It's hard to determine  top from volume based indicators without tick data

九天

解决问题了，不是源码的事，而是我们不能只看１０周的交易量ＳＭＡ。

所以我增加了　一个月，也就是４周的交易量ＳＭＡ。此外改成３个月，也就是　１２　周的交易量ＳＭＡ。和大约半年，也就是　２４　周的交易量ＳＭＡ。

这样，我们就在周线走势图里发现，一个月的交易量ＳＭＡ和ＡＡＰＬ股价同步上升，同步下降，见图。

１，但是，当市场主力策划实施的　Ｂｕｙ５００　战役结束时，三个月的交易量ＳＭＡ仍然上升，说明市场主力意犹未尽，调整一下股价，赶走讨厌的跟风小散，继续　策划实施的　Ｂｕｙ６００　战役。

２，在Ｂｕｙ６００　战役，三个月的交易量ＳＭＡ和ＡＡＰＬ股价异步，或者说出现了价格和交易量的背离。
根据教科书里对Ｍ头一类反转的解释，这是一个做空的信号，所以，当一个月的交易量ＳＭＡ出现平坦甚至下降的时候，就是一个完美的做空信号。

此外，我也分析了ＧＯＯＧ，也是一个月的交易量ＳＭＡ和ＧＯＯＧ股价同步上升，同步下降。
这样，我相信本研究工作的长线分析可以结束了，进入实战炒股赚钱的实践。

所以在图片上我加上了Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ，ＧＯＯＧ的分析图我就不上传了，因为可能事关我们的具体操作，
而股市的赢利蛋糕大小有限。如果经常支持原创区的胡同居民需要，可以内部小圈子交流。

因为我们小散资金小，长线操作一年赚不了多少钱，所以必须进行DT，需要研究在5分钟里，甚至每100毫秒报价后，交易量是不是股价的先行指标。

借此感谢大家的鼓励，和指出我最初研究的错误，没有各位老大的指正，　我也不会连夜奋战，找到了出路。

在原理上，可能Joseph E.Granville的　量价理论，认为交易量是股价的先行指标,　股市的元气与动力，
有其正确性。实践上，市场主力操作的是大资金，没有办法一次性投入市场，只能尽量悄悄的分散建仓。
所以我们的方法，可以发现并跟踪市场主力的战略意图。

同时还要强调，我们的方法属于ＦＡ，在操作时必须ＴＡ，看Ｃｏｂｒａ的Ｍａｒｋｅｔｓ　Ｒｅｖｉｅｗ。　此外，我们都有条件，

1， 查一下 Google Finance, 可以看到

Mkt Cap，     
Earnings per share ，      
P/E         
Price-to- ratio  book ratio               
Dividend
                              

２，查一下 Yahoo Finance， 可以看到Institute的持股情况，大股东是谁。

总之，我们留学生和海外华人，在国外谋生不容易，大家要努力发挥自己的特长，小心谨慎，谋定而后动，
千万不要把我们赚的血汗钱输在股市。

李隆基

如果是个股还可以把换手率加进来

kurdamm

九天老大，今天又拜读了一下。
看来比较符合成交量的道理。
一般股价上升伴随成交量的慢慢放大，应该是明显升势。股价上升，成交量下降，有到顶的趋势
股价下跌，成交量减少表明下跌即将结束。

btw，你这个volume SMA是自己根据成交量算的移动平均函数吧。stockcharts里面有类似指标吗。否则运用起来还得自己编程。

北京哥哥

九天 发表于 2013-3-27 04:01 AM
费了老半天牛劲，也没能把油金数据接进来，不知哪位老大能够帮助一下。

但有SP500和N100的成分股 ...

多谢MM！你这个和OBV似乎很相似

九天

北京哥哥 发表于 2013-3-28 02:06 PM
多谢MM！你这个和OBV似乎很相似

真高兴你能这么说，是对我们采用的分析方法的一种肯定。

事关使用能否赚钱，我们绝对不能给轻易相信一个源码，不论是自己写的，还是专家写的。

但是，一些久经考验的TA指标，是可以用来检验一个新程序的。正如你因为经验丰富，一眼就看出门道的 和OBV似乎很相似。

当然，最终还是看看
1， 这个分析方法是否MHP，能够解释已经发生的走势图。
2， 这个分析方法是否MQP，能够帮助操作赚钱。

目前，我这个闭门造车出来的分析方法，在参加讨论的各位老大的鼓励指教下，已经发现并改正了我的错误，
我已经相信这个分析方法完全是MHP，能够解释已经发生的走势图，有AAPL和GOOG的分析为证。

所以，我们就可以MQP， 对股市进行自己的分析，并进行操作实践，才能够肯定是否有价值。

事实上，我自己已经反复比较过我所知道的所有有关交易量的TA指标，比如MFI，OBV，
Accumulation Destribution。 我理解OBV是最低级的MySMA，请看下图的比较。

所以， 如果我们可以放心地使用OBV，那么使用本方法也有道理。但是，本方法已经MHP，能够解释AAPL和GOOG的走势，而OBV虽然广泛使用，还没有看到类似我们的分析，至少我没有见过Chart，

所以本研究属于原创，我们是在建立一种交易策略。希望能够成功的MQP。

九天

李隆基 发表于 2013-3-28 10:59 AM
如果是个股还可以把换手率加进来

是这样的，可是没有数据来源，

我是这样想的，市场上的交易者可以分成两类
1，噪音制造者，这部分的数据比较难以统计。
2，理性交易者，这里面又分两类，
  Institute，是形成趋势的力量。
  Inside，   是造成秒杀和股价暴涨暴跌的力量。

所以，在第一楼里，我一开始就说了，

“此外，我还希望能够得到免费的 Institute资金流数据 和 Inside资金流数据，那么就可以同样处理。”

我见过胡同老蛇上传过Institute资金流Chart。

如果今后我能够获得有关数据，肯定要计算这部分的作用的，程序上的处理没有困难。