试着帮上班族beat一下大盘spy

mitwkwk

thinkorswim不能用了，以前写的code都没了，被逼着自己写code，从yahoo导入数据，搞backtest。写这种程序开始麻烦一点，但是一旦买卖code搞好，盈利方式的code写好，剩下的就是搞条件判断这种简单的事儿了。这里提一个简单的搞法来beat今年的spy。怎么琢磨出这个算法的过程就不多说了，很多朋友肯定也有类似的想法。

今年从1月2日到现在，大盘spy从182.92涨到了204.24，涨幅是11.66%

既然要beat spy，那咱就从spy 500的股票下手。从年初第三天开始，每天做一轮扫描，发现有三连涨的股票，就记录下来。这里的三连涨要满足一个条件：三天的open和close之间的body不能互相重复，而且都得是higher high和higher low。就这么简单。扫到一批股票后，把资金平均分给他们，以第二天的收盘价买入。然后hold 若干天，再以若干天后的收盘价卖出所有的股票，不管亏盈。卖出的当天晚上，再做扫描，扫出可以买入的股票，第二天收盘价买入。如果扫不到，就空仓等待。每次操作都是全仓操作。可操作性是这个算法的首要目的。能搞得起来，才能保证backtest的可靠性。这么干是为了保证咱上班族可以轻松的炒股。

这里面hold的天数是关键。

hold天数==》盈利率
6==》12.63%
5==》16.95%
4==》29.56%
3==》-14.7%

这里需要说明的是，计算过程中，没有考虑四舍五入，整数share这些细节，只是简单的计算了收益率。也没有考虑手续费。那些是可以用代码具体实现的。不过我觉得可能误差不会特别大，就先没管了。回头加上看看效果，也可能我错了。

从上表可以看出，hold 4天效果最好，远远beat spy。但这不等于说这个算法就很牛。如果你把钱从年初放进aapl，到现在已经是44.5%的收益率了。所以，就当给大家看个笑话吧：）

hellofriend

did you back-test it on other years?

cat_lady

源济

谢谢分享！周末愉快！

learner2009

qyouyou

mitwkwk

hellofriend 发表于 2014-11-14 08:10 PM
did you back-test it on other years?

还没有，spy500有的股票的历史太短，比如abbv

如果要test以前更多的年份，我得去找相应的spy500的list，我没找到。如果谁帮我找个出来，test起来很简单的。我来贴结果

hais

多谢分享，请问个细节问题。一般一次都能扫到多少股票？是不管多少只要扫到的就把资金平均分配，还是从里面每次选出数目固定的股票来操作呢？

ctcld

授人以渔，。

问题，
在股市牛市时，很多股票都HH，HL，你怎样分配资金？是不是要锁定板块和领头羊先？

mitwkwk

ctcld 发表于 2014-11-15 08:00 AM
授人以渔，。

问题，

游大说的这个没错，精细一点是应该找板块龙头，但是我对这个轮动不在行，还要学习

我的想法就是找强势股，并且风险相对小的，一时半会不会破产的那种，所以从spy 500中找。板块强否，先从个股的走势中找出来。大半三连涨的第四天都会平一下，甚至是回调，然后再向上。所以把资金分散开，平均到每个股票，统计的看，是会赚的

这种三连涨的也有小一半后期会跌，我正在想如何把这部分区分出来。另外就是卖出点未必要同步，这个可以从bar位置来确定，一旦没有HL就退出，可以试试看是不是会更好

mitwkwk

ctcld 发表于 2014-11-15 08:00 AM
授人以渔，。

问题，

牛市里面，spy 500三连涨并且body不重叠的其实每天最多也就20来个，少的时候就两三个

oldwolf

老大以后能不能发现这些股票后列出来，让我们观摩学习一下

qyouyou

为什么thinkorswim不能用了？我还在用啊。。。

mitwkwk

oldwolf 发表于 2014-11-15 12:44 PM
老大以后能不能发现这些股票后列出来，让我们观摩学习一下

基本上每天都有

11/13 扫出来的是
CMCSA
GPS
LOW
MOS

11/14收盘后扫出来的是
'AMZN'        'CSC'        'CVC'        'DIS'        'DISCA'        'F'        'GHC'        'GNW'        'TWX'        'VIAB'        'WYNN'

wsjboy

mitwkwk 发表于 2014-11-14 09:46 PM
还没有，spy500有的股票的历史太短，比如abbv

如果要test以前更多的年份，我得去找相应的spy500的list ...

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies

下面有个最近变化表，可以反推到2000年，但是过去的不一定能在yahoo找到历史数据，因为有些公司已经不存在了。

mitwkwk

wsjboy 发表于 2014-11-16 12:57 AM
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies

下面有个最近变化表，可以反推到2000年， ...

谢谢，我回头整理一下，试试看

mitwkwk

hais 发表于 2014-11-14 11:25 PM
多谢分享，请问个细节问题。一般一次都能扫到多少股票？是不管多少只要扫到的就把资金平均分配，还是从里面 ...

根据市场，时多时少

扫到的就平均分配资金，因为无法预判具体哪个会涨

oldwolf

mitwkwk 发表于 2014-11-15 11:52 PM
基本上每天都有

11/13 扫出来的是

谢谢老大，挺有指导意义的。
dis我有股票和期权， 正琢磨怎么办。
wynn前些日子玩的，很熟悉。

老大以后能不能每天都post 一下扫描的结果，谢谢了。

littletiger

3 days up:
Close3>Open3>Close2>Open2>Close1>Open1
and
Low3>Low2>Low1



Or do you mean
Low3>Low2>Low1
and
Min(close3,open3) > Min(close2,open2) > Min(close1,open1)

littletiger

mitwkwk 发表于 2014-11-16 09:52 AM
根据市场，时多时少

扫到的就平均分配资金，因为无法预判具体哪个会涨

Dashi,

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