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[新闻] 比特币期货交易首日突破18000美元大关

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发表于 2017-12-11 07:35 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


2017年12月11日 11:20   新浪财经

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  新浪美股讯 北京时间11日路透社称,芝加哥期权交易所(CBOE)比特币近月期货合约周一首日交易中飙升逾2000美元,目前已突破18,000美元大关。

  当地时间周日夜间(北京时间周一早7点),比特币1月期约在纽约市场开盘报15,460美元,随后在亚洲交易时段一路飙升,一度站上18000美元。

  该期货合约以现金结算,价格基于比特币在Gemini交易所的美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。

  由于波动剧烈,比特币期货已两度暂停交易,一次是在北京时间周一早9点35分左右,第二次在11点05分左右。根据规定,如果涨跌幅达到20%,比特币期货合约将暂停交易2分钟。如果涨跌幅超过20%,比特币期货合约将暂停交易5分钟。
 楼主| 发表于 2017-12-11 07:36 AM | 显示全部楼层
Cboe比特币期货首秀 近月合约已两次熔断
2017年12月11日 13:43   新浪财经

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Cboe比特币期货近月合约(XBT/F8,2018年1月份合约)与BTC/USD走势。(图片来源:CNBC,新浪财经)

  Cboe比特币期货(XBT)美东时间10日(周日)18:00(北京时间周一7:00)正式上市交易。

  XBT的2018年1月份合约(XBT/F8)开于15460美元,在开盘后的前半小时内,该合约最低下探至15420美元,此后逐渐走高,截至北京时间中午12:00,报18,450美元。较Cboe公布的上一个交易日结算价15460美元涨19.34%,累积成交约2000手,成交量稀疏,盘口差价较大,达到100美元左右。

  在比特币期货上市前,过去三个月,现货市场(BTC)的日收益率年化标准差大约为90%,加密货币媒体CoinDesk的数据显示,12月份以来比特币累计涨幅超过60%。这可能是迄今为止价格变动最为剧烈的公开可交易金融资产。

  据Cboe官方网站更新后的比特币期货说明,交易所只对临近到期的合约设定限价及熔断规则,即最优买入报价(best bid)或最优卖出报价(best ask)超过或低于上一交易日结算价10%将暂停交易2分钟,超过或低于20%则暂停交易5分钟。

  根据这一规则,截至北京时间12:00,前述近月合约盘中曾升破20%,至少经历两次暂停交易(超过10%暂停2分钟、超过20%暂停5分钟)。

  Cboe的比特币期货每手对应一个比特币,结算参考价以旗下公司Gemini交易所交易日美东时间16:00的官方拍卖价(Gemini Exchange Auction price)为依据,合约初始保证金比例为30%。但据路透报道,交易经纪商盈透(IBKR)计划为其客户提供比特币期货交易服务,对于做空的客户保证金至少要求50%。

  现货市场价格波动剧烈,市场参与者以创业者及个人投资者为主,较为频繁的网络失窃事件,更为重要的是缺乏监管,都导致机构投资者缺乏积极参与意愿。

  大的经纪商嘉信(SCHW)、TD Ameritrade(AMTD)都曾表示不会在比特币期货上市首日支持交易。摩根大通(105.93, 1.31, 1.25%)(JPM)也不会马上为客户提供比特币交易清算服务。在比特币期货上市前夕,大的银行联合组织美国期货协会(FIA)提出反对意见,认为美国金融体系并未为比特币期货的推出做好准备,无法应对价格飙升的过程中产生的剧烈波动。

  XBT近月合约的到期时间为2018年1月17日。按照现货市场连续交易的规则,当前距离该合约到期还有37个交易日。单纯从统计意义上看,假设比特币现货日收益率时间序列年化波动率标准差为90%,且服从标准正态分布,比特币有的68%概率在该期货合约到期日处于15380美元~18468美元价格区间。      

  在现货市场,据CoinMarketCap网站数据,截至北京时间12:18,比特币报16924.8美元,总市值达2832亿美元,过去24小时可统计的总成交量为144亿美元。

  目前,投资者如果希望将部分资产暴露于比特币,可以通过一些ETF实现。

  ARK Web x.0 ETF (ARKW)、ARK Innovation ETF(ARKK)都属于这类产品,它们的比特币资产暴露主要通过持有目前在OTC市场交易的比特币投资信托(GBTC)实现。

  但投资者应特别关注比特币投资信托(GBTC)这一工具的溢价情况。一旦比特币ETF获批上市,GBTC可能面临估值修复,这将影响ARKW、ARKK等产品。
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 楼主| 发表于 2017-12-11 07:51 AM | 显示全部楼层
比特币为何火在今年?

在比特币九年的历史中,大部分时间一直是金融市场中的配角,甚至被讥讽为犯罪分子的玩物。但情况已经改变:2017年是比特币抢尽风头的一年。人们不禁要问:为什么火的是比特币?为什么是今年?

