编制自动交易系统的基本知识

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编制自动交易系统的基本知识   
来源: foxstocks 于 10-10-05 13:41:06      


Title 编制自动交易系统的基本知识
一个交易系统大致包括以下几个方面:

1 开仓策略,即什么条件满足时开仓, 如某条线和某条线上交叉或下交叉,

2 平仓策略,即什么条件满足时平仓, 包括止赢设置,止损设置,和跟踪止赢设置三个方面.

3 资金管理, 其中一个方面就是下单的大小

4 时间管理, 如持仓时间,开平仓时间间隔等

5 账户状态分析,如交易历史,当前资金/仓位/各仓为盈亏状态等.

当然一个交易系统不必包括全部内容,本文做为入门知识也仅通过实例介绍交易系统程序的基本构成.


//+------------------------------------------------------------------+
//| Designed by OKwh, China |
//| Copyright 2007, OKwh Dxdcn |
//| http://blog.sina.com.cn/FXTrade |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2007 , Dxd, China."
#property link "http://blog.sina.com.cn/FXTrade , http://www.mql4.com/users/DxdCn"
#define MAGICMA 200610011231
//+------------------------------------------------------------------+
//| 注意没有指标文件那些property |
//+------------------------------------------------------------------+
extern int whichmethod = 1; //1~4 种下单方式 1 仅开仓, 2 有止损无止赢, 3 有止赢无止损, 4 有止赢也有止损
extern double TakeProfit = 100; //止赢点数
extern double StopLoss = 20; //止损点数
extern double MaximumRisk = 0.3; //资金控制,控制下单量
extern double TrailingStop =25; //跟踪止赢点数设置
extern int maxOpen = 3; //最多开仓次数限制
extern int maxLots = 5; //最多单仓持仓量限制
extern int bb = 0; //非零就允许跟踪止赢
extern double MATrendPeriod=26;//使用26均线 开仓条件参数 本例子

int i, p2, xxx,p1, res;
double Lots;
datetime lasttime; //时间控制, 仅当一个时间周期完成才检查条件
int init（） //初始化
{
Lots = 1;
lasttime = NULL;
return（0）;
}
int deinit（） { return（0）; } //反初始化
//主程序
int start（）
{
CheckForOpen（）; //开仓 平仓 条件检查 和操作
if （bb>0） CTP（）; //跟踪止赢
return（0）;
}
//+------下面是各子程序--------------------------------------------+
double LotsOptimized（） //确定下单量，开仓调用 资金控制
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal（）; // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break
//MarketInfo（Symbol（）,MODE_MINLOT）; 相关信息
//MarketInfo（Symbol（）,MODE_MAXLOT）;
//MarketInfo（Symbol（）,MODE_LOTSTEP）;
lot=NormalizeDouble（MaximumRisk * AccountBalance（）/AccountLeverage（）,1）; //开仓量计算
if（lot<0.1） lot=0.1;
if（lot>maxLots） lot=maxLots;
return（lot）;
}

//平仓持有的买单
void CloseBuy（）
{
if （OrdersTotal（ ） > 0 ）
{
for（i=OrdersTotal（）-1;i>=0;i--）
{
if（OrderSelect（i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES）==false） break;
if（OrderType（）==OP_BUY）
{
OrderClose（OrderTicket（）,OrderLots（）,Bid,3,White）;
Sleep（5000）;
}
}
}
}
//平仓持有的卖单
void CloseSell（）
{
if （OrdersTotal（ ） > 0 ）
{
for（i=OrdersTotal（）-1;i>=0;i--）
{
if（OrderSelect（i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES）==false） break;
if（OrderType（）==OP_SELL）
{
OrderClose（OrderTicket（）,OrderLots（）,Ask,3,White）;
Sleep（5000）;
}
}
}
}
//判断是否买或卖或平仓
int buyorsell（） //在这个函数计算设置你的交易信号 这里使用MACD 和MA 做例子
{
double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
MacdCurrent=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0）;
MacdPrevious=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1）;
SignalCurrent=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0）;
SignalPrevious=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1）;
MaCurrent=iMA（NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0）;
MaPrevious=iMA（NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1）;
if（MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious && MaCurrent>MaPrevious）
return （1）; // 买 Ma在上升，Macd在0线上，并且两线上交叉
if（MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious
&& MaCurrent return （-1）; // 卖
return （0）; //不交易
}
int nowbuyorsell = 0;
void CheckForOpen（）
{
if （Time[0] == lasttime ） return; //每时间周期检查一次 时间控制
lasttime = Time[0];
nowbuyorsell = buyorsell（）; //获取买卖信号

