季末Window Dressing？你开玩笑吧？

Cobra

很多同学到现在还在谈季末Window Dressing，说是每个季末，Fund manager为了业绩好看，故意买入很多股票。呵呵，自己看数据吧，至少第一季季末不是这个样子的，就不讨论fund manager是否可以搞啥dressing了，省得挨骂。老实说，很多所谓的传说，比如，啥OE day loser，下周继续输，比如，盘久必跌，等等等，都是以讹传讹，大家要学会自己去验证这些说法。就像传说了很多年的所谓长城是唯一能从太空中看到的人工建筑一样，就像西点军校也要学习雷锋一样。。。

统计来自Stock Trader's Almanac。非我统计哈。

novice_trader

wnd4

源济

谢谢，周末愉快！

红旗9

对头，就是不要信这个邪

NG_NM

xiaoxiao08

lovefreedom

mitwkwk

感谢蛇大带领我们破四旧

当时惘然

有人想着过去5年以来,第一季度的收盘都是收在 年线 以上,所以在赌今年也会继续收在年线以上, 惯性思维。

knock

你基友ctcld刚说了“如果按照月末月头，季末季头效应来看”，你就打脸啊。太不给面子了。

Cobra

knock 发表于 2015-3-28 12:01 PM
你基友ctcld刚说了“如果按照月末月头，季末季头效应来看”，你就打脸啊。太不给面子了。

fishpet1

thank you very much

我是谁

蛇哥，你的Almanac统计表里，为什么有的年3月最后3天，有的年3月最后4天，什么条件，天数不一样啊？

谢谢。

joep

我是谁 发表于 2015-3-28 09:42 PM
蛇哥，你的Almanac统计表里，为什么有的年3月最后3天，有的年3月最后4天，什么条件，天数不一样啊？

谢谢 ...

Just to make the data useless.

Cobra

我是谁 发表于 2015-3-28 09:42 PM
蛇哥，你的Almanac统计表里，为什么有的年3月最后3天，有的年3月最后4天，什么条件，天数不一样啊？

谢谢 ...

这是stock trader's almanac的统计方式，怎么样有明显的edge，怎么来，就是有的时候是3天熊，那他们就用3天的，有的时候是4天比较熊，那么他们就用4天的，他们只是做研究，根本不trade，所以才不在乎是否tradable呢。

我是谁

Cobra 发表于 2015-3-29 10:02 AM
这是stock trader's almanac的统计方式，怎么样有明显的edge，怎么来，就是有的时候是3天熊，那他们就用3 ...

原来界样啊，谢。
比蛇哥的，差远了。

Cobra

我是谁 发表于 2015-3-29 04:43 PM
原来界样啊，谢。
比蛇哥的，差远了。

那是那是，嘿嘿。

busywind

zhao