今天的大盘走得很有艺术

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-22 08:03 AM
有时间多介绍Trick，可以帮助大家提高警惕。

国内日交易多用Sterling平台，曾经因为夸夸其谈其14行执行 ...

国内的股市，普通人最好别碰。从李友的黑手，肖建华的白手套，到保监会的项俊波。 。 。

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-22 08:08 AM
2到4年的1-minute精度的ASK/BID价格，应该可以找到免费的。你可以在附近找一下。

比如，好像我这边目前 ...

知音世所稀。非常感谢九天的盛情，下次去欧洲，一定会提前联系，登门拜访。

通常能查到或买到的数据是OHLC价格，包括volume，但没有ASK/BID价格。
我曾花了80美元，买到4年SVXY和UVXY的1-minute精度的OHLC价格，免费的“ASK/BID价格”是不可能查到的。

VIX是很难对付的，你能在4年VIX的一千多次回测交易中持平，很难得。
策略部分有收利、止损等是自然，但核心是买入和卖出的判据。这些判据通常是卷积回测得到的。
日间交易是开盘后程序寻找买入，买入后程序判断卖出的动态过程。
对于交易一次的情形，程序把6个半小时的交易区间，掐头、去尾完成一次交易，持仓时间可能是6小时，也可以是6分钟。
当然不排除一天交易两次或不满足买入条件，不交易的情形。
不知你买卖判据的核心规则是什么？我建模的核心规则是顺势而为。

对付XIV(或SVXY)，比VIX要容易的多。你如有兴趣，我可以给你4年SVXY 1-minute精度的OHLC价格和volume的原始数据，来验证你的模型的有效性。

rightonmoney

盈透阿狗 发表于 2017-6-22 10:26 AM
国内的股市，普通人最好别碰。从李友的黑手，肖建华的白手套，到保监会的项俊波。 。 。

我们都是吃瓜群众，所知道的都是媒体上写了。是否是事实我们无法判断。

说到肖建华，上2星期，刚和肖建华真正的老板吃饭，听到了第一手信息。

只能说，肖建华这个倒霉催，哎。。。

九天

盈透阿狗 发表于 2017-6-22 10:37 AM
知音世所稀。非常感谢九天的盛情，下次去欧洲，一定会提前联系，登门拜访。

通常能查到或买到的数据是 ...

是免费的。在 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 类里，有30 多个变量，比如

SYMBOL_ASK Ask - das beste Kaufsangebot double
SYMBOL_BID Bid - das beste Verkaufsangebot double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double

所以，写个码，可以根据下家， 就是你所使用的程序要求格式，建立数据库。

其实我是直接调用，比如，我那个炒VIX的程序里，
买单指令，trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,NormalizeDouble(lot,2),price,0,0,"panel: new position");
卖单指令，trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,NormalizeDouble(lot,2),price,0,0,"panel: new position");
通过ORDER_TYPE_BUY和:SELL, 分别用了ASK和BID。

我建模的核心规则也是顺势而为，只是Keep it Simple and Stupid。

谢谢你的4年SVXY 1-minute精度的OHLC价格和volume的原始数据。VIX是期货。

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-22 12:40 PM
是免费的。在 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 类里，有30 多个变量，比如

SYMBOL_ASK Ask - das beste Kaufs ...

你所说的跟踪是“实时数据”的采集。ASK和BID价格都是提供的。是交易时,用来判断买卖的依据。
我在查找的是“历史数据”，是建模时，回测调试使用的。

我把建立模型作为第一步，只有模型通过调试确保赚钱，才能走第二步，实盘交易。

我正在使用的模型，没有考虑ASK和BID价格因素，我想加入这个因素，使模型变得更好，这是我现在的企图。
如果考虑ASK和BID价格因素，不能增加盈利，那就放弃这个因素。这是我现在的想法。

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-22 12:40 PM
是免费的。在 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 类里，有30 多个变量，比如

SYMBOL_ASK Ask - das beste Kaufs ...

