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楼主: Cobra

[灌水] 虚心请教:这个统计怎么用?

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发表于 2015-3-23 10:09 PM | 显示全部楼层


Read0nly 发表于 2015-3-23 10:06 PM
跟着凑个热闹,瞎说几句。

按H,L, C 的均值算出的均值A的物理意义可以这样理解: 先按H和L的均值算出当 ...

卖call可解
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发表于 2015-3-23 10:22 PM | 显示全部楼层
vanmark 发表于 2015-3-23 10:09 PM
卖call可解

有些道理。可是得卖Covered Calls,那样的话得有大仓位,风险还是不小。卖裸Calls碰上个大Range咋办?单凭这种信息,稳妥的办法好像木有。
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发表于 2015-3-23 11:01 PM | 显示全部楼层
Read0nly 发表于 2015-3-23 10:22 PM
有些道理。可是得卖Covered Calls,那样的话得有大仓位,风险还是不小。卖裸Calls碰上个大Range咋办?单凭 ...

就是指covered call
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发表于 2015-3-24 12:19 AM | 显示全部楼层
今天(high + low + close)/3是涨得,明天有70%的机会(high + low + close)/3也是涨得


是不是imply波动加大?应该根据ATR先确定止损,再看止赢,最后确定仓位。
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发表于 2015-3-24 02:44 AM | 显示全部楼层
蛇有蛇道,鼠有鼠路。
70%的胜率,多好的机会,坚决合理止损,大胆做多。

这个止损很难的,输钱就在错误止损上。
我个人特别欣赏国内职业美股DT交易员,
用Sterling等,止损1分钱,手续费每股0,1分钱,每天像源济老大交易200到2000次,
大家可以通过自己的亲朋好友找家国内DT公司具体了解。

我们当然没有能力和兴趣频繁交易,可是咱们理工生都会写码。
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发表于 2015-3-24 11:25 AM | 显示全部楼层
我也虚心求教。
把讨论弄简单点,除了A值之外,不考虑其他其他因素。把“这个统计怎么用?” 具体转化为“第二天如何操作从而达到日内70+%胜率?”
这个操作的难点是第二天的A需要到收盘才确定,H, L & C都需要到最后一刻才能确定。然而操作却需要在盘中进行。我考虑的操作方案如下:
1. 寻找买入点。假设现在就是收盘,那么日内价格曲线将给出A2' = (H2'+ L2'+ C2') / 3,这里 “ ' "符号表示这是假设值. 如果A2’ < A1, 就是买入点。
2. 寻找卖出点。假设已经在上面一步买入, 一段时间后新的A2’ > A1, 这就是卖出点。
3. 回到1步,寻找第二个买入点。

这样的操作模式原因也是明显的,因为有70%机会 A2 > A1, 当任何时候A2' < A1时,必须有日内新高(H2或者另外一个更高的H2') 或者收盘价C2达到这个70%概率。
无论日内价格用那种方式达到,都将高于买入价格,所以我们有70%的机会卖出获利。


补充内容 (2015-3-24 12:46 PM):
更正一下 ”...或者收盘价C2达到这个70%概率。“,应该是 ”...或者更高的C2'达到这个70%概率。“

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 楼主| 发表于 2015-3-24 02:11 PM | 显示全部楼层
spo 发表于 2015-3-24 11:25 AM
我也虚心求教。
把讨论弄简单点,除了A值之外,不考虑其他其他因素。把“这个统计怎么用?” 具体转化为“ ...


谢谢,看出来你动脑筋想了,有道理,不过,不断动态计算H+L+C平均,真的很累,而且不保证对,只能近似,既然这样,为什么非要去弄三者平均来统计?

其实我本意是这种用三者平均的统计没有实用意义,因为无法操作,这里还没有提到因为没有gain to loss ratio,所以更是无意义。

我不明白,为什么不直接针对每天的close进行统计,这样,才能操作。所以,只有一个结论,那就是作这三者平均统计的,恐怕都只停留在书本上,根本没有实际交易过!!!

我本意是给胡同银打预防针,不要被取三者平均的统计迷昏了眼。

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发表于 2015-3-24 02:13 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2015-3-24 02:11 PM
谢谢,看出来你动脑筋想了,有道理,不过,不断动态计算H+L+C平均,真的很累,而且不保证对,只能近似, ...

hahaha,看来还是我总结的最靠近正确答案。尽管是三条腿的鸡
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发表于 2015-3-24 02:27 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2015-3-24 02:11 PM
谢谢,看出来你动脑筋想了,有道理,不过,不断动态计算H+L+C平均,真的很累,而且不保证对,只能近似, ...

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发表于 2015-3-24 02:48 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 spo 于 2015-3-24 02:52 PM 编辑
Cobra 发表于 2015-3-24 02:11 PM
谢谢,看出来你动脑筋想了,有道理,不过,不断动态计算H+L+C平均,真的很累,而且不保证对,只能近似, ...


谢谢。
TA还是听老大的。我理解你这种看法,类似你以前讲的股市太复杂, keep it simple。
不过这个A值提供了量化日内价格的变化的方法。当越接近收盘时, A'就越接近A,但是操作的空间也越少了。最后就变成类似只看close的情况。
用一个不太适当的对比就是蜡烛图和曲线图。
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 楼主| 发表于 2015-3-24 02:58 PM | 显示全部楼层
spo 发表于 2015-3-24 02:48 PM
谢谢。
TA还是听老大的。我理解你这种看法,类似你以前讲的股市太复杂, keep it simple。
不过这个A ...


恩,注意到你说“以前”,我现在members那里都直接讲trade了,你觉得应该比过去简单些了吧?
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发表于 2015-3-24 03:06 PM | 显示全部楼层
NG_NM 发表于 2015-3-24 02:27 PM

三者平均最大的局限性是对doji不管用,也没有兼顾volume,所以很多拐点处都会做错误的预判
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发表于 2015-3-24 03:08 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 spo 于 2015-3-24 03:13 PM 编辑
Cobra 发表于 2015-3-24 02:58 PM
恩,注意到你说“以前”,我现在members那里都直接讲trade了,你觉得应该比过去简单些了吧?


不同的简单。我说的简单是你讲看待TA信号的态度,使用的时候就不要考虑这次会不会不一样; 还有就是TA的指标不追求复杂。
你讲的是授人以鱼比授人以渔的简单。对只想看你预测结果的人而言,的确更加简单。
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