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[灌水] 今天,智慧树跌的很猛啊!

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发表于 2013-2-28 03:36 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 abracadabra 于 2013-2-28 04:02 PM 编辑

准备在18附近建仓JUL 17/19 VERTICAL CALL,若没有明显反弹,静候17.25附近加仓,以后根据行情变化可转化为Ratio Diagonal Calendar Spread。
130228EPI.jpg
发表于 2013-3-1 01:16 PM | 显示全部楼层
thanks, set a mine for it.
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 楼主| 发表于 2013-3-1 05:23 PM | 显示全部楼层
靠,走漏风声了!

EPI今天最低18.10,JUL 17/19 买单MM死活不给成交,交易区间比昨天还高。
130301EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-1 08:31 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 abracadabra 于 2013-3-1 08:35 PM 编辑

看了一下图:
IV:7月的IV(橘色)没什么变化,3月(白色)和4月(红色)的IV展示了“微笑”。
OI:19C和20C比较集中,3月18C和7月17P有超量。
130301EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-3 04:55 PM | 显示全部楼层
VOLATILITY CHART   
130303EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-4 10:39 PM | 显示全部楼层
交易后记:
智慧树的20天均交易量4M以上,直接交易ETF容易,但交易中长期的options会由于交易量不足,受制于MM,需要相当的耐心。今天EPI最低跌至18,是建仓VERTICAL CALL的时机。17/19C是较为稳妥的方案,盈利区间大,考虑了跌破18后的应变策略,但MM扭曲了交易区间,本人几天来分别在17,19大量的挂单、撤单,希望引起注意,MM丝毫不为所动。今天启用后备方案18/19C,这个方案后期应变策略少,但交易区间相对公平一些,期望能用少量仓位打破僵局。不得不承认MM的控盘能力,今天18/19C合理价位0.4,在EPI在最低点时,提升至0.45依然不成交。今天交易欲望强烈,索性在用极少量仓位试探0.5。奶奶的,MM反应迅速,立刻被捉。随后EPI反弹,成交区间反而跌落。
130304EPI t.jpg
130304EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-5 03:16 PM | 显示全部楼层
EPI演绎教科书TA反弹。
130305EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-8 01:11 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 abracadabra 于 2013-3-8 01:14 PM 编辑

保持队形,消耗SHORT的TIME VALUE,择机用利润BUY JUL 21C,为IRON CONDORS铺垫。
130308EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-14 12:12 PM | 显示全部楼层
EPI在19附近盘整,有利于当前的BULL 18/19C,设想的IRON CONDOR也是基于这种走势,这个盘整容忍度较高,只要不跌破18即可。要最终形成秃鹫,中间要经过变形蝴蝶的转变,蝴蝶中的牛靠转化成秃鹫中的熊扑,就实现FREE MONEY了。

补充内容 (2013-3-19 01:24 PM):
发现一个笔误,试用一下补充功能。“蝴蝶中的牛靠转化成秃鹫中的牛扑,。。。”
130314EPI.jpg
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 楼主| 发表于 2013-3-21 10:37 AM | 显示全部楼层
EPI跌破18,恢复初始计划,17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。
130321EPI.jpg
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发表于 2013-3-21 10:53 AM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-3-21 10:37 AM
EPI跌破18,恢复初始计划,17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。

老兄, 她的时间腐蚀性这么强, 更她较劲,没必要。 “天下何处无芳草!”
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 楼主| 发表于 2013-3-21 11:13 AM | 显示全部楼层
投资人 发表于 2013-3-21 10:53 AM
老兄, 她的时间腐蚀性这么强, 更她较劲,没必要。 “天下何处无芳草!”


呵呵,我要的就是他的腐蚀性,这是中长期的options策略,投资组合至少JULY之后,这样多腿才能充分获利。
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 楼主| 发表于 2013-3-22 01:02 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-3-21 10:37 AM
EPI跌破18,恢复初始计划,17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。

说明一下“17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL策略”的原因。

1、若EPI破18后急跌至17.25-17.50寻求支撑,这是再次加仓的良机,但IV随之会回升0.25之上,为了减弱影响,宜采用CALL SPREAD。
2、VERTICAL是OPTIONS策略的基本单元,进可攻,退可守,大部分组合中都可找到他的影子。
3、手握DELTA利器,关注组合数值变化,增减SIZES,必要时调整STRIKES,这样就可以立于不败之地了。
130322EPI.jpg

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发表于 2013-3-22 02:28 PM | 显示全部楼层
EPI fina WisdomTree India Earnings, exchng trdd fund
alpha -6.00 beta 0.00 div 0.91, xdiv -,
rating   Strong Sell     sell   wait    [-10-1-1 2]     -       1       0
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发表于 2013-3-22 02:29 PM | 显示全部楼层



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发表于 2013-3-22 02:35 PM | 显示全部楼层
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发表于 2013-3-22 03:45 PM | 显示全部楼层
abracadabra 发表于 2013-3-22 01:02 PM
说明一下“17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL策略”的原因。

1、若EPI破18后急跌至17.25-17.50寻求支撑 ...

顶!

巴特弗赖,艾绒康多尔,连圣诞树我都做过,不过觉得不够过瘾。。。。性格使然阿。。。。

对了,你这Delta利器具体指啥?
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发表于 2013-3-22 04:40 PM | 显示全部楼层
还是价格为王,另外这是印度的智慧树?
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:36 PM | 显示全部楼层
北京哥哥 发表于 2013-3-22 03:45 PM
顶!

巴特弗赖,艾绒康多尔,连圣诞树我都做过,不过觉得不够过瘾。。。。性格使然阿。。。。

"对了,你这Delta利器具体指啥?"


Delta利器是职业options交易员广泛应用的中性交易策略,其获利并不一定需要依赖udderlying的变化,而是通过调整,保持整体部位DELTA接近零得以盈利,适用于中长期的时间架构。在方向性的交易中也可借用这种方法,保持整体部位有一个稳定的DELTA值,有助于仓位持续盈利。其实调整部位的DELTA值,不仅仅规避了风险,本身就是TAKE PROFIT的过程。
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发表于 2013-3-22 09:40 PM | 显示全部楼层
非常复杂, 我要慢慢从头看起!
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