做机的，还有做数据库的，麻烦帮我看看这个问题

wsjboy

snowrider 发表于 2013-7-28 03:00 AM
握握手!  偶也特別喜歡 Algorithm (偶是雙修的) ... 那是真好玩的東西 ... - 一鑽進去就迷住了 ...
說到 ...

握握手! 谢谢雪大的评论，很好！ 学习

Read0nly

snowrider 发表于 2013-7-28 02:00 AM
握握手!  偶也特別喜歡 Algorithm (偶是雙修的) ... 那是真好玩的東西 ... - 一鑽進去就迷住了 ...
說到 ...

雪大的体会俺很理解。其实你想说的是小散靠自动交易系统长期赚大钱是不可能的，其实大机构也是如此，所以系统要不断的改甚至换。问题的原因在于交易系统所依赖的变量和参数只是对目标状态评估（1）在一定时限内的（2）简化形式和（3）经验估计。其有效性取决于被系统遗漏的外在因素的作用，做backtest的时间尺度，以及开发者自身对系统因子的理解和处理。归根结底，基于TA的自动交易系统都是经验性的预测模型，算法可以改善系统在有效期的Performance，但无法克服边界条件带给系统的局限。图形中所包涵的信息太多了，所以才有牛眼看牛熊眼看熊的局面。大机构的系统之所以比小散的好还在于有可以利用自身的大资金在短期内影响目标走势的有利条件。小散自己开发自交系统，许多不利因素很难克服。

snowrider

Read0nly 发表于 2013-7-28 05:48 PM
雪大的体会俺很理解。其实你想说的是小散靠自动交易系统长期赚大钱是不可能的，其实大机构也是如此，所以 ...

雪大的体会俺很理解。其实你想说的是小散靠自动交易系统长期赚大钱是不可能的...

偶不是那個意思 ... 偶只是說偶玩 system 玩了很久 ... 但是最後放棄了 - 因為偶沒有找到偶想要的東西!  可能其他人比偶有慧根所以會在那上面成功!

... 大机构的系统之所以比小散的好还在于有可以利用自身的大资金在短期内影响目标走势的有利条件。小散自己开发自交系统，许多不利因素很难克服。

小散的 system 必須是以中長線為 timeframe ... 如果是以短線(日交)為 timeframe - 那麼: commission and slippage 就會吃掉太多的利潤了!

12新作

作机先从EXCEL开始,,70%,,偶见过用EXCEL做ARBI,,高频的,,都有,,

EXCEL不行,,再试商业软件,,TradeStation, Ninja, MatLab, ,,20%

最后才是RE-INVENT WHEEL,, 10几%,,(不是说这个就有多高明,,而是说很多Strategy没办法捏进EXCEL或其它软件,,)

目测你的系统可以在EXCEL内搞定,,

祝福,,

snowrider

12新作 发表于 2013-7-28 07:13 PM
作机先从EXCEL开始,,70%,,偶见过用EXCEL做ARBI,,高频的,,都有,,

EXCEL不行,,再试商业软件,,TradeStation ...

同學你說的勾起了偶的回憶 ... 在用 Trade Station 之前 偶是用 Super Chart (現在基本上是沒有人聽過了) 玩 system ... 在用 Super Chart 之前偶用過所有當時最好最紅的畫圖軟體 (e.g., MetaStock) ... 在用 Super Chart 之前偶玩 system 的確是用試算表 - 偶說了沒有人聽過:  Symphony ... 後來也用過 Excel ...

說到畫圖軟體 ... 偶當年有所有當時最好的畫圖軟體 ... 但是 (偶說出來偶的練功過程基本上沒有人聽過) ... 偶畫了N千張期貨合約的手工圖 ... 日線的 ... SP盤中的 ... (那時沒有ES合約 ... SP合約是 500X margin 是 1W-2W多 ... CME 後來將它一切為二變成 250X ... 再後來才有ES 50X)

說到玩 system ... 在偶開始用 Super Chart (及後來的超級專業 Trade Station) 之前 ... 偶雖然用試算表來玩 ... 但是試算表無法做 backtesting ... 那只能說是一個小工具而已!  偶用試算表來玩只是用來產生信號而已 (偶自己的公式的信號) ... 真正進入玩 system 的殿堂是從偶用 Super Chart 開始 (因為可以做 backtesting) 後來就進階到專業 Trade Station 了!

