谁想做个数学题

stub

假设两个2X Leverage ETF A (正向）and B (反向) track一个Index C, 请给出A和B在Day 2的价格

如果Index C 在下降趋势
Day 1
----------
Index C: 100
A: 100
B: 100

Day 2
---------
Index C: 110 (up 10%)
A: 120 (up 20%)
B: 80 (down 20%)

Day 3
--------
Index C: 99 (down 10% compare to 110)
A: ????
B: ????

如果Index C 在上升趋势
Day 1
----------
Index C: 100
A: 100
B: 100

Day 2
---------
Index C: 90 (down 10%)
A: 80 (down 20%)
B: 120 (up 20%)

Day 3
--------
Index C: 108 (up 20% compare to 90)
A: ????
B: ????

如果你想不出答案，请看
Part 1

Part 2

xiaobailong

这个是one side of story.  如果第二天长了10%之后，第三天不是回调，而是又长了10%， 那么这个时候2倍ETF的优势就显示出来了。