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楼主: 九天

[灌水聊天] 人工智能时代如何炒股。

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发表于 2017-7-13 11:41 AM | 显示全部楼层


Live Momentum Oscillator
SVXY_Live_Momentum_Oscillator.png
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发表于 2017-7-13 01:06 PM | 显示全部楼层
2PM Live:
SVXY_Live_Momentum_Oscillator_At2pm.png
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发表于 2017-7-13 01:23 PM | 显示全部楼层
原来九天是文科女生,也是MM啊。
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发表于 2017-7-13 01:41 PM | 显示全部楼层
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九天鸳鸯_幸福安康.jpg
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发表于 2017-7-13 02:22 PM | 显示全部楼层
Live update: momentum starts to drop, on going ...

Momentum_start_to_drop3pm.png
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发表于 2017-7-14 09:04 AM | 显示全部楼层
Continue live update at 10: so far so good...
SVXY_Live_Momentum_Oscillator_at10.png
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发表于 2017-7-14 12:19 PM | 显示全部楼层
Live update at 1 pm: Momentum slightly drops but remains high ...
SVXY_Live_Momentum_Oscillator_at1_slightly_drop_but_remain_high.png
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发表于 2017-7-14 02:13 PM | 显示全部楼层
Live update at 3 pm: Momentum keeps dropping, but still high. Next week may have one or two drops, which likely to be bought.
SVXY_Live_Momentum_Oscillator_at3_keep_dropping_but_remain_high.png
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发表于 2017-7-14 02:14 PM | 显示全部楼层
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发表于 2017-7-14 03:32 PM | 显示全部楼层
thank you for live update of momentum index. Can you please give us some background how do you define the momentum index?
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发表于 2017-7-14 07:20 PM | 显示全部楼层
坚强的蛋炒饭 发表于 2017-7-12 12:09 PM
(1) 是的. 就是金融股是高度被操控的. 对危机的敏感相当到位. 08危机时候, GS就是先从做空自己金融股开始 ...

i don't think broker keep the option data more than one week. also the option symbols will expired weekly, monthly or quarterly anyway.

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发表于 2017-7-15 10:07 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 盈透阿狗 于 2017-7-15 10:12 PM 编辑
littletiger 发表于 2017-7-14 03:32 PM
thank you for live update of momentum index. Can you please give us some background how do you defin ...


MACD and RSI are two principal momentum oscillators.
MACD is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices.
          MACD = fastEMA - slowEMA
where fast and slow exponential moving average (EMA)  are calculated:
          EMA_n = closePrice * f + (1-f) * EMA_{n-1}
with f = 2./(N+1.), N is number of equal interval where moving average is calculated.

Signal curve is a EMA of MACD.

What I plotted is so called histogram = MACD - signal.
Buy condition is histogram change sign from negative to positive, and
sell condition is when histogram change sign from positive to negative.


RSI is also a popular momentum oscillator.
The RSI compares the magnitude of a stock's recent gains to the magnitude of its recent losses and turns that information into a number that ranges from 0 to 100.
Over-sold and over-bought and are defined, they are corresponding to BUY and SELL actions.

       RS = averageGain/averageLoss,
and
       RSI = 100 - 100/(1+RS).
How low should consider as "Over-sold" and how high should consider as over-bought depends on period.
A long period makes RSI smoother, which raises over-sold level and drops over-bought level. I don't like RSI in my trading model. I just use it as an indicator roughly estimate the market.






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发表于 2017-7-15 11:36 PM | 显示全部楼层
盈透阿狗 发表于 2017-7-15 10:07 PM
MACD and RSI are two principal momentum oscillators.
MACD is a trend-following momentum indicat ...

"What I plotted is so called histogram = MACD - signal."

Man, thank you for thorough explanation although I know all the basics.
I was curious whether you developed some new index. Once again, thank you
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 楼主| 发表于 2017-7-16 02:32 AM | 显示全部楼层
盈透阿狗 发表于 2017-7-12 07:13 AM
>>> (1)目前我写的码,都做不到5分钟级别获利,惭愧。
--- 我也做不到5分钟获利。 问题是为什么非要5分钟 ...

