打算开发一个股票自动交易系统(Algorithmic trading)

xinxing

mikeqc 发表于 2019-3-19 08:33 AM
这样的操作思路是假定当下行情是盘整。

一个好的交易系统或方法，最基本的是可以区分所操作级别上， ...

感谢mikeqc，您经验丰富，希望常过来指导。列出的七步是开发步骤，不是操盘操作，不涉及当下行情。您提出的趋势反转，趋势形成的初期，以及趋势形成之后的第一次回调，很有指导意义，在模型开发时，我会尽量去做。

xinxing

mojideheng 发表于 2019-3-19 09:01 AM
难道胡币开始值钱啦？！看来要好好攒点了！

希望胡币流动起来。感谢捐赠和投资。

xinxing

algo 发表于 2019-3-18 10:20 PM
over all performance 2018-04-18 spy qqq me --   99.89%  99.28% 101.16%
over all performance 201 ...

Could you please explain, in detail, how you obtain the first percentage,  99.89% ,  in the very first line? Thx.

coexist

能投资1W胡币,不要回报,但想分享你的source code. 当然我也可以share我的script

algo

xinxing 发表于 2019-3-19 06:05 PM
Could you please explain, in detail, how you obtain the first percentage,  99.89% ,  in the very ...

start to invest at 2018-03-18, assume spy qqq and I have 100%, after one month, spy worth only 99.89%, qqq worth only 99.28%, I have 1% gain, so my number is 101.16%

xinxing

coexist 发表于 2019-3-19 06:20 PM
能投资1W胡币,不要回报,但想分享你的source code. 当然我也可以share我的script

非常荣幸能得到您的捐赠支持，开发过程中所有source code公开，没问题。

xinxing

algo 发表于 2019-3-19 06:33 PM
start to invest at 2018-03-18, assume spy qqq and I have 100%, after one month, spy worth only 99. ...

Wonderful! Your model gains 136% in one year, this must be a back test result, right?
It would be nice if you can provide a list of timestamps associated with when these BUY/SELL happens, so that I can learn how often your model triggers these BUY and SELL. Thanks.

xinxing

言归正传，直奔主题。

RSI计算公式

$$ RSI = 100 - \frac{100}{1+RS} $$ $$ First RS = \frac{Average Gain}{Average Loss} $$ where, $$ Average Gain = (Total Gains/n); $$ $$ Average Loss = (Total Losses/n); $$ where, $n$ is number of RSI periods $$ Smoothed RS = \frac{[(previous Average Gain)\times 13 + Current Gain]/14} {[(previous Average Loss)\times 13 + Current Gain]/14} $$

shibainu

xinxing 发表于 2019-3-18 09:51 PM
言归正传，先说概念。

只看股票的价格，我看不出名堂：涨不知道涨到何时为止，跌不知道跌到多少是底。胡 ...

如果有钝化出现，怎么解决

xinxing

shibainu 发表于 2019-3-19 07:28 PM
如果有钝化出现，怎么解决

行家提问，一下命中核心。RIS钝化是指RSI持续走高或走低，迟迟不反转。
RIS钝化这个问题将会在 “第三步：制定交易规则，设置可调参数。”当中得到解决。希望老大到时间多出主意，多想办法，我们共同解决。
基本思路是，我们制定一个粗略的触发点，让程序自动优化，反馈给我们，具体如何触发才能够使得利益最大化。概念上称之为“在人指导下的机器学习”。

mikeqc

xinxing 发表于 2019-3-19 07:48 PM
行家提问，一下命中核心。RIS钝化是指RSI持续走高或走低，迟迟不反转。
RIS钝化这个问题将会在 “第三步 ...

你还是没有理解我为什么要提出趋势和盘整这两个不同的走势。如果是盘整走势，就不会有震荡指标钝化的问题，RSI背离了就会有回调。如果是趋势，只要抓住我提的那三种情况的任何一种就可以躺在赚钱了。

用今天SPY 1分钟图为例子

12：02, 284.36 是趋势改变点, 1卖,

1:20, 283.68 是趋势确认点, 2卖，

今天没有严格定义上的3卖，但是15：07 第一次回抽 283.00 也可介入。

抓住这几个点是不是就可以躺在赚钱了？

xinxing

mikeqc 发表于 2019-3-19 11:50 PM
你还是没有理解我为什么要提出趋势和盘整这两个不同的走势。如果是盘整走势，就不会有震荡指标钝化的问题 ...

说的对，我现在还不理解“趋势”和“盘整”这两种走势在RSI上如何区分。
我的首要任务是先把RSI算出来。正好mikeqc贴了图，我看今晚能否重复算出SPY的RSI图。

接下来就该学习mikeqc的分析了。
1）mikeqc给出了第一个卖出点在12：02, 284.36 是趋势改变点，完全同意，
2）我不知道如何判断“1:20, 283.68 是趋势确认点, 2卖”　请老大传授经验。
３）如何避免“15：07 第一次回抽”时不犯错误，不错误买进？还请老大指点迷津，根据什么，如何作出正确判断。多谢。

太棒了，我非常喜欢mikeqc理论和实际相结合，分析了3/19/19的RSI和股价的具体关系。
我觉得受益匪浅，我第一个点赞，如果你也觉得受益于mikeqc的分析，也请点赞。感谢分享。

littletiger

xinxing 发表于 2019-3-18 10:16 PM
你的建议很好，我这就采纳。我会通过数据采集，交互协议，买卖信号的使用，下单操作等技术细节，给出自动 ...