IB提供的market data的前9个参数是：
Bid Size        0        Number of contracts or lots offered at the bid price.
Bid Price        1        Highest priced bid for the contract.
Ask Price        2        Lowest price offer on the contract.
Ask Size        3        Number of contracts or lots offered at the ask price.
Last Price        4        Last price at which the contract traded (does not include some trades in RTVolume).
Last Size        5        Number of contracts or lots traded at the last price.
High        6        High price for the day.
Low        7        Low price for the day.
Volume        8        Trading volume for the day for the selected contract (US Stocks: multiplier 100).

https://interactivebrokers.githu ... ypes.html#gsc.tab=0

风行过

我怎么会捣鼓过

盈透阿狗

rightonmoney 发表于 2017-6-22 12:27 PM
我们都是吃瓜群众，所知道的都是媒体上写了。是否是事实我们无法判断。

说到肖建华，上2星期，刚和肖建 ...

“所知道的都是媒体上写了。是否是事实我们无法判断。”
--- 我们无需判断。

要想建立一个炒股模型，自由股市容易，被操控的股市难。
国内的股市是被操控的，有内幕交易存在，这个事实无容置疑。
相对而言，美股500强指数，很难被操控，是自由市场。
所以，我只感兴趣美股指数，不碰国内的股市。

九天

盈透阿狗 发表于 2017-6-22 01:08 PM
你所说的跟踪是“实时数据”的采集。ASK和BID价格都是提供的。是交易时,用来判断买卖的依据。
我在查找的 ...

谢谢对IB原始交易数据类的介绍，原来Available Tick Types 真没有ASK和BID。
我这里是2012年才出现的工具，倒是有。
而且，回调炒了4年VIX 期货，会给出每月，每天，每小时交易盈亏统计图。
这说明，在4年 大约 共1440 X 200 X 4 = 1152 000 分钟里，程序每一分钟都可以交易的，需要使用ASK和BID。

IB的 Historical Data Types，有ASK和BID。不知是否免费。
https://interactivebrokers.githu ... data.html#gsc.tab=0

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-23 12:37 AM
谢谢对IB原始交易数据类的介绍，原来Available Tick Types 真没有ASK和BID。
我这里是2012年才出现的工具 ...

不是费用的问题，是因为这个限制：
“Pacing Violations for historical bar sizes of 30 seconds or less”
任何人都没有耐心，为了下载四年的数据，运行两年的下载程序。
所以我提倡数据分享，这些分享不犯法，Yahoo和Google等许多大网站都有数据，只是精度不够1分钟，不懂德国为什么定为犯法？

九天

盈透阿狗 发表于 2017-6-23 08:02 AM
不是费用的问题，是因为这个限制：
“Pacing Violations for historical bar sizes of 30 seconds or  ...

是不是可以写个交易程序，每分钟交易，顺便就把ASK， BID， Volume 什么的都存起来。
但是，都要触及实时数据，在美国和德国， 延迟15分钟才可以免费。否则，不付银子就获取，可能就违法了。  

盈透阿狗

是的，我的程序在收集这些。

void PosixTestClient::tickPrice(TickerId tickerId, TickType field, double price)
{
    if (field == LAST) {
        tickData[tickerId].price = price;
        ++ tickData[tickerId].count;
    } else if (field == BID) {
        tickData[tickerId].bid = price;
    } else if (field == ASK) {
        tickData[tickerId].ask = price;
    }
}

void PosixTestClient::tickSize( TickerId tickerId, TickType field, int size)
{
    if (field == VOLUME) {
        tickData[tickerId].volume = size;
        ++ tickData[tickerId].count;
    }
}

if (os) {
        *os << d.time
            << "," << d.bid
            << "," << d.ask
            << "," << d.price
            << "," << d.volume
            << endl;
    }

盈透阿狗

比如，今天SVXY的数据：
1498224614,162.9,162.99,162.99,126
1498224620,162.85,162.98,162.95,133
。。。
1498248025,164.3,164.5,164.5,14967
第一个点是2017 Jun 23 Fri 9:30:14 AM，BID, ASK, LAST_TRADE_PRICE,VOLUME
第二个点是2017 Jun 23 Fri 9:30:20 AM...直到
最后一个点 2017 Jun 23 Fri 4:0:25 PM
每分钟约采4个点，延迟小于2秒。月费$14.50

rightonmoney

盈透阿狗 发表于 2017-6-23 03:33 PM
是的，我的程序在收集这些。

谢谢分享