1, 暗盘的事,只有仍然打的人才能说得准,因为规则不断变化。大资金和专业交易员在暗盘炒股,有时也冲进明盘。前天,我观察并截图记录到欧元L2第4和第5层,突然出现5000万美元的买单,持续时间6秒左右。因此,用MACD写1分钟交易程序很难获利。当然, 这也可能是因为吃不到葡萄就说葡萄是酸的。

我觉得在10秒级,1秒级,MACD的时间延迟仍然是问题,但在0.1秒级别Chart上面把ASK和BID的走势同时画出来,仅仅利用MACD的金叉买死叉卖,
我已经在EURUAD交易中发现,扣除2次Spread,仍然可以在1分钟里获利2点。所以我相信跟triangular arbitrage程序结合起来,有可能做到稳定盈利。

长线交易,等于把自己的动向暴露于市场,输钱了没人理睬,可是只要赚钱,早晚会被人惦记上,财力大没关系,财力小就是小命掌握在大佬手里。
所以应该采取同时交易36个品种,比如炒什么输钱,程序立即停止换炒其他的,反正只保留赚钱的36种炒股炒油炒汇。有家美国优秀程序交易商,就是这么做的。
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 楼主| 发表于 2017-7-16 02:33 AM | 显示全部楼层
连山 发表于 2017-7-13 01:23 PM
原来九天是文科女生,也是MM啊。

不是文科生。
德国科学家莱布尼斯创立了二进制算术,300多年前他就把二进制和《易经》联系起来。易经和计算机有缘分,因为计算机是建立在二进制基础上。
用易经编程炒股,不仅赚钱,而且可以证明易经的科学性。
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 楼主| 发表于 2017-7-16 02:35 AM | 显示全部楼层
盈透阿狗 发表于 2017-7-13 01:41 PM
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多谢,好看。
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 楼主| 发表于 2017-7-16 02:39 AM | 显示全部楼层
坚强的蛋炒饭 发表于 2017-7-12 12:09 PM
(1) 是的. 就是金融股是高度被操控的. 对危机的敏感相当到位. 08危机时候, GS就是先从做空自己金融股开始 ...

OPTION这一课很难。

周末特地查了一下Call SPX=2450, Sep2017,有1分钟,5分钟,30分钟,,,的走势图,还有1秒钟和Tick走势图。
的确有可编程交易平台提供OPTION历史交易数据,供Back Testing使用,找家合适的吧。有自己Option交易模型都是特厉害的高手,
老大前途无限。
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发表于 2017-7-17 09:40 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 九天 于 2017-7-24 02:35 AM 编辑

原来九天高频交易的专业高手,佩服。

可别这么说,我可不是高手。只是公开发表的论文里,曾经简单介绍过我使用的快慢通道的硬件和软件。

我相信天下武功,唯快不败。我觉得小散炒股,能够不输钱就可以了。这是所有人都能够做到的,实在不行,远离股市就是了。可是进入股市, 就要清楚自己的优势和劣势。跟职业交易员拼炒股技术,咱们是劣势。可是,小散的优势明显在于,
1,没有年终业绩压力,咱们可以长线1年以上。
2,输钱立即认命,所以我经常在10秒级别逃跑,将来想在1秒级别认输逃跑,当然得程序交易。目前实验,在10秒钟手工炒欧元,每次赚0.1美元,目前是可以稳定赚钱的,当然谁也没空玩下去。。

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发表于 2017-7-17 09:42 AM | 显示全部楼层
九天 发表于 2017-7-16 02:33 AM
不是文科生。
德国科学家莱布尼斯创立了二进制算术,300多年前他就把二进制和《易经》联系起来。易经和计 ...
“用易经编程炒股,不仅赚钱,而且可以证明易经的科学性。”

支持老连和九天创新。
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发表于 2017-7-17 09:47 AM | 显示全部楼层
Continue live update at 10:42: Today's gap increases momentum...
SVXY_Live_Momentum_Oscillator_at07171042.png
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