老大，慢慢来。第一步先搞明白那些broker有API。现在INTERACTIVEBROKER和ROBINHOOD有。可以作为开发对象。
有现成CODE可以继续开发。 另外，就是DATA，其实BROKER都有提供DATA。除此，也有其他openDATA。

littletiger

littletiger

xinxing 发表于 2019-3-19 07:48 PM
行家提问，一下命中核心。RIS钝化是指RSI持续走高或走低，迟迟不反转。
RIS钝化这个问题将会在 “第三步 ...

老大，如果用PYTHON，它带很多OPENSOURCE PACKAGE， RSI 计算就不是问题了。

xinxing

littletiger 发表于 2019-3-20 07:54 AM 老大，如果用PYTHON，它带很多OPENSOURCE PACKAGE， RSI 计算就不是问题了。

谢谢你的建议，IB提供了多种语言的API, 如Java, C++, Python.， 选自己得心应手的最好。

我选C++ (POSIX-compliant)，好处有两个：一是跨平台，可在Window、Linux、Android、iPhone运行；二是安全、高效。

IB提供15秒间隔的历史数据和即时数据。

xinxing

mikeqc 发表于 2019-3-19 11:50 PM
你还是没有理解我为什么要提出趋势和盘整这两个不同的走势。如果是盘整走势，就不会有震荡指标钝化的问题 ...

这里把我的RSI加到Mike的下面，以便对比。大概是相符合的，按照一般的交易规则，我的RSI只有一次卖出和一次买进，比Mike的简单些。

xinxing

littletiger 发表于 2019-3-20 07:54 AM 老大，如果用PYTHON，它带很多OPENSOURCE PACKAGE， RSI 计算就不是问题了。

把28#l的计算公式变成code，就这么几行,简单 paste,分享。

void RelativeStrengthIndex::calcu(int i)
{
    double rs;
    double change = mp.m_prices [ i ] - mp.m_prices [ i - 1 ];
    if (i <= N) {
        if (change > 0) {
            m_gain += change;
        } else if (change < 0) {
            m_loss -= change;
        }

        if (i == N) {
            m_gain /= N;
            m_loss /= N;
            rs = m_gain/m_loss;
            rsi << (1-1/(1 + rs)); // first RS
        }
    } else {

        if (change > 0) {
            m_gain = (m_gain*(N-1) + change)/N;
            m_loss = m_loss*(N-1)/N;
        } else {
            m_gain = m_gain*(N-1)/N;
            m_loss = (m_loss*(N-1) - change)/N;
        }
        rs = m_gain/m_loss;
        rsi << (1-1/(1 + rs));
    }
}

这里， MinutePrice （mp）每一分钟股票的价格。

i是这一分钟，那么i-1就是前一分钟。

N=14

这里，RSI归一，而不是归100

输入是一个价格数组, mp.m_prices，输出是另外一个数组，rsi 楼上的图就是这样简单计算出来的。

algo

xinxing 发表于 2019-3-19 06:05 PM
Could you please explain, in detail, how you obtain the first percentage,  99.89% ,  in the very ...

one year performance ( aggressive mode) is amazing



performance 2018-04-21 spy qqq me --   98.57%  96.99% 146.91% (over all)
performance 2018-05-21 spy qqq me --  101.09% 100.89% 373.94% (over all)
performance 2018-06-21 spy qqq me --  101.41% 105.27% 557.25% (over all)
performance 2018-07-21 spy qqq me --  103.61% 107.57% 659.90% (over all)
performance 2018-08-21 spy qqq me --  105.88% 108.05% 722.66% (over all)
performance 2018-09-21 spy qqq me --  107.97% 110.06% 794.89% (over all)
performance 2018-10-21 spy qqq me --  102.15% 104.19% 682.61% (over all)
performance 2018-11-21 spy qqq me --   98.00%  96.08% 584.71% (over all)
performance 2018-12-21 spy qqq me --   89.01%  88.41% 754.83% (over all)
performance 2019-01-21 spy qqq me --   97.20%  97.02% 748.79% (over all)
performance 2019-02-21 spy qqq me --  102.58% 102.82% 806.58% (over all)
performance 2019-03-21 spy qqq me --  105.29% 109.38% 926.30% (over all)

xinxing

algo 发表于 2019-3-21 10:21 PM
one year performance ( aggressive mode) is amazing

Wonderful!  It would be nice if you can provide a list of timestamps associated with when these BUY/SELL happens, so that I can learn how often your model triggers these BUY and SELL. Thanks.