XOM Option 异动

rightonmoney

九天 发表于 2015-4-15 09:54 AM
粉大说的对，股市要赚钱，必须跟庄，而不是和庄家进行博弈。

我不懂FA，所以没有粉大的能力发现庄家的 ...

九天真厉害，把我给捧上天了，千万别，我畏高，没那个命，怕被摔个翘翘。

多年以前我也和朋友一起试图弄过代码交易，但最终是我放弃了。

我是一个碰壁会转弯的人，不是想着怎么去解决问题，而是想有什么方法可以绕过去，这样我就没有了这个问题。

我们当时写的code有赚钱的时候，但极其不稳定，就我对股市的理解（我曾经做了3年DT），很多情况都考虑进去了，特别是根据不同时期的市场，我们的止损和止盈点也都在改变（你写code，应该知道这个有多重要），但最终还是不盈利。这再次验证了我一个朋友的话。这个朋友90年代末期在Morgan Stanley 就是写交易code的team leader。 看到写的code给Morgan Stanley赚了那么多钱，很自然，他就出来自己单干了（是个人都会这么做）。事实是他自己写的code也是无法持续，稳定盈利。2005年的时候，他最终放弃了用code的交易。他说，我还行，至少我的code没让我亏钱。

因为有这个朋友的前车之鉴，我就不再执着于这个方向了。

希望这些例子能给你一些info。

人最大的优点就是人最大的缺点。我的优点就是我不执着，我会放弃，当然这就是我最大的缺点，导致我无法在一个方向上成为专家。

我觉得九天最大的优点就是执着，有韧劲，有毅力，坚持不懈，希望这些优点能帮助你前进，而不是成为阻碍你的绊脚石。

九天

rightonmoney 发表于 2015-4-15 10:09 PM
九天真厉害，把我给捧上天了，千万别，我畏高，没那个命，怕被摔个翘翘。

多年以前我也和朋友一起试图 ...

发现越来越跟粉大对脾气，

我有个内部学习交流研究，题目就是 为什么赚钱的交易程序突然不赚钱了，后来据说部分给公开转载了。
我已经不相信自己用Level 1的DATA Feed可以程序交易长期稳定赚钱，
但可以做Back Testing或者参加程序交易国际比赛。

后来发现Ninja等的DOM型Level 2也不行。
高盛花旗等所有金融大佬都在Nasdaq Level 2程序交易，几十年稳定可靠赚钱。所以我相信，
必须跟大佬用同样的DATA Feed， 写个 寄生虫 一类的程序就可以长期稳定可靠的赚钱。

如果粉大的3年DT是在Sterling做的，可能知道国内有个刷单联盟，
他们主要根据其他交易者在Level 2的价位和仓量快速交易，寄生虫 程序不过是企图把他们的手工操作程序化，
而且，也是一快儿学习交流时形成的。

hellofriend

it is not clear for now. no need to front-run.

九天

rightonmoney 发表于 2015-4-15 10:09 PM
九天真厉害，把我给捧上天了，千万别，我畏高，没那个命，怕被摔个翘翘。

多年以前我也和朋友一起试图 ...

Sterling只有Level 1编程条件。

Ninja的Level 2根本看不到各位金融大佬的交易量。

许多人喜欢用C++或JAVA, 头疼 Sterling  API的VB。
想在Sterling上作Level 2编程的人很多，我听过许多奇思妙想，异想天开，但没听到成功者在我们小组交流。

假如粉大能够实现Sterling的Level 2编程，可以商业化的，在中国有市场。

rightonmoney

对呀，如果真实现了，这个商业化的利润那是无法估量的。特别是中国股市现在才刚起步，潜力真是无穷的！

九天

rightonmoney 发表于 2015-4-17 10:55 AM
对呀，如果真实现了，这个商业化的利润那是无法估量的。特别是中国股市现在才刚起步，潜力真是无穷的！

...

国内有企图实现Sterling的Level 2编程的高手和公司，难。

北京哥哥

九天 发表于 2015-4-17 11:16 AM
国内有企图实现Sterling的Level 2编程的高手和公司，难。

九天给启蒙下，level 1和level 2有啥区别？我只知道大佬们用的都是raw data, 而像ninja是买的第三方预先已经normalized数据。这两者区别很大。

九天

北京哥哥 发表于 2015-4-17 01:11 PM
九天给启蒙下，level 1和level 2有啥区别？我只知道大佬们用的都是raw data, 而像ninja是买的第三方预先已 ...