if （nowbuyorsell == 1） //买　先结束已卖的
CloseSell（）;
if （nowbuyorsell == -1） //卖　先结束已买的
CloseBuy（）;
if （TimeDayOfWeek（CurTime（）） == 1）
{
if （TimeHour（CurTime（）） < 3 ） return; //周一早8点前不做 具体决定于你的时区和服务器的时区 时间控制
}
if （TimeDayOfWeek（CurTime（）） == 5）
{
if （TimeHour（CurTime（）） > 19 ） return; //周五晚11点后不做
}

if （OrdersTotal（ ） >= maxOpen） return ;
//如果已持有开仓次数达到最大，不做
if （nowbuyorsell==0） return; //不交易
TradeOK（）; //去下单交易
}
void TradeOK（） //去下单交易
{
int error ;
if （nowbuyorsell == 1） //买
{
switch （whichmethod）
{
case 1: res=OrderSend（Symbol（）,OP_BUY,LotsOptimized（）,Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue）;break;
case 2: res=OrderSend（Symbol（）,OP_BUY,LotsOptimized（）,Ask,3,Ask-StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue）; break;
case 3: res=OrderSend（Symbol（）,OP_BUY,LotsOptimized（）,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue）;break;
case 4: res=OrderSend（Symbol（）,OP_BUY,LotsOptimized（）,Ask,3,Ask-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue）;break;
default : res=OrderSend（Symbol（）,OP_BUY,LotsOptimized（）,Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue）;break;
}
if （res <=0）
{
error=GetLastError（）;
if（error==134）Print（"Received 134 Error after OrderSend（） !! "）; // not enough money
if（error==135） RefreshRates（）; // prices have changed
}
Sleep（5000）;
return ;
}
if （nowbuyorsell == -1） //卖
{
switch （whichmethod）
{
case 1: res=OrderSend（Symbol（）,OP_SELL,LotsOptimized（）,Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red）; break;
case 2: res=OrderSend（Symbol（）,OP_SELL,LotsOptimized（）,Bid,3,Bid+StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Red）; break;
case 3: res=OrderSend（Symbol（）,OP_SELL,LotsOptimized（）,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red）; break;
case 4: res=OrderSend（Symbol（）,OP_SELL,LotsOptimized（）,Bid,3,Bid+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red）; break;
default : res=OrderSend（Symbol（）,OP_SELL,LotsOptimized（）,Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red）; break;
}
if （res <=0）
{
error=GetLastError（）;
if（error==134） Print（"Received 134 Error after OrderSend（） !! "）; // not enough money
if（error==135） RefreshRates（）; // prices have changed
}
Sleep（5000）;
return ;
}
}
void CTP（） //跟踪止赢
{
bool bs = false;
for （int i = 0; i < OrdersTotal（）; i++）
{
if（OrderSelect（i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES）==false） break;
if （OrderType（） == OP_BUY）
{
if （（Bid - OrderOpenPrice（）） > （TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT））） //开仓价格 当前止损和当前价格比较判断是否要修改跟踪止赢设置
{
if （OrderStopLoss（） < Bid - TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT））
{
bs = OrderModify（OrderTicket（）, OrderOpenPrice（）, Bid - TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT）, OrderTakeProfit（）,0, Green）;
}
}
}
else if （OrderType（） == OP_SELL）
{
if （（OrderOpenPrice（） - Ask） > （TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT））） //开仓价格 当前止损和当前价格比较判断是否要修改跟踪止赢设置

{
if （（OrderStopLoss（）） > （Ask + TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT）））
{
bs = OrderModify（OrderTicket（）, OrderOpenPrice（）,
Ask + TrailingStop * MarketInfo（OrderSymbol（）, MODE_POINT）, OrderTakeProfit（）,0, Tan）;
}
}
}
}
}

haigez

收了

firephoe

good one, thanks

hunting

thanks,,,,

busywind

thanks 4 sharing!

fighton

回复 1# QQQ?

linday

Anybody has tried the program? Does it work?