蝉术16 亏损锁仓研究。

九天

亏损锁仓研究。

锁仓是通过数量相等但方向相反的开仓交易，保证了期货价格的剧烈涨跌也不会改变持仓输赢。
可用于跨期套利，盈利锁仓，亏损锁仓等。有人反对否定，也有人同意肯定。不过有的主力是用锁仓的。

蝉术的止损量是固定等于中枢幅度的50% 左右，当出现止损价位集中在一个狭小范围的时候，就试验一下亏损锁仓代替止损。

下图表明，这一次我做了7次亏损锁仓，持有14个仓位。可能有人很生气，后果很严重，于是几个小时左右维持着我的14个仓位全部处于亏损。估计人家是锁仓护价，是在Level 2级别操作的。





不过，青山遮不住，毕竟东流去，后来就产生缺口跳高。于是把全部多仓获利平了，等待缺口回补，以较小的亏损平了空仓。这样，本来全部亏损的14个仓位，总体解套了。


我的有限实战研究，似乎盈利锁仓关系不大，而亏损锁仓不仅经常陪了夫人又折兵，即比立即止损多花手续费，而且会导致不遵守止损纪律，所以不要轻易采用。一孔之见，欢迎大家高谈阔论。

如今的金融市场，博弈使得短线的TA经常无效。有人居然可以在几个小时里，维持着我的7个多仓和7个空仓共14个仓位全部处于亏损，真不简单。这使九天彻底服了，明白了人家可以随意掌控着期货价格。所以，普通交易平台的1分钟程序交易很难成功，我们必须采用主力用的Level 2交易平台编程，我想，这可能才是锁仓研究的收获。

源济

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