互相学习。我只知道Nasdaq 的报价，

哥哥说的太对了，大佬们用的都是raw data,  用level 1和Ninja的DOM型 level 2吃亏。

1， Level 1用于批发给卷商，卷商零售给小散，其DATA Feed的采样时间， 我估计在0，05秒到几秒之间，

2， DOM型 level 2需要把所有价位上全部交易量累计，计算时间差别也很大，而且我怀疑其准确性，
   我估计其DATA Feed的采样时间，在0，1秒到几秒之间，

3， 在Nasdaq level 2，买卖双方直接交易，DATA Feed不需采样时间，
   我理解就是raw data的形成时间，可能在0，01秒到0，025秒之间。

4， Nasdaq level 3是给MM专用的，可以随意随时改变报价和交易量。去年倒了大霉，
   一次是遇到黄金在0，78秒钟里暴跌7美元，一次是DAX在几秒中里暴升50点，立即在几秒中里暴跌100点，
   然后立即在几秒中里DAX暴升50点，这叫秒杀，我觉得只有在level 3才可以操作。

只是个人片面了解，错误请指正。NYSE和CME的 报价我就不知道了，请大家交流。

rightonmoney

九天 发表于 2015-4-17 02:31 PM
互相学习。我只知道Nasdaq 的报价，

哥哥说的太对了，大佬们用的都是raw data,  用level 1和Ninja的D ...

说得太好了！



对第四点深有体会，就是因为数据的实时更不上，导致止损和止盈的设置无法实现， 被两边扇耳光，亏大发了。

rightonmoney

九天 发表于 2015-4-17 02:31 PM
互相学习。我只知道Nasdaq 的报价，

哥哥说的太对了，大佬们用的都是raw data,  用level 1和Ninja的D ...

也是因为有太多这些反复的抽拉，所以在熊市大跌时，就算买对方向了，最后也被逼空，挤压出局。

所以我一直很好奇那些说熊市做空赚钱的人是如何赚钱的。

Elephant

rightonmoney 发表于 2015-4-17 06:49 PM
也是因为有太多这些反复的抽拉，所以在熊市大跌时，就算买对方向了，最后也被逼空，挤压出局。

所以我 ...

SPY在上涨的时候,IV会下降,下跌的时候,IV上升,同样是买靠看涨,买扑看跌,同样方向看对了.

扑要赚钱得多,越跌IV越高,加速赚钱.

靠就赚得慢一些,越涨IV越低,减速赚钱.

rightonmoney

Elephant 发表于 2015-4-17 07:08 PM
SPY在上涨的时候,IV会下降,下跌的时候,IV上升,同样是买靠看涨,买扑看跌,同样方向看对了.

扑要赚钱得多 ...

呵呵

Elephant

九天这第四点,秒杀,就算有数据,你怎么知道升50后会降100然后再升50?

这是不是就是所谓的肥手指,这是否违规操作?我不知道.这样做一定赚钱么,那就需要计算机计算了.我想不出能赚钱,把高50点的都买了,卖给低50点的.

如果给我足够多的钱,我也能做到,准备三个单,一个高50点买,一个低50点卖,一个现在的价格买(也许这个单不用,因为自然平衡,就在这个价格,只要第二单没成交的撤退了,散户继续下单就是在这附近),用不成交就撤单的功能,依次按下去,也就一秒完成了.意义何在呢?

九天

rightonmoney 发表于 2015-4-17 06:46 PM
说得太好了！

左右挨扇耳光，不是码农无能。

二流DATA Feed的交易程序很难赚钱，不过Back Testing可以用来学习炒股，
权当玩电子游戏，比如，去年我的 MACD交易策略
http://www.hutong9.net/forum.php ... D355%26typeid%3D355

九天

Elephant 发表于 2015-4-17 07:25 PM
九天这第四点,秒杀,就算有数据,你怎么知道升50后会降100然后再升50?

这是不是就是所谓的肥手指,这是否违 ...

看Level 1的闪电图， 我这边还有DOM Level 2的实时图，

人家的目的，是通过暴升暴跌，击破熊止损，再击破牛止损，清洁市场，然后拉升。谁遇到，谁输钱。

rightonmoney

九天 发表于 2015-4-17 11:39 PM
看Level 1的闪电图， 我这边还有DOM Level 2的实时图，

人家的目的，是通过暴升暴跌，击破熊止损，再 ...

绝对认同。

对于这种反复抽拉的清盘手法只有持仓在其中，真正经历过了，才明白为什么跌势做空不赚钱了。

这就是很多金融产品，设计出来时，听着都很诱人，实际操作一下就发现不是那么回事了。理论和实际实在差距太远了。