PAUL VIGNA / TELIS DEMOS / PETER RUDEGEAIR
华尔街日报  2017年 12月 11日 15:50

在比特币九年的历史中,大部分时间一直是金融市场的配角,甚至被讥讽为犯罪分子的玩物。但情况已经改变:2017年是比特币抢尽风头的一年。

为什么会是今年?一定程度上完全是因为动能势不可挡,这被批评人士认为是存在泡沫的一个确切迹象:比特币价格每升破一个1,000美元关口,就会激起一波投资狂潮。上周比特币价格涨势达到高潮,40小时内上涨40%,一举升破16,000美元。

不过,今年比特币的火爆局面也受到了经济、金融和文化发展因素的共同推动。日本等国的监管机构已批准比特币交易。股市飙升,再加上美国失业率持续下降也推波助澜,让投资者更渴望进行高风险投资。华尔街也涉足比特币业务,芝加哥两家大型交易所推出了比特币期货合约。

与此同时,消费者越来越习惯通过手机进行数字收付款,甚至都不用牵涉银行。这令散户投资者进入比特币市场的难度降低,进而推动比特币进入主流文化。

歌手Katy Perry近期在Instagram发了一张自己与巴菲特(Warren Buffett)交谈的照片,称她问了巴菲特关于加密货币的问题(她未透露巴菲特的建议)。哥伦比亚广播公司(CBS Co., CBS)高评分美剧《生活大爆炸》(Big Bang Theory)近期的一集内容就围绕比特币展开。

所有这一切都让比特币近期的崛起与前些年出现过的情况不同。加密货币研究和倡导组织Coin Center的公关负责人、现年29岁的Neeraj Agrawal说,他仍不太理解,比特币怎么突然变酷了;按说加密货币是怪咖圈玩的东西,跟酷联系起来感觉不太自然。Coin Center是一家非营利机构,总部位于华盛顿。

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比特币今年的暴涨使它成为投资界、银行业和流行文化的关注焦点。 图片来源:ANDREY RUDAKOV/BLOOMBERG NEWS

实际上,如今很多买比特币的人都不太懂比特币的原理。比特币是几名编程人员开发的,是传统货币的一种无国界数字替代品。用户利用去中心化的电脑网络进行交易(基于“区块链”底层技术,创造出不可变的公共交易账目),这就省掉了银行、政府和央行等中间机构。

比特币的性质难以界定,又以匿名为基础,这让不少人对其抱持怀疑态度。他们认为,今年比特币令人瞠目的涨势具有金融狂热的全部特征——2017年伊始,比特币的价格还不足1,000美元。而且,这种货币的波动性仍然巨大。在11月下旬的一个上午,比特币在突破11,000美元后不久,在几个小时内就大跌了2,000美元。

比特币作为一种支付方式也仍然存在疑问。尽管一些企业接受比特币,但很少有交易是以比特币支付的。

这凸显出一个尚未解决的问题:比特币最终会不会成为一种类似于数字黄金的价值储存手段,或一种支付方式。

尽管如此,比特币仍是2017年表现最好的金融资产,已大涨逾1,500%。

这在一定程度上可能与供需因素有关。比特币是按照预设的稳定速度被创造、或“被挖掘”出来的。目前流通在外的比特币约有1,670万枚;当总量达到2,100万枚时,挖掘将停止,预计这将在2140年前后出现。

因此,随着价格不断飙升,对比特币兴趣的增长导致需求进一步增加,而供应却无法以类似的速度增长。比特币的价格因此被推高,即便价格是和市场人气息息相关的。

比特币大涨出现在股市上扬、利率仍处低位、全球经济增长信心持续增强的背景之下。换句话说,市场上存在让投资者追逐新的热门资产的条件。

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哥伦比亚广播公司美剧《生活大爆炸》近期的一集内容就围绕比特币展开。 图片来源:MONTY BRINTON/ASSOCIATED PRESS

比特币也是一种科技产品,它的上涨出现在科技股引领市场走高之际。Autonomous Research金融科技策略部门主管Lex Sokolin表示,比特币价格上涨看起来可能像是金融领域的非理性繁荣,但在他看来,这更像是科技炒作曲线或技术采用曲线。

对比特币的兴趣增长吸引了投资界的广泛关注,进而吸引了华尔街的目光。已有超过100家基金专门投资比特币,而且市场上已涌现出不少与比特币类似的产品。

5月份,富达投资(Fidelity Investments)首席执行长Abigail Johnson在纽约参加一个有关加密货币的大会时在演讲中力挺比特币,称自己是比特币的信徒。
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 楼主| 发表于 2017-12-11 07:52 AM | 显示全部楼层


比特币入门:它是什么,如何投资?
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