傻瓜 ES 測試系列

離離原上草 · 发表于 2013-10-9 04:14 PM

以後每天的測試結果就都在這一個貼了。
今天下午改變的一下STRATEGY，就是60Min Trend 內不止損, 直到Trend 轉變， Average Down 以求平出，看來是非常失敗的。做Futures 雖說小資本，卻抗著巨大的風險，經不起這麼大的止損空間。從今天的交易看，剎車失靈，剛賣出就馬上以低價買入，多次發生。還有就是收盤後，系統有BUG,發出了60多份Summary給個位朋友, 如有朋友不勝起煩，請告訴偶，偶把你從LIST退出， HB 原數奉還。

tcm328pan · 发表于 2013-10-9 09:23 PM

Thanks LaoDa!!!

離離原上草 · 发表于 2013-10-10 05:10 PM

甘蔗不得兩頭甜。剎車問題解決了，結果戳死了兩段8-10點的上抽。市場總是這樣，實時提醒你：你是個笨蛋。錯送SUMMARY的問題還沒解決，自勉一下：我們的夢想從沒變過！加油！

離離原上草 · 发表于 2013-10-10 09:31 PM

本帖最后由離離原上草于 2013-10-10 09:47 PM 编辑

切，還真有人一筆一筆對EMAIL. 說明：1 早上8點18分發出的SUMMARY是錯的，它漏掉一筆賣單。 IB 上是兩筆賣單，因為時間太進,Transaction ID 都一樣（這是個新問題，偶還沒明白原因）。系統把他們當成一筆了，所以G/L計算就不同。16：00 發出的版本是正確的。我電腦用的是東部時間，與IB 的時間可能差1-2分。偶不會無聊去造一些假單來逗大家玩的。哈哈，現在不必太認真，PAPER A/C, 等3個月後，效果比較穩定，理想，偶動真金時，大家再認真。謝謝。

mitwkwk · 发表于 2013-10-11 12:06 AM

机器交易比较讨厌的是如果交易周期太短，用market价格交易，会有价格滑移的问题，如果用limit price，又有可能买卖不能完成。。。

離離原上草 · 发表于 2013-10-11 05:20 PM

今天還一個字：亂。 EMAIL 發的亂七八糟， SUMMARY 也是亂七八糟。縱觀一週，問題多多，這些問題用BACKTEST是發現不了的。有一些朋友把建議發到了系統的EMAIL上，偶很抱歉，這個EAMIL是用來做HOST用的，偶一般不看。週末準備把EMAIL的系統推翻重做，感覺有LOGICAL上的設計問題。有朋友建議SKIP開盤時段，也有朋友建議用守株待兔的方法，減少交易頻率，偶在這感謝大家建議，若這套系統能成功成為一台日提200的ATM,必回饋支持偶的朋友們。

金宝 · 发表于 2013-10-11 05:56 PM

acoust · 发表于 2013-10-11 10:00 PM

離離原上草 · 发表于 2013-10-14 03:31 PM

週末把系統重新改寫，夜裡測試時很亂，結果未計，但上週亂發EMAIL的問題徹底解決了；設定了TIMEZONE,暫停了 7：45-10：15， 16：00-18：15時間段的交易。早晨調整後做3筆交易，對比MHP的CHART,成績不算很好。存在的問題： 1，每筆P/L計算出錯（Summary 是手工調整後的正確數據，EMAIL發出的是錯的。2. Trailing STOP 是固定的，損失很多後續行情，3，暫停後重啟設定不理想。改進方向： 1. Fix P/L 計算問題， @。研究Dynamic STOP 和暫停後重啟設定。請大家多提意見。

snowrider · 发表于 2013-10-14 03:53 PM

我是谁 · 发表于 2013-10-14 04:05 PM

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