略谈VIX的daily红空心Marubozu

bayliner1979 · 发表于 2009-10-16 05:05 PM

本帖最后由 bayliner1979 于 2009-10-16 18:14 编辑

$VIX daily红空心Marubozu的隐含意思有两层：
1. 当天开盘前put们被大杀特杀，MM在前一天收盘时(一般大盘option在收盘后仍可交易15分钟以上)平了很多put，避免在put上损失过大。
2. 当天交易期间，put们又被MM买回来，而且大大超过前一天被平掉的量(这才会造成空心Marubozu)。

两层意思加起来，往往是短期回调前的做顶迹象。MM们即使不能马上往下按，也不会让大盘上涨太多杀掉这些新的PUT们。做顶的几天也比较短，使option时间损失不大。一旦回调，ATM put的价格起码翻倍，然后出掉这些swing trade PUT们拿到swing trade利润，同时因为put又被平掉而造成$VIX狂降。

参考Cobra's chart 2.0.0.
June 11, July 2, August 21均属此类情况。

红空心Doji不算此类，为什么？因为条件2不成立，open put和前一天close put的量相当接近，有很大可能是正常交易量比较平均所致。

申请红钻一颗。

开小差 · 发表于 2009-10-16 05:20 PM

thx, ding

invest4long · 发表于 2009-10-16 05:21 PM

ranchgirl · 发表于 2009-10-16 05:23 PM

I do not understand options. :(

Alchemist · 发表于 2009-10-16 05:35 PM

4# ranchgirl

ripplelet · 发表于 2009-10-16 07:42 PM

rere

tenteddies · 发表于 2009-10-16 07:43 PM

bz24244 · 发表于 2009-10-16 07:45 PM

thanks

cowboy11 · 发表于 2009-10-16 10:04 PM

Wolf · 发表于 2009-10-17 10:30 AM

yaobooyao · 发表于 2009-10-17 11:09 AM

好！不过还没完全明白。

有一点我认为不确定－－怎么判断MM是守还是攻呢？两种策略情况下，MM对 put/call 的手法完全不同。

发奖金！上钞票！（我的权限只能给你5个Million，已经给到上限了。 注： HT 的金钱是以million 为单位的）

2001ht09 · 发表于 2009-10-17 11:10 AM

rnhoo · 发表于 2009-10-17 03:58 PM

VIX 的计算与option的交易量无关，只和option的价格有关。所以2的说法不完全成立。

不过2的结论是正确的。巨量put会推动put的价格升高，导致VIX增大。

李隆基 · 发表于 2009-10-18 10:58 AM

bokchoy888 · 发表于 2009-10-18 01:30 PM

显示全部楼层 · 发表于 2009-11-8 12:24 AM

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

Jeff · 发表于 2009-11-8 08:50 AM

thanks

Langtaojin · 发表于 2009-11-8 09:13 PM

Thanks alot!!!

dommy · 发表于 2009-11-8 11:15 PM

ding

quietplayer · 发表于 2009-11-22 01:16 AM

thanks very much!

		自动登录	找回密码
密码			注册

OOOO 该用户已被删除	发表于 2009-11-8 12:24 AM \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
OOOO 该用户已被删除
	回复鲜花鸡蛋使用道具举报

[原创] 略谈VIX的daily红空心Marubozu

评分