12新作

snowrider 发表于 2013-7-28 07:35 PM
同學你說的勾起了偶的回憶 ... 在用 Trade Station 之前 偶是用 Super Chart (現在基本上是沒有人聽過了) ...

EXCEL中,,可以用MACRO, VBA 实现BACKTEST,,

直说,,偶是目测楼主的实力,,如果微软的 CODE FIRST都要搞一个月,,最好还是退一步,,用EXCEL或其它软件比较适合,,

5883

12新作 发表于 2013-7-28 07:41 PM
EXCEL中,,可以用MACRO, VBA 实现BACKTEST,,

直说,,偶是目测楼主的实力,,如果微软的 CODE FIRST都要搞一 ...

大牛，因为你是肥大的朋友，所以要敬重一下。用Excel是业界的常识，但不够灵活。
我这个c#的框架，从一开始到现在没大改过，非常满意。框架搭好，指标写起来很快。
对自己的机很满意，有很多需要改进的地方，毕竟是业余挤时间写的，像今天一早带儿子出去玩，刚回来。所以进展慢。

我的机已开始让我赚钱。至于细节，都是自己摸索搜索出来的，很辛苦。尤其上次棋王的帖子，我被那么多人骂的半死，我不会在这里讨论做机细节的。

12新作

5883 发表于 2013-7-28 08:27 PM
大牛，因为你是肥大的朋友，所以要敬重一下。用Excel是业界的常识，但不够灵活。
我这个c#的框架，从一开 ...

非大牛,,一般一般,,业余小散,,

祝福,,

pdz

wsjboy 发表于 2013-7-27 11:22 PM
本来不想在这发言，原因：我还没有一个自动交易系统，连手动的还离我的希望还差远远。雪骑是老前辈，您 ...

我认为所谓机器炒股只是手动炒股的延长和加速。如果你手动不能赚钱，机动只会赔的更快。您当初的失败，绝不是机器的错，是写机器程序的人的错。您现在的成功，也不是因为不用机器，而是炒股的人水平提高了。

说得真好!

如果散户手动下单,就像本人一样, 还远不能到达金宝DT ES的水平,我觉得就不用浪费时间搞什么程序交易了,没什么戏.

九天

snowrider 发表于 2013-7-28 06:22 PM
偶不是那個意思 ... 偶只是說偶玩 system 玩了很久 ... 但是最後放棄了 - 因為偶沒有找到偶想要的東西! ...

完全同意。我也是这么想的而且做的，

小散的 system 必須是以中長線為 timeframe ...
如果是以短線(日交)為 timeframe -
那麼: commission and slippage 就會吃掉太多的利潤了!

短线我们应该寻找 类似Sterling那种Level 2程序交易条件。

九天

5883 发表于 2013-7-26 09:32 PM
技术方面可以全面讨论，这个行了再谈合作开发。我的开发工具已经公开了。

目前70%的证卷是程序交易，而且2012年最优秀的10家纯程序交易基金的公开业绩平价高于一般基金的三倍。

我早就发现学习胡同里老蛇，moreliver，捷思等老大已经使用Ninja程序炒股。
况且，对于广泛使用的TA指标，我个人不是完全相信，所以自己编写了许多TA技术指标用于中长线交易。
下图是我用Ninja C# Script写的源码，画出来的一个自己放心的简单TA技术指标，刚巧今天正在使用。

但是我不会写Ninja交易程序，我也不知道那位德国留学生会Ninja，所以希望向美国或者加拿大的留学生学习一下。

5883

九天 发表于 2013-7-29 08:43 AM
目前70%的证卷是程序交易，而且2012年最优秀的10家纯程序交易基金的公开业绩平价高于一般基金的三倍 ...

