Option的隔夜跳。

oldpigwang

九天 发表于 2014-7-8 11:01 AM
这一对是今天正在进行中的， 大家可以马上查对比较。
其中，Put日内爆涨4倍，Call亏损80%。

你上面讨论的 ES spx option是美国货。

没有研究过外国货option，无从比较。相信也没有人感兴趣。

MLat42

oldpigwang 发表于 2014-7-8 11:42 AM
你上面讨论的 ES spx option是美国货。

没有研究过外国货option，无从比较。相信也没有人感兴趣。

ES 的杠杆几十倍，买它的option 过夜当然可以几倍上涨，也会马上见外婆。

北京哥哥

这个可能首先要搞清楚，gap up的原因，是常态还是只是event-driven的特殊结果。总体看，只要有趋势，这个策略是可以的，但如果是震荡市，可能就要亏钱了

oldpigwang

北京哥哥 发表于 2014-7-8 01:21 PM
这个可能首先要搞清楚，gap up的原因，是常态还是只是event-driven的特殊结果。总体看，只要有趋势，这个策 ...

北京哥哥 ，好久不见。欢迎欢迎。

九天

北京哥哥 发表于 2014-7-8 01:21 PM
这个可能首先要搞清楚，gap up的原因，是常态还是只是event-driven的特殊结果。总体看，只要有趋势，这个策 ...

隔夜跳的原因，是SP500的期货24小时交易，可是Option只在美东时间8点半到16点交易。
遇到美国闭市后出现重大新闻，积累了升值。

九天

oldpigwang 发表于 2014-7-8 01:38 PM
北京哥哥 ，好久不见。欢迎欢迎。

发现Option在不同交易平台出现大的差价，值得互相查对一下。

你可以装免费的Join Me， 直接看看我调出5分钟，1分钟，秒图，闪电图。
如果你有付费的TeamViewer 9， 甚至可以让你远程操作买卖一个来回。
总之，让你确信我的交易平台没有问题，是专业平台嘛。

最好也让我通过Join Me看看你的交易平台的5分钟，1分钟，秒图，闪电图，

oldpigwang

九天 发表于 2014-7-9 09:23 AM
发现Option在不同交易平台出现大的差价，值得互相查对一下。

你可以装免费的Join Me， 直接看看我调出 ...

想当间谍啊？

pdz

花1000欧元左右买1000只7月11号到期的Call SP500=1960，
同时花1000欧元左右买1000只7月11号到期的Put SP500=1920，
那么Option隔夜跳后，二者的价值就是7000欧元，高于投资2000欧元。

long strangle

大幅波动就转，波动小就赔

据说是卖出Put和卖出Call组合，还可以赚时间损耗的钱。

short strangle

大幅波动就赔，波动小就转

这不是经典option spread strategies? 有啥新鲜的？

九天

oldpigwang 发表于 2014-7-9 10:46 AM
想当间谍啊？

想到哪里去了。
我跟胡同和其他网友都是这么通过Skype， Join Me或者TeamViewer 9， 远程解决炒股等问题的。
这三个工具都是美国货，挺好的。

很久以前，我也查过美国Quote，发现很多隔夜跳，这才看图的。

我相信我的交易平台，给出的图都是正确的，而且我也按图操作过，没有问题的。

九天

pdz 发表于 2014-7-9 11:09 AM
花1000欧元左右买1000只7月11号到期的Call SP500=1960，
同时花1000欧元左右买1000只7月11号到期的Put SP ...

改进option spread trading stragegy.

一个组合到期时，价值是 Call - Put = 股票价格 - strike price.

由于存在隔夜跳，所以，我觉得头天买第一个组合，第二天开市前，会出现spread 不平衡的现象，就买第二个组合，
就是第二组合的Spread和第一个组合的Spread相差很大，扣除交易成本还有得赚。

没有机会就等开市后，或者等第三天，第四天，，，，，，

于是就可以无风险获利进行交易。

由于大家都没有时间和兴趣天天看Oprion 的价格变化，所以可以写个程序，自动执行。

你有没有什么好主意。

pdz

九天 发表于 2014-7-9 12:19 PM
改进option spread trading stragegy.

一个组合到期时，价值是 Call - Put = 股票价格 - strike price ...

没有机会就等开市后，或者等第三天，第四天，，，，，，到期了，2000归零了.

MM 用算法把option价格控制的无比精确，想从定价的漏洞上找空子感觉没空可钻。SPX options成交稀疏，bid/ask spread 大， 有时收盘价有点偏差，ES options就很准

九天

pdz 发表于 2014-7-9 06:14 PM
没有机会就等开市后，或者等第三天，第四天，，，，，，到期了，2000归零了.

MM 用算法把option价格 ...

到期了，亏损或者盈利是 股票价格 - strike price 和投资的差。
中间出现不平衡，就用第二组合锁定盈利。
实在不妙，做成两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利。

所以，机构大量采用成对操作 套利。1998年8月5日，Soros等操作港币和恒生指数期货组合，可能也属于Spread变态

北京哥哥

oldpigwang 发表于 2014-7-8 01:38 PM
北京哥哥 ，好久不见。欢迎欢迎。

猪王好！

北京哥哥

九天 发表于 2014-7-9 12:19 PM
改进option spread trading stragegy.

一个组合到期时，价值是 Call - Put = 股票价格 - strike price ...

很多专业人都在做这个，但需要依赖强大的计算能力，和速度。你用什么平台？

九天

北京哥哥 发表于 2014-7-10 09:48 AM
很多专业人都在做这个，但需要依赖强大的计算能力，和速度。你用什么平台？

小散可以用Ninja编程，Long/Short判断，第一对冲偶选择，不平衡配偶，都是可以程序化的。
有同好的朋友，可以合作，源码可以通过Join Me， TeamViewer什么的远程共写共享。我这边有点资金和写码能力。

手工操作我用IG。你用的是什么平台。有没有可能跟我互相对比一下Option的一分钟，一秒钟和闪电图。
假如真的像老猪王说的那样，不同卷商的Option价格有差别，那么法律允许时，我们可以在不同卷商里建立对冲偶。