蛇大有空看看，这个统计挺有意思的

oldwolf

这个挺有意思，如果true的话，可以达到80%的胜率，这也太诱人了。
蛇大有没有类似的数据？比如跌的情况。

zt：
看到不少人对统计分析的异议，我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家，不要随意交易，要有自己的想法，并以模型固定下来，这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议，只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调，各位要根据自己的特长，发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎，同时希望大家提出更加具体客观的替代方法，而不是仅仅地否定我的想法。

今天，我们来聊一聊SP500的日统计数据，这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据，包括开盘价格，最高价格，最低价格，收盘价格等，总共16572个数据点。为了说明简单，我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布，如下表。

high/open        Count        Percentage
0.10%        11470        69.21%
0.20%        10653        64.28%
0.30%        9686        58.44%
0.40%        8686        52.41%
0.50%        7676        46.32%
0.60%        6677        40.29%
0.70%        5732        34.59%
0.80%        4865        29.35%
0.90%        4073        24.58%
1.00%        3358        20.26%
1.20%        2332        14.07%
1.40%        1632        9.85%
1.60%        1161        7.01%
1.80%        825        4.98%
2.00%        589        3.55%
2.50%        273        1.65%
3.00%        149        0.90%
4.00%        51        0.31%
5.00%        19        0.11%
6.00%        8        0.05%
7.00%        6        0.04%
8.00%        5        0.03%
9.00%        4        0.02%
10.00%        2        0.01%
11.00%        0       
0.00%

从上表可以看出，涨幅的中位数大概在0.42%左右。也就是说，每天SP500相对于开盘价格涨幅超过0.42%的时候，有一半的可能就会回调。同样，如果涨幅高达1%，有80%的可能回调；涨幅超过2%，有96%以上可能回调。如果再加上其他的数据，比如1分钟价格图，TA参数等，通过简单的建模，回归检验，然后就可以比较好地确定仓位和入点。

同理，还可以分析出最低点的分布，收盘价和开盘价的分布等，得出更加复杂的体系。

我贴出这些分析，目的还是一个，就是希望各位能够有比较客观，定量化的体系，这样就可以避免蒙和赌。祝各位都赚钱。

源济

谢谢分享！

Cobra

It's not true，我就看他用SP500来测试open和high的关系，那就已经错了。你去看看SP500和SPY，你就会发现，SP500的open基本上就是昨天的收盘价，偶然gap非常大的时候，才会稍稍跟昨天的收盘价不一样。这个已经是很多年的老问题了：SP500的开盘价永远都是错的，你必须以SPY为准。所以为什么正经用candlestick分析的，都不用SP500而是用SPY。

另外，我不知道他后面的百分比是什么意思？是说有百分之多少的情况是能从open到high涨那么多，对吧？这只能说明自1995年以来，open to high长1%的情况只有4%，但完全不能说明涨了1%就会有回调啊。好像完全没有道理。

总之，也许统计的方法我没有理解，但是用SP500的Open那是铁定错了。这个是很多年的问题了。

oldwolf

Cobra 发表于 2015-11-22 09:09 PM
It's not true，我就看他用SP500来测试open和high的关系，那就已经错了。你去看看SP500和SPY，你就会发现， ...

我理解他的意思是如果当天长到1%，那么这个1%是当天最高的概率是80%， 也就是说当天看到1%就intraday做空，成功概率在80%。
同理其他的百分比。

用spx是不对，如果用spy 统计一下是不是有点意义？
1%或接近1%的涨跌幅度还是蛮多的，做一个这样的统计也许有点参考价值？
谢谢蛇大。

时时是好时

oldwolf 发表于 2015-11-22 09:29 PM
我理解他的意思是如果当天长到1%，那么这个1%是当天最高的概率是80%， 也就是说当天看到1%就intraday做空 ...

对，他这个是用于DT的。

oldwolf

1%的出现概率是20% ，假设他这个他这个统计对。就是说5天里有一天，概率满大的。
如果每次看到1%立即做空，1.2%止损，0.8%止盈，就是说止损止盈都设20%，或者10%，就是比喻吧， 那80%的胜率还是赚不少

qzhou3

oldwolf 发表于 2015-11-22 10:17 PM
1%的出现概率是20% ，假设他这个他这个统计对。就是说5天里有一天，概率满大的。
如果每次看到1%立即做空， ...

做空要付利息。 如果是-1% 也适用则比较好做。 DT 做多SPY即可

Cobra

oldwolf 发表于 2015-11-22 09:29 PM
我理解他的意思是如果当天长到1%，那么这个1%是当天最高的概率是80%， 也就是说当天看到1%就intraday做空 ...

你最好问清楚，不要是你的理解。

其实你就是想简单的看high to close嘛。当天涨了1%，有多少机会，close是低于1%的，否则根本就没法trade，因为你不知道啥时候exit啊。他这个high to open的，就算你理解的对，也没有任何意义，因为Open已经是过去式了。

oldwolf

Cobra 发表于 2015-11-22 11:07 PM
你最好问清楚，不要是你的理解。

其实你就是想简单的看high to close嘛。当天涨了1%，有多少机会，c ...

他就是提供个思路， 没有详细解释， 只能自己猜了，估计也是秘密吧。

oldwolf

qzhou3 发表于 2015-11-22 10:39 PM
做空要付利息。 如果是-1% 也适用则比较好做。 DT 做多SPY即可

你买反指或者option不就行了，不一定short 股票

oldwolf

Cobra 发表于 2015-11-22 11:07 PM
你最好问清楚，不要是你的理解。

其实你就是想简单的看high to close嘛。当天涨了1%，有多少机会，c ...

不需要知道high to close， 只需要知道high 到 90% high的概率就行了。
比如自open到1%出现后，当日跌到0.9%的概率是80%。那么就可以据此操作，到1% 就short， 然后错了止损就行了，长期下来不就是赚的。
跌得时候也是一样。