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[知识] 指标叠加的成功几率

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发表于 2010-3-15 06:16 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


如果股民甲有两个相互独立的指标,每一个指标的正确率是 60%,那么把这两个指标组成一个mini系统,其正确率是多少呢?  

答案会另贴给出 (请看过我的解答的邻居先不要给出答案)。
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发表于 2010-3-15 07:12 PM | 显示全部楼层
是不是要另外重新检测才知道是多少啊? 可能更好也可能更差. 
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发表于 2010-3-15 07:16 PM | 显示全部楼层
问题的关键是这是什么样的指标, 如果是lagging指标(如MACD, STO), 组合的结果基本是晚进早出. 如果是leading指标, 组合的结果应该是提供双重或多重印证. 举个简单的例子: 均线反弹trade, 多条均线的交汇点necktie给反弹的概率就明显高于单一均线.

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发表于 2010-3-15 07:25 PM | 显示全部楼层
问题的关键是这是什么样的指标, 如果是lagging指标(如MACD, STO), 组合的结果基本是晚进早出. 如果是leading指标, 组合的结果应该是提供双重或多重印证. 举个简单的例子: 均线反弹trade, 多条均线的交汇点necktie给反弹的概率就明显高于单一均线.
trader3 发表于 2010-3-15 18:16


Thanks a lot!
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发表于 2010-3-15 07:26 PM | 显示全部楼层
I don't think it has definite answer, even LZ think so.
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发表于 2010-3-15 07:27 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ranchgirl 于 2010-3-15 18:39 编辑

This is not a simple probability theory question.
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发表于 2010-3-15 07:46 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 bobcat 于 2010-3-15 18:53 编辑

其实我们几个月以前讨论过这一问题,问题本身条件就不完全。

上次讨论的是系统。我想LZ也是想说指标构造的系统,不然什么叫对错?
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发表于 2010-3-15 10:32 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 bobcat 于 2010-3-15 21:36 编辑
问题的关键是这是什么样的指标, 如果是lagging指标(如MACD, STO), 组合的结果基本是晚进早出. 如果是leadin ...
trader3 发表于 2010-3-15 18:16


例子不那么简单,因为有概率论中独立性的要求。
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发表于 2010-3-15 11:31 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 mappycarol 于 2010-3-15 22:49 编辑
例子不那么简单,因为有概率论中独立性的要求。
bobcat 发表于 2010-3-15 21:32



    相互独立,我觉得该是1-(1-0.6)^2=0.84。概率是小学水平,丢人。
    可是这些个信号有几个是相互独立的呢?都是price,volume,time组合的结果。
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发表于 2010-3-16 02:42 AM | 显示全部楼层
要看情况。

如果二个指标都说要涨,涨的可能性是0.84,不涨的可能是0.16(0.4*0.4)

如果A说要涨,B说要跌,那么涨的可能性是0.5,不涨和跌的可能性是0.5
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发表于 2010-3-16 02:45 AM | 显示全部楼层
要看情况。

如果二个指标都说要涨,涨的可能性是0.84,不涨的可能是0.16(0.4*0.4)
如果二个指标都说要跌,跌的可能性是0.84,不跌的可能是0.16(0.4*0.4)

如果A说要涨,B说要跌,那么涨的可能性是0.5,不涨和跌的可能性是0.5
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发表于 2010-3-16 06:03 AM | 显示全部楼层
我也认为是0.80,期待楼主的解答
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发表于 2010-3-16 12:34 PM | 显示全部楼层
我们讨论过,那些公式不对:)
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 楼主| 发表于 2010-3-17 07:18 PM | 显示全部楼层
the anwser is 0.692.

The calculation formula is given below of N independent indicators.

indication_combination.png
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发表于 2010-3-17 07:34 PM | 显示全部楼层
上次他们也是这个公式,不对!
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 楼主| 发表于 2010-3-17 07:52 PM | 显示全部楼层
上次他们也是这个公式,不对!
bobcat 发表于 2010-3-17 18:34



    分享一下错在哪里吧?
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发表于 2010-3-17 10:31 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 bobcat 于 2010-3-17 21:38 编辑
分享一下错在哪里吧?
mikeqc 发表于 2010-3-17 18:52


几个月前,胡同讨论过这一问题。当时说的是两个独立的系统的叠加。我想LZ说的是以指标为基础的系统。
系统的胜率不同于股票被系统选中的概率。

举个极简单的反例:假设两个指标(不论股价如何)均恒等于1,所以它们是自动相互独立的。假设有1000支股,只要指标等于1便在
收盘时买进。这样便得到两个独立的交易系统(虽然两个系统相等)。1000支股自然都被买进,以一段时间后股价的涨落论成败。譬如
有600支涨了,成功率便是0.6。每一系统的成功率都是0.6,叠加后成功率也是0.6。

上次说的是独立的系统。两个(买进)系统的独立性是说一支股票被两个系统同时买进的概率等于分别为每一系统买进的概率的乘积。
在上面的例子中,这些概率总是1。

如果只假设一个指标为常数,可构造复杂一些的例子。但如果两个指标都用移动均线,便难免有相关性。

原问题的条件不够,没有确切的答案。
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