原帖由 xiaobailong 于 2008-3-29 08:54 发表 也就是说,LDK的这个例子,他付了220块手续费。如果是在InteractiveBrokers, 那么只需要支付168块手续费。如果是在optionhouse, 只需要支付30块手续费。我理解得对吗?
这个例子里是对的吧。
不过option的交易很复杂,真正操作起来,optionhouse的交易费不一定比IB少多少的。
没做过ldk的option,
但通常就算对于流动性还不错的option,0.90/1.00这样的bid/ask还是很typical的,这时你如果想0.95买,于是在0.95 limited buy 100 contract,有时候很长时间都没人卖给你,甚至可能导致0.95的价格上瞬时跟进很多bid单,然后1.00的ask单全部withdraw到1.05,真的是哭都哭不出来。但是如果limited buy 5或10个 contract,很可能马上有programming trader给你fill,最多人肉输入个10次就搞定了,会编程的就更快了。
还有partially fill后modify单子的收费问题,算几次flat fee?这也是个问题。
没用过optionhouse,不过看它的收费标准,买卖qqqq和spy的option应该是最适合的了,量大价低收费少。这个上面比IB要好很多吧。 |