兄弟，请教一下，Ninja c#有现成的string pattern matching吗？还有它跟数据库怎么接。

应该我自己去看，但实在忙，不如直接请教专家。

九天

5883 发表于 2013-8-2 07:36 AM
兄弟，请教一下，Ninja c#有现成的string pattern matching吗？还有它跟数据库怎么接。

应该我自己去看 ...

不是专家，Ninja的数据是要买的，买了就自然知道如何连接。将来如能合作，卷商也允许集体定份数据，大家可以在漫长的学习阶段共享数据，都省事省钱。

Ninja c#有现成的string pattern matching吧，你看我都不懂。
这方面老蛇，捷思等有经验。老蛇比较忙，如果大家能够 鼓捣 捷思老大等出山指导一下就好了，
建议你查一下捷思老大画的5分钟走势图，非常佩服他的Ninja编程水平。

老大是经验丰富的IT工程师，将来做Ninja编程轻而一举，可能没有时间或者自己另有所爱。
我等着你或者哪位老大拉我一把，的确也是实在没时间和能力完全掌握Ninja编程。

不过在2012年新出现的MQL5程序交易编程，我是第一批提交源码参赛的元老，学习了3000多页使用说明书。
这个Ninja的使用说明书也很长，看得我头痛。

5883

九天 发表于 2013-8-2 08:18 AM
不是专家，Ninja的数据是要买的，买了就自然知道如何连接。将来如能合作，卷商也允许集体定份数据，大家可 ...

其实我选c#的主要原因是，它的library经过很多人的使用测试。我比较担心Ninja的svm, ann做不好。

九天

5883 发表于 2013-8-2 10:06 PM
其实我选c#的主要原因是，它的library经过很多人的使用测试。我比较担心Ninja的svm, ann做不好。

原来老大做人工神经网络，厉害，佩服。你所担心Ninja的svm, ann做不好，我也不懂。

不过瑞士有家银行向 小散 提供ECN 外汇和黄金的 C++ 编程交易。

C++是当代最优秀的编程语言，做SVM，ANN也方便，有ECN免费数据，有时间不妨开个账户去看看。
我在那里实践过真金白银的10秒钟快速交易，具体你可以在我的日志里查。
只是实在没有时间去哪儿C++ 编程了，后来选择2012年新出现的MQL5编程参赛，这也是C++系语言，
记得有位参赛者是做人工智能的。

5883

九天 发表于 2013-8-5 08:24 AM
原来老大做人工神经网络，厉害，佩服。你所担心Ninja的svm, ann做不好，我也不懂。

不过瑞士有家银行向 ...

兄弟，你不要抬举我这个loser，那些东东我也就是知道个词汇而已，没怎么玩过。这里高手如云，比如wsjboy也是做机的，还有很多深藏不露的，在看着我这个ds偷偷发笑中。。。

九天

5883 发表于 2013-8-5 09:37 PM
兄弟，你不要抬举我这个loser，那些东东我也就是知道个词汇而已，没怎么玩过。这里高手如云，比如wsjboy也 ...

炒股给了大家机会，你会成功的。

因为喜欢写源码的理工生炒股有个优势，就是可以
先1，自编TA指标，自己的程序自己放心。
然后2， 模拟交易考验自己的交易策略。
最后进入3，真金白银实战。
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=223416

5883

ctcld 发表于 2013-7-27 05:10 PM
你要学过Database你就知道了。

比如Stock table design （Stocks）

大牛，我想到个问题，

原来我的table1很简单，{stockName, field1, field2}

你说用id快。我改了一半，
table0 {id, stockName}
table1 {id, field1, field2}

但这样操作起来要做join，一样花时间。

我哪里理解错了？

ctcld

5883 发表于 2013-8-11 07:08 PM
大牛，我想到个问题，

原来我的table1很简单，{stockName, field1, field2}

这是很简单的normalized data概念。

你的Stock Id和Symbol Name可以不变，但你的Trading Volume，Trading Time，Trading Account。。。都可以变化和在不同的Table。。。

Join 是Query的基本操作。

5883

ctcld 发表于 2013-8-11 09:28 PM
这是很简单的normalized data概念。

你的Stock Id和Symbol Name可以不变，但你的Trading Volume，Trad ...

是可以做，但问题是效率真